有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

【提出】: 2020/06/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,628,526
コール・ローン	74,243,889
株式	1,484,002,842
投資証券	196,560,142
未収入金	99,581
未収配当金	1,634,611
流動資産合計	1,787,169,591
資産合計	1,787,169,591
負債の部
流動負債
未払利息	65
流動負債合計	65
負債合計	65
純資産の部
元本等
元本	1,424,417,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	362,752,361
元本等合計	1,787,169,526
純資産合計	1,787,169,526
負債純資産合計	1,787,169,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月30日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2547円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,547円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 3月30日
至 2020年 3月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月30日現在
期首	2019年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	588,002,985円
同期中における追加設定元本額	980,981,101円
同期中における一部解約元本額	144,566,921円
期末元本額	1,424,417,165円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	424,591,678円
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオS(適格機関投資家専用)	292,104,087円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用)	40,552,699円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	667,168,701円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	NEWMONT CORP	3,800	46.35	176,130.00
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	2,000	75.60	151,200.00
		MCDONALD'S CORP	1,400	164.01	229,614.00
		YUM BRANDS INC	2,300	68.53	157,619.00
		KROGER CO	2,500	29.13	72,825.00
		SYSCO CORP	4,300	50.45	216,935.00
		WALMART INC	1,800	109.58	197,244.00
		COCA COLA CO	5,100	42.81	218,331.00
		COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	4,200	33.56	140,952.00
		PEPSICO INC	1,800	120.46	216,828.00
		GENERAL MILLS	1,300	51.82	67,366.00
		HERSHEY CO/THE	1,200	130.84	157,008.00
		HORMEL FOODS CORP	3,500	44.96	157,360.00
		JM SMUCKER CO/THE-NEW	500	103.03	51,515.00
		KELLOGG CO	2,400	59.47	142,728.00
		LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,100	57.25	177,475.00
		MCCORMICK & CO INC.	500	132.29	66,145.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	2,100	61.97	130,137.00
		CLOROX CO	900	173.19	155,871.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	2,300	65.26	150,098.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	1,200	124.89	149,868.00
		PROCTER & GAMBLE CO	2,100	110.17	231,357.00
		JOHNSON & JOHNSON	2,000	123.16	246,320.00
		MERCK & CO INC	1,600	71.73	114,768.00
		CREDICORP LTD	900	125.85	113,265.00
		BROWN & BROWN INC	1,000	35.93	35,930.00
		EVEREST RE GROUP LTD	300	189.29	56,787.00
		RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	600	149.21	89,526.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	4,500	52.77	237,465.00
		ALLIANT ENERGY CORP	800	47.75	38,200.00
		AMERICAN ELECTRIC POWER	1,400	83.40	116,760.00
		AVANGRID INC	1,000	43.43	43,430.00
		DUKE ENERGY CORP	2,100	80.19	168,399.00
		NEXTERA ENERGY INC	900	231.95	208,755.00
		PINNACLE WEST CAPITAL CORP	600	77.63	46,578.00
		SOUTHERN CO.	3,000	56.01	168,030.00
		XCEL ENERGY INC	600	58.77	35,262.00
		CONSOLIDATED EDISON INC	400	77.90	31,160.00
		DOMINION ENERGY INC	2,100	73.07	153,447.00
		DTE ENERGY COMPANY	1,600	97.53	156,048.00
		WEC ENERGY GROUP INC	1,600	89.07	142,512.00
		CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,800	90.89	163,602.00
		CME GROUP INC	1,100	171.34	188,474.00
	小計	銘柄数:43			5,969,324.00
					(642,776,808)
		組入時価比率:36.0%			43.4%
	カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	3,900	54.06	210,834.00
		BARRICK GOLD	9,700	26.89	260,833.00
		FRANCO-NEVADA CORP	1,500	140.35	210,525.00
		KINROSS GOLD CORP	34,200	5.89	201,438.00
		KIRKLAND LAKE GOLD LTD	3,300	44.58	147,114.00
		WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,600	39.42	181,332.00
		WASTE CONNECTIONS INC	500	104.87	52,435.00
		EMPIRE CO LTD A	2,200	27.33	60,126.00
		LOBLAW COMPANIES	1,600	67.22	107,552.00
		METRO INC	3,700	56.11	207,607.00
		BCE INC	3,900	53.68	209,352.00
	小計	銘柄数:11			1,849,148.00
					(141,570,770)
		組入時価比率:7.9%			9.5%
	ユーロ	SOCIETE BIC SA	1,777	48.56	86,291.12
		FIELMANN AG	616	50.05	30,830.80
		COLRUYT SA	2,892	49.79	143,992.68
		JERONIMO MARTINS	1,869	16.08	30,062.86
	KESKO OYJ-B SHS	777	49.51	38,469.27
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,648	21.28	162,749.44
	HEINEKEN NV	660	72.14	47,612.40
	KERRY GROUP PLC-A	226	97.50	22,035.00
	HENKEL AG & CO KGAA	284	64.65	18,360.60
	BEIERSDORF AG	1,730	91.56	158,398.80
	UCB SA	2,285	76.82	175,533.70
	ASSICURAZIONI GENERALI	9,010	12.37	111,498.75
	SAMPO OYJ-A SHS	3,661	25.71	94,124.31
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	14,420	11.70	168,742.84
	ELISA OYJ	3,044	53.94	164,193.36
	KONINKLIJKE KPN NV	55,492	2.10	116,921.64
	ORANGE SA	14,882	10.93	162,734.67
	PROXIMUS	6,452	20.16	130,072.32
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	64,431	2.15	138,977.66
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,815	16.00	45,040.00
	SNAM SPA	25,169	3.92	98,863.83
	DEUTSCHE WOHNEN SE	5,134	33.34	171,167.56
	LEG IMMOBILIEN AG	1,034	94.08	97,278.72
	VONOVIA SE	3,861	42.76	165,096.36
小計	銘柄数:24			2,579,048.69
				(307,886,832)
	組入時価比率:17.2%			20.7%
英ポンド	COMPASS GROUP PLC	6,417	12.02	77,132.34
	MORRISON SUPERMARKETS	14,505	1.80	26,130.75
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,018	60.10	61,181.80
	UNILEVER PLC	1,863	39.31	73,243.84
小計	銘柄数:4			237,688.73
				(31,795,621)
	組入時価比率:1.8%			2.1%
スイスフラン	BARRY CALLEBAUT AG	47	1,845.00	86,715.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	20	7,600.00	152,000.00
	NESTLE SA-REG	2,765	97.44	269,421.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	360	172.10	61,956.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	34	773.00	26,282.00
	SWISSCOM AG-REG	289	515.00	148,835.00
	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1,470	111.70	164,199.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,077	95.95	103,338.15
小計	銘柄数:8			1,012,746.75
				(114,227,705)
	組入時価比率:6.4%			7.7%
スウェーデンクローナ	ICA GRUPPEN AB	1,194	403.80	482,137.20
小計	銘柄数:1			482,137.20
				(5,216,724)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	4,638	85.70	397,476.60
	TELENOR ASA	6,219	146.60	911,705.40
小計	銘柄数:2			1,309,182.00
				(13,262,013)
	組入時価比率:0.7%			0.9%
デンマーククローネ	COLOPLAST-B	693	923.00	639,639.00
	H LUNDBECK A/S	1,306	195.00	254,670.00
	TRYG A/S	2,866	159.80	457,986.80
小計	銘柄数:3			1,352,295.80
				(21,636,732)
	組入時価比率:1.2%			1.5%
豪ドル	EVOLUTION MINING LTD	51,710	3.86	199,600.60
	NEWCREST MINING	1,505	24.70	37,173.50
小計	銘柄数:2			236,774.10
				(15,638,929)
	組入時価比率:0.9%			1.1%
香港ドル	MTR CORP	10,000	40.30	403,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	24,000	0.00	0.00
	HANG SENG BANK	5,700	133.10	758,670.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	65,000	10.72	696,800.00
	PCCW LTD	32,000	4.23	135,360.00
	CHINA MOBILE LTD	9,500	56.55	537,225.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	12,000	40.30	483,600.00
	CLP HLDGS	12,500	71.35	891,875.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	18,000	46.25	832,500.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,000	41.80	167,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	49,254	12.48	614,689.92
	GUANGDONG INVESTMENT	18,000	14.64	263,520.00
小計	銘柄数:12			5,784,439.92
				(80,345,870)
	組入時価比率:4.5%			5.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	46,200	2.57	118,734.00
小計	銘柄数:1			118,734.00
				(8,941,857)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
リンギ	IHH HEALTHCARE BHD	27,700	5.30	146,810.00
	MALAYAN BANKING	27,700	7.37	204,149.00
	PUBLIC BANK BHD	14,400	15.90	228,960.00
	DIGI.COM BERHAD	26,000	4.39	114,140.00
	MAXIS BHD	12,300	5.37	66,051.00
	TENAGA NASIONAL	7,200	12.40	89,280.00
小計	銘柄数:6			849,390.00
				(21,115,835)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
バーツ	CP ALL PCL-NVDR	9,000	60.25	542,250.00
小計	銘柄数:1			542,250.00
				(1,784,002)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ルピア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	22,000	6,800.00	149,600,000.00
	TELEKOMUNIKASI	117,900	3,090.00	364,311,000.00
小計	銘柄数:2			513,911,000.00
				(3,443,203)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ウォン	SK TELECOM CO LTD	234	176,500.00	41,301,000.00
小計	銘柄数:1			41,301,000.00
				(3,646,878)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
新台湾ドル	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,000	278.00	834,000.00
	STANDARD FOODS CORP	14,120	58.40	824,608.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	19,000	64.10	1,217,900.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	78,970	19.85	1,567,554.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	36,256	18.10	656,233.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	64,222	9.86	633,228.92
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	87,410	18.40	1,608,344.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	3,000	192.00	576,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,000	107.50	1,290,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	23,000	64.90	1,492,700.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	12,000	101.50	1,218,000.00
小計	銘柄数:11			11,918,569.02
				(42,430,105)
	組入時価比率:2.4%			2.9%
新シェケル	BANK HAPOALIM BM	12,406	20.15	249,980.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	18,352	19.00	348,688.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,915	63.16	247,271.40
	ISRACARD LTD	335	9.30	3,115.50
	AZRIELI GROUP	433	202.00	87,466.00
小計	銘柄数:5			936,521.80
				(28,282,958)
	組入時価比率:1.6%			1.9%
	合計				1,484,002,842
					(1,484,002,842)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	13,700	180,155.00
		AMERICAN TOWER CORP	300	65,544.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,600	101,758.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	600	96,162.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	111,397.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	800	109,512.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,300	130,617.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	200	45,720.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	900	86,418.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,200	30,036.00
		INVITATION HOMES INC	3,900	81,159.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,500	85,625.00
		PUBLIC STORAGE	800	153,216.00
		REALTY INCOME CORP	2,800	159,320.00
		UDR INC	2,200	83,468.00
		VENTAS INC	1,300	39,507.00
		WP CAREY INC	2,500	150,850.00
	小計	銘柄数:17	53,900	1,710,464.00
				(184,182,763)
		組入時価比率:10.3%		93.7%
	香港ドル	LINK REIT	13,400	891,100.00
	小計	銘柄数:1	13,400	891,100.00
				(12,377,379)
		組入時価比率:0.7%		6.3%
	合計			196,560,142
				(196,560,142)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

開示資料

決算