有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,974,288	10,000,000
第2期	14,622,988	2,332,760
第3期	62,442,145	4,393,728
第4期	89,848,851	25,768,466
第5期	239,055,045	56,409,202

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	13,398,225,464	91.69
	アメリカ	786,109,742	5.38
	オランダ	117,495,967	0.80
	小計	14,301,831,173	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	310,220,083	2.12
合計(純資産総額)		14,612,051,256	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	12,468.05	935,727,475	12,400.93	930,689,796	5.000	2099/12/31	6.37
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	6,500,000	12,661.35	822,987,719	12,477.72	811,052,108	5.200	2045/10/20	5.55
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	5,000,000	12,898.67	644,933,687	12,941.34	647,066,875	4.950	2099/12/31	4.43
日本	社債券	PANASONIC CORP	5,000,000	12,088.63	604,431,567	12,110.59	605,529,448	3.113	2029/07/19	4.14
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,900,000	12,187.61	597,192,951	12,088.06	592,315,062	4.000	2099/12/31	4.05
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM	5,000,000	11,424.90	571,244,858	11,412.95	570,647,566	2.637	2022/02/08	3.91
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	4,550,000	12,036.75	547,672,226	11,965.65	544,436,892	5.325	2073/03/28	3.73
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU	4,000,000	13,470.94	538,837,474	13,320.87	532,834,968	5.000	2028/11/26	3.65
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL	3,500,000	14,082.79	492,897,716	14,203.27	497,114,601	4.250	2045/11/24	3.40
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,000,000	12,336.08	493,443,244	12,106.27	484,250,628	4.000	2077/09/14	3.31
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS	4,000,000	11,778.04	471,121,570	11,706.14	468,245,464	3.103	2030/01/16	3.20
日本	社債券	ORIX CORP	3,680,000	12,507.76	460,285,569	12,482.62	459,360,300	3.950	2027/01/19	3.14
日本	社債券	ORIX CORP	4,000,000	11,371.20	454,847,909	11,358.23	454,329,118	2.250	2031/03/09	3.11
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN CO LTD	3,500,000	12,380.79	433,327,744	12,357.81	432,523,390	3.650	2027/07/20	2.96
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	12,247.34	428,656,917	12,062.46	422,186,248	4.000	2047/09/19	2.89
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	3,300,000	12,493.77	412,294,288	12,420.95	409,891,466	6.500	2073/09/20	2.81
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	3,000,000	13,366.27	400,988,053	13,463.20	403,896,014	4.153	2039/03/07	2.76
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	12,505.37	375,161,125	12,284.43	368,532,885	4.700	2046/01/20	2.52
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	3,000,000	12,218.67	366,560,113	12,200.13	366,003,778	3.477	2026/04/12	2.50
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	3,100,000	11,638.56	360,795,274	11,567.45	358,590,980	7.000	2072/03/15	2.45
日本	社債券	TAKEDA PHARM	3,000,000	11,590.09	347,702,736	11,403.39	342,101,839	3.025	2040/07/09	2.34
日本	社債券	NTT FINANCE CORP	3,000,000	11,419.66	342,589,912	11,280.64	338,419,104	2.065	2031/04/03	2.32
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	3,000,000	10,954.12	328,623,507	10,925.67	327,770,232	2.142	2030/09/23	2.24
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	2,500,000	12,397.63	309,940,766	12,309.80	307,745,005	3.784	2026/03/09	2.11
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,500,000	12,429.37	310,734,312	12,287.16	307,179,000	5.100	2099/12/31	2.10
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	2,000,000	12,232.89	244,657,834	12,211.73	244,234,609	3.287	2027/07/25	1.67
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	2,000,000	12,069.52	241,390,359	12,013.54	240,270,863	3.195	2029/07/18	1.64
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	11,675.65	233,512,925	11,618.76	232,375,225	3.400	2050/01/23	1.59
アメリカ	社債券	7-ELEVEN INC	2,000,000	10,811.11	216,222,160	10,773.11	215,462,176	1.800	2031/02/10	1.47
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,000,000	12,282.72	122,827,229	12,247.11	122,471,129	3.352	2027/10/18	0.84

ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.88
合 計	97.88

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。