純資産
個別
- 2020年1月20日
- 363億4489万
- 2020年7月20日 -21.38%
- 285億7557万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/10/09 9:21
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/10/09 9:21
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297%(税抜年0.27%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/10/09 9:21
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社となっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2020/10/09 9:21
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資対象（連結）
- 2020/10/09 9:21
(D)管理報酬等 ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。(1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.85%の率を乗じた金額とします。(2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。*円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、ロンドンにおいて公表された日本円1ヶ月LIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)(E)投資方針等 (1)投資対象内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。(2)投資態度①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。②マザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用によるものとします。③マザーファンドにおいて、有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。(3)主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/09 9:21
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 261,791,776 0.89 合計(純資産総額) 29,304,749,130 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 12,007,254,610 40.97 ルクセンブルグ 16,993,976,018 57.99 アイルランド 41,716,734 0.14 小計 29,042,947,362 99.10 親投資信託受益証券 日本 9,992 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 261,791,776 0.89 合計(純資産総額) 29,304,749,130 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/10/09 9:21
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/10/09 9:21
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/10/09 9:21- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/10/09 9:21
e border="0">2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 7月20日) 13,228 13,228 0.9634 0.9634 第2計算期間 (2018年 1月22日) 31,760 31,760 0.9564 0.9564 第3計算期間 (2018年 7月20日) 49,501 49,501 0.9304 0.9304 第4計算期間 (2019年 1月21日) 47,063 47,063 0.9010 0.9010 第5計算期間 (2019年 7月22日) 42,892 42,892 0.9300 0.9300 第6計算期間 (2020年 1月20日) 36,344 36,344 0.9288 0.9288 第7計算期間 (2020年 7月20日) 28,575 28,575 0.9242 0.9242 2019年 8月末日 40,399 ― 0.9340 ― 9月末日 39,277 ― 0.9267 ― 10月末日 38,036 ― 0.9182 ― 11月末日 37,562 ― 0.9250 ― 12月末日 36,526 ― 0.9254 ― 2020年 1月末日 36,134 ― 0.9327 ― 2月末日 32,565 ― 0.9266 ― 3月末日 30,403 ― 0.8788 ― 4月末日 30,867 ― 0.8999 ― 5月末日 29,264 ― 0.9167 ― 6月末日 28,808 ― 0.9178 ― 7月末日 28,366 ― 0.9236 ― 8月末日 29,304 ― 0.9270 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/10/09 9:21
e border="0">2020年8月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,389,421,812 円 Ⅱ 負債総額 84,672,682 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,304,749,130 円 Ⅳ 発行済口数 31,612,739,049 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9270 円 Ⅰ 資産総額 29,389,421,812 円 Ⅱ 負債総額 84,672,682 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,304,749,130 円 Ⅳ 発行済口数 31,612,739,049 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9270 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/10/09 9:21
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/10/09 9:21
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年8月31日現在の運用状況であります。2020/10/09 9:21
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年7月20日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用) 232,024 2,857,143,536 ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) 445,798 4,882,825,494 LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) 412,151 4,281,424,588 インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス) 651,728 6,327,627,152 レッグ・メイソン・マーティン・カリー・ヨーロピアン・アブソリュート・アルファ・ファンド - クラスJ(PF)日本円 アキュムレーティング(ヘッジあり) 4,697 41,545,105 ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ 988,677 9,946,387,223 小計 銘柄数:6 2,735,075 28,336,953,098 組入時価比率:99.2% 100.0% 合計 28,336,953,098 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,795 9,993 小計 銘柄数:1 9,795 9,993 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 9,993 合計 28,336,963,091
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
