有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,974,288	10,000,000
第2期	14,622,988	2,332,760
第3期	62,442,145	4,393,728
第4期	89,848,851	25,768,466

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	10,792,721,450	88.45
	アメリカ	1,054,239,665	8.64
	小計	11,846,961,115	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	355,193,393	2.91
合計(純資産総額)		12,202,154,508	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	11,518.80	864,486,222	11,622.69	872,283,166	5.000	-	7.15
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	6,500,000	11,909.61	774,124,803	11,963.45	777,624,307	5.200	2045/10/20	6.37
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	10,507.01	525,350,952	10,497.25	524,862,669	2.637	2022/2/8	4.30
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 5	4,000,000	12,833.51	513,340,624	12,905.41	516,216,511	5.000	2028/11/26	4.23
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	4,550,000	11,186.30	508,976,823	11,235.13	511,198,511	5.325	2073/3/28	4.19
日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	4,000,000	11,462.97	458,519,084	11,463.33	458,533,533	3.113	2029/7/19	3.76
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	3,500,000	12,737.61	445,816,505	13,021.17	455,741,282	4.250	2045/11/24	3.73
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,290.75	451,630,317	11,293.20	451,728,223	3.375	2024/7/23	3.70
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,900,000	11,280.73	439,948,853	11,410.60	445,013,490	4.000	-	3.65
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	11,640.37	407,413,241	11,634.53	407,208,802	3.650	2027/7/20	3.34
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	11,462.56	401,189,625	11,592.52	405,738,245	4.000	2047/9/19	3.33
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	11,679.78	385,432,784	11,705.75	386,289,876	6.500	2073/9/20	3.17
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	10,414.97	364,524,183	10,400.76	364,026,685	2.572	2020/12/18	2.98
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	11,653.80	349,614,264	11,731.72	351,951,789	4.700	2046/1/20	2.88
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,552.48	346,574,416	11,672.27	350,168,348	3.477	2026/4/12	2.87
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	3,100,000	11,134.35	345,165,123	11,121.37	344,762,549	7.000	2072/3/15	2.83
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	3,000,000	11,204.22	336,126,745	11,299.67	338,990,120	2.800	2026/4/13	2.78
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	11,812.91	295,322,797	11,827.20	295,680,088	3.784	2026/3/9	2.42
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	11,564.98	289,124,571	11,616.92	290,423,196	5.100	-	2.38
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,724.53	268,113,416	10,715.81	267,895,455	2.437	2022/9/11	2.20
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,702.40	267,560,124	10,694.74	267,368,707	2.500	2022/9/13	2.19
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,437.72	260,943,029	10,459.26	261,481,541	1.900	2021/9/14	2.14
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,000,000	12,416.49	248,329,825	12,371.37	247,427,540	4.950	-	2.03
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	11,718.68	234,373,685	11,873.66	237,473,204	3.700	2027/7/18	1.95
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.195	2,000,000	11,493.32	229,866,417	11,683.96	233,679,253	3.195	2029/7/18	1.92
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	11,532.61	230,652,277	11,662.93	233,258,740	3.287	2027/7/25	1.91
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,000,000	11,540.69	230,813,817	11,520.26	230,405,380	4.000	2077/9/14	1.89
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 3.103	2,000,000	11,032.81	220,656,284	11,302.15	226,043,116	3.103	2030/1/16	1.85
日本	社債券	KANSAI EL PW CO 2.55	2,000,000	10,967.56	219,351,268	10,977.32	219,546,581	2.550	2024/9/17	1.80
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	1,700,000	11,793.39	200,487,651	11,817.33	200,894,638	3.950	2027/1/19	1.65

ロ 種類別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.09
合計	97.09

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。