有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,974,288	10,000,000
第2期	14,622,988	2,332,760
第3期	62,442,145	4,393,728

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	10,137,943,475	86.71
	アメリカ	1,097,240,646	9.38
	小計	11,235,184,121	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	457,052,957	3.91
合計(純資産総額)		11,692,237,078	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	11,822.85	887,305,317	11,913.70	894,123,604	5.000	―	7.65
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	5,500,000	12,132.56	667,291,066	12,179.56	669,876,134	5.200	2045/10/20	5.73
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	5,550,000	11,794.35	654,586,598	11,794.35	654,586,598	5.325	2073/3/28	5.60
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	11,010.99	550,549,956	11,019.98	550,999,152	2.637	2022/2/8	4.71
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	4,100,000	11,986.08	491,429,408	11,999.77	491,990,903	7.000	2072/3/15	4.21
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,363.03	454,521,493	11,438.94	457,557,926	3.375	2024/7/23	3.91
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	3,500,000	12,721.86	445,265,143	12,996.93	454,892,865	4.250	2045/11/24	3.89
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,900,000	11,403.60	444,740,688	11,444.69	446,343,003	4.000	―	3.82
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	11,596.70	405,884,767	11,727.77	410,472,107	3.650	2027/7/20	3.51
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	12,342.15	407,291,053	12,396.93	409,098,793	6.500	2073/9/20	3.50
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	11,479.36	401,777,884	11,561.53	404,653,834	4.000	2047/9/19	3.46
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,011.62	385,406,904	11,003.76	385,131,771	2.572	2020/12/18	3.29
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	11,849.13	355,473,994	11,944.99	358,349,944	4.700	2046/1/20	3.06
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,444.46	343,333,839	11,501.84	345,055,235	3.477	2026/4/12	2.95
日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	3,000,000	11,254.68	337,640,529	11,334.83	340,045,146	3.113	2029/7/19	2.91
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	3,000,000	11,013.51	330,405,570	11,084.95	332,548,564	2.800	2026/4/13	2.84
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	3,000,000	10,932.65	327,979,602	10,932.29	327,968,700	2.250	2021/9/7	2.81
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	11,922.48	298,062,088	11,990.95	299,773,963	5.100	―	2.56
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	11,681.55	292,038,935	11,720.32	293,008,086	3.784	2026/3/9	2.51
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,972.35	274,308,850	10,995.49	274,887,409	2.437	2022/9/11	2.35
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,975.48	274,387,241	10,983.93	274,598,445	2.500	2022/9/13	2.35
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,844.18	271,104,622	10,854.16	271,354,085	1.900	2021/9/14	2.32
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 5	2,000,000	12,749.12	254,982,542	12,803.81	256,076,341	5.000	2028/11/26	2.19
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	11,578.94	231,578,973	11,699.76	233,995,378	3.700	2027/7/18	2.00
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,000,000	11,479.36	229,587,363	11,641.07	232,821,574	4.000	2077/9/14	1.99
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	11,404.68	228,093,606	11,472.63	229,452,774	3.287	2027/7/25	1.96
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	1,700,000	11,744.39	199,654,694	11,815.27	200,859,744	3.950	2027/1/19	1.72
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	1,500,000	11,706.12	175,591,940	11,755.93	176,339,066	3.850	2026/3/1	1.51
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.352	1,000,000	11,426.84	114,268,461	11,478.28	114,782,853	3.352	2027/10/18	0.98
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.17	1,000,000	11,258.32	112,583,250	11,326.28	113,262,872	3.170	2027/9/11	0.97

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.09
合計	96.09

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。