e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年9月24日至 2021年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年9月22日が休日のため、前特定期間末日を2020年9月23日としております。このため、当特定期間は180日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年9月23日現在当期 2021年3月22日現在1.※1期首元本額127,011,705円109,619,197円期中追加設定元本額10,858,445円20,604,486円期中一部解約元本額28,250,953円32,365,757円2.特定期間末日における受益権の総数109,619,197口97,857,926口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,319,314円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年3月24日至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,751,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,742,496円)及び分配準備積立金(6,805,512円)より分配対象額は11,299,272円(1万口当たり851.40円)であり、うち796,286円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年9月24日至2020年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,171,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,839,577円)及び分配準備積立金(5,716,942円)より分配対象額は9,727,859円(1万口当たり957.16円)であり、うち609,795円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2020年6月23日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,178,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,442,484円)及び分配準備積立金(6,240,732円)より分配対象額は9,862,195円(1万口当たり899.68円)であり、うち657,715円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年12月23日至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,732,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,381,577円)及び分配準備積立金(5,432,921円)より分配対象額は10,546,572円(1万口当たり1,077.74円)であり、うち587,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年3月24日至 2020年9月23日当期自 2020年9月24日至 2021年3月22日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用227,859円198,269円2.※2分配金の計算過程(自2020年3月24日至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,751,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,742,496円)及び分配準備積立金(6,805,512円)より分配対象額は11,299,272円(1万口当たり851.40円)であり、うち796,286円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年9月24日至2020年12月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,171,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,839,577円)及び分配準備積立金(5,716,942円)より分配対象額は9,727,859円(1万口当たり957.16円)であり、うち609,795円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年6月23日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,178,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,442,484円)及び分配準備積立金(6,240,732円)より分配対象額は9,862,195円(1万口当たり899.68円)であり、うち657,715円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年12月23日至2021年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,732,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,381,577円)及び分配準備積立金(5,432,921円)より分配対象額は10,546,572円(1万口当たり1,077.74円)であり、うち587,147円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年9月24日至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年9月24日至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年9月23日現在当期 2021年3月22日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,212,0518,993,742合計4,212,0518,993,742e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前期 2020年9月23日現在当期 2021年3月22日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建99,754,680-98,784,600970,080101,806,042-102,328,400△522,358アメリカ・ドル99,754,680-98,784,600970,080101,806,042-102,328,400△522,358合計99,754,680-98,784,600970,080101,806,042-102,328,400△522,358e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年9月24日至 2021年3月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年9月23日現在当期 2021年3月22日現在1口当たり純資産額0.9515円1.0239円(1万口当たり純資産額)(9,515円)(10,239円)

2021/06/15 9:34

#5 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年9月23日現在2021年3月22日現在1.※1期首2020年3月24日2020年9月24日期首元本額14,818,221,701円11,760,558,848円期中追加設定元本額379,863,618円203,602,270円期中一部解約元本額3,437,526,471円5,583,913,119円期末元本額の内訳ファンド名優先リート・オープン1,023,730,989円960,094,937円優先リート・オープン(為替ヘッジあり)74,947,819円64,535,529円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,737,409,013円814,646,912円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-01727,689,338円-円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-08851,427,770円833,306,981円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-102,113,249,827円1,351,737,180円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2016-112,202,698,382円2,149,239,382円米国優先リート・ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2017-073,029,405,710円206,687,078円計11,760,558,848円6,380,247,999円2.期末日における受益権の総数11,760,558,848口6,380,247,999口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月24日至 2021年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年9月24日至 2021年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年9月23日現在2021年3月22日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券4,462,865,162479,115,054合計4,462,865,162479,115,054(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月24日から2020年9月23日まで、及び2020年9月24日から2021年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年9月23日現在2021年3月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年9月23日現在2021年3月22日現在1口当たり純資産額1.3604円1.5522円(1万口当たり純資産額)(13,604円)(15,522円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルUMH PROPERTIES INC 6.75 C93,5072,378,818.080SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.95 E52,6061,338,296.640SUNSTONE HOTEL INVESTORS 6.45 F2,85972,475.650AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5 D33,519844,678.800GLADSTONE COMMERCIAL COR 7 D44,1361,110,903.120HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.5 D85,3732,067,734.060PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.375 D18,511452,964.170SUMMIT HOTEL PROPERTIES 6.45 D10,921266,199.370AMERICAN HOMES 4 RENT 6.35 E68,3171,729,786.440BLUEROCK RSDTL GR REIT 7.625 C29,996781,395.800REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 A59,3101,492,447.180MONMOUTH REIT 6.125 C182,7454,623,996.730NATIONAL RETAIL PROP INC 5.2 F101,7172,574,914.990PUBLIC STORAGE 4.9 E28,526732,262.420PS BUSINESS PARKS INC 5.2 W37,468958,806.120CITY OFFICE REIT 6.625 A83,1472,125,237.320HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.5 E16,456400,703.600PENN REAL ESTATE INVEST 7.2 C80,549766,020.990AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875 F30,870795,519.900COLONY CAPITAL INC 7.15 I140,3423,514,163.680SITE CENTERS CORP 6.375 A113,3122,917,784.000AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875 G108,1012,804,680.440DIGITAL REALTY TRUST INC 5.25 J4,240111,384.800KIMCO REALTY CORP 5.125 L30,360787,690.200CEDAR REALTY TRUST INC 6.5 C40,986942,673.900ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.5 H5,873132,671.070GLOBAL NET LEASE INC 7.25 A64,6911,676,143.810PS BUSINESS PARKS INC 5.25 X24,390628,042.500GLOBAL MEDICAL REIT INC 7.5 A25,000665,500.000COLONY CAPITAL INC 7.125 J173,2944,337,548.820URSTADT BIDDLE PROPERTIE 6.25 H8,686217,150.000DIGITAL REALTY TRUST INC 6.625 C6,076153,662.040FEDERAL REALTY INVESTMEN 5 C19,000493,050.000CENTERSPACE 6.625 C45,1751,164,611.500SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6 A106,5552,791,741.000NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 A48,2731,270,786.720SUMMIT HOTEL PROPERTIES 6.25 E92,7332,245,065.930ASHFORD HOSPITALITY TRUS 7.5 I7,791179,193.000REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.875 B22,652583,289.000EPR PROPERTIES 5.75 G43,8211,097,277.840PS BUSINESS PARKS INC 5.2 Y94,5802,440,164.000KIMCO REALTY CORP 5.25 M84,9092,224,615.800QTS REALTY TRUST INC 7.125 A56,2191,521,173.700LEXINGTON REALTY TRUST 6.5 C5,396304,334.400BROOKFIELD PPTY REIT INC 6.375 A62,2771,544,469.600AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25 H85,6002,283,808.000PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.3 F42,0961,025,037.600RLJ LODGING TRUST 1.95 A12,108329,337.600DIGITAL REALTY TRUST INC 5.85 K39,4561,078,727.040AMERICAN FINANCE TRUST 7.5 A31,923816,590.340ARMADA HOFFLER PROPERTIE 6.75 A100,4842,592,487.200PUBLIC STORAGE 4.875 I15,000394,800.000SAUL CENTERS INC 6 E59,0011,486,825.200REXFORD INDUSTRIAL REALT 5.625 C20,565536,748.550URSTADT BIDDLE PROPERTIE 5.875 K52,6871,296,627.070DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 L33,139874,206.820PS BUSINESS PARKS INC 4.875 Z33,346867,329.460GLOBAL NET LEASE INC 6.875 B18,532467,006.400VORNADO REALTY TRUST 5.25 N25,000628,750.000AMERICAN FINANCE TRUST 7.375 C20,000500,000.000BOSTON PROPERTIES INC 5.25 B15,000377,305.500HERSHA HOSPITALITY TRUST 6.875 C11,014273,037.060SITE CENTERS CORP 6.25 K62,3701,581,079.500VEREIT INC 6.7 F61,6121,562,480.320VORNADO REALTY TRUST 5.4 L48,2081,214,841.600VORNADO REALTY TRUST 5.7 K33,000831,626.400PENN REAL ESTATE INVEST 7.375 B19,706179,862.570PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 6.5 C81,8892,013,650.510SL GREEN REALTY CORP 6.5 I29,241748,277.190アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル86,222,471.060(9,390,489,323)投資証券合計9,390,489,323[9,390,489,323]合計9,390,489,323[9,390,489,323]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/06/15 9:34