有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,183,817 |
| コール・ローン | 34,749,000 |
| 株式 | 1,606,948,670 |
| 派生商品評価勘定 | 3,630,700 |
| 未収入金 | 10,741 |
| 未収配当金 | 4,294,302 |
| 差入委託証拠金 | 31,988,506 |
| 流動資産合計 | 1,689,805,736 |
| 資産合計 | 1,689,805,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 30 |
| 流動負債合計 | 30 |
| 負債合計 | 30 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,182,403,044 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,402,662 |
| 元本等合計 | 1,689,805,706 |
| 純資産合計 | 1,689,805,706 |
| 負債純資産合計 | 1,689,805,736 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 3月30日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4291円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (14,291円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 3月30日 至 2020年 3月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 3月30日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2020年 3月30日現在 | |
| 期首 | 2019年 3月30日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 717,216,775円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 777,018,411円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 311,832,142円 |
| 期末元本額 | 1,182,403,044円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 1,149,755,256円 |
| 野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用) | 32,647,788円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年3月30日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 山崎製パン | 1,500 | 2,359.00 | 3,538,500 | |
| カルビー | 100 | 2,961.00 | 296,100 | |||
| 明治ホールディングス | 400 | 7,760.00 | 3,104,000 | |||
| キリンホールディングス | 2,600 | 2,264.50 | 5,887,700 | |||
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 600 | 2,288.00 | 1,372,800 | |||
| キッコーマン | 600 | 4,575.00 | 2,745,000 | |||
| 東洋水産 | 100 | 5,700.00 | 570,000 | |||
| 日清食品ホールディングス | 300 | 9,380.00 | 2,814,000 | |||
| 帝人 | 1,300 | 1,900.00 | 2,470,000 | |||
| 花王 | 1,200 | 8,900.00 | 10,680,000 | |||
| 資生堂 | 800 | 6,440.00 | 5,152,000 | |||
| ライオン | 900 | 2,337.00 | 2,103,300 | |||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 800 | 2,045.00 | 1,636,000 | |||
| 協和キリン | 400 | 2,492.00 | 996,800 | |||
| アステラス製薬 | 2,900 | 1,722.00 | 4,993,800 | |||
| 大日本住友製薬 | 700 | 1,442.00 | 1,009,400 | |||
| 塩野義製薬 | 400 | 5,426.00 | 2,170,400 | |||
| エーザイ | 800 | 7,833.00 | 6,266,400 | |||
| 第一三共 | 400 | 7,664.00 | 3,065,600 | |||
| 大塚ホールディングス | 200 | 4,295.00 | 859,000 | |||
| ブリヂストン | 200 | 3,409.00 | 681,800 | |||
| 太平洋セメント | 200 | 1,935.00 | 387,000 | |||
| セガサミーホールディングス | 600 | 1,333.00 | 799,800 | |||
| コニカミノルタ | 2,300 | 455.00 | 1,046,500 | |||
| ブラザー工業 | 100 | 1,758.00 | 175,800 | |||
| 日立製作所 | 600 | 3,109.00 | 1,865,400 | |||
| 富士電機 | 500 | 2,429.00 | 1,214,500 | |||
| オムロン | 400 | 5,720.00 | 2,288,000 | |||
| 日本電気 | 700 | 3,915.00 | 2,740,500 | |||
| 富士通 | 800 | 9,916.00 | 7,932,800 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 1,700 | 394.00 | 669,800 | |||
| セイコーエプソン | 1,500 | 1,229.00 | 1,843,500 | |||
| パナソニック | 6,800 | 837.90 | 5,697,720 | |||
| 横河電機 | 1,200 | 1,322.00 | 1,586,400 | |||
| カシオ計算機 | 1,100 | 1,512.00 | 1,663,200 | |||
| キヤノン | 2,000 | 2,441.00 | 4,882,000 | |||
| リコー | 2,300 | 780.00 | 1,794,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 400 | 328.00 | 131,200 | |||
| ニコン | 800 | 1,009.00 | 807,200 | |||
| オリンパス | 6,100 | 1,506.00 | 9,186,600 | |||
| HOYA | 700 | 9,652.00 | 6,756,400 | |||
| バンダイナムコホールディングス | 300 | 5,385.00 | 1,615,500 | |||
| ヤマハ | 100 | 4,315.00 | 431,500 | |||
| 東邦瓦斯 | 600 | 5,210.00 | 3,126,000 | |||
| 日本電信電話 | 1,400 | 2,715.00 | 3,801,000 | |||
| NTTドコモ | 2,000 | 3,473.00 | 6,946,000 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 300 | 641.00 | 192,300 | |||
| ヤマダ電機 | 2,800 | 451.00 | 1,262,800 | |||
| あおぞら銀行 | 200 | 2,187.00 | 437,400 | |||
| 第一生命ホールディングス | 1,700 | 1,305.00 | 2,218,500 | |||
| カカクコム | 200 | 2,000.00 | 400,000 | |||
| ベネッセホールディングス | 300 | 2,862.00 | 858,600 | |||
| 小計 | 銘柄数:52 | 137,170,520 | ||||
| 組入時価比率:8.1% | 8.5% | |||||
| 米ドル | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 3,963 | 10.06 | 39,867.78 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 2,783 | 29.25 | 81,402.75 | |||
| DEVON ENERGY CORP | 400 | 6.29 | 2,516.00 | |||
| MARATHON OIL CORP | 10,770 | 3.52 | 37,910.40 | |||
| ECOLAB INC | 166 | 157.48 | 26,141.68 | |||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 277 | 49.40 | 13,683.80 | |||
| PPG INDUSTRIES | 607 | 85.00 | 51,595.00 | |||
| RPM INTERNATIONAL INC | 83 | 59.97 | 4,977.51 | |||
| SHERWIN-WILLIAMS | 206 | 459.66 | 94,689.96 | |||
| AVERY DENNISON CORP | 648 | 100.31 | 65,000.88 | |||
| SEALED AIR CORP | 2,172 | 24.72 | 53,691.84 | |||
| ALLEGION PLC | 130 | 91.62 | 11,910.60 | |||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 300 | 185.30 | 55,590.00 | |||
| MASCO CORP | 2,415 | 34.65 | 83,679.75 | |||
| SMITH (A.O.) CORP | 432 | 36.85 | 15,919.20 | |||
| ACUITY BRANDS INC | 213 | 82.82 | 17,640.66 | |||
| EATON CORP PLC | 363 | 74.54 | 27,058.02 | |||
| EMERSON ELEC | 2,808 | 45.58 | 127,988.64 | |||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 585 | 151.46 | 88,604.10 | |||
| 3M CORP | 834 | 133.24 | 111,122.16 | |||
| GENERAL ELEC CO | 15,677 | 7.62 | 119,458.74 | |||
| DOVER CORP | 542 | 81.95 | 44,416.90 | |||
| FLOWSERVE CORP | 1,046 | 21.69 | 22,687.74 | |||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 858 | 143.30 | 122,951.40 | |||
| INGERSOLL-RAND INC | 27 | 22.63 | 611.01 | |||
| PENTAIR PLC | 1,673 | 29.93 | 50,072.89 | |||
| SNAP-ON INC | 44 | 107.85 | 4,745.40 | |||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 31 | 82.67 | 2,562.77 | |||
| FASTENAL CO | 2,281 | 31.04 | 70,802.24 | |||
| GRAINGER(W.W.) INC | 380 | 247.15 | 93,917.00 | |||
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 2,419 | 27.23 | 65,869.37 | |||
| CINTAS CORP | 404 | 181.57 | 73,354.28 | |||
| ROLLINS INC | 732 | 34.26 | 25,078.32 | |||
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 380 | 62.51 | 23,753.80 | |||
| AUTOLIV INC | 536 | 47.14 | 25,267.04 | |||
| GARMIN LTD | 239 | 73.53 | 17,573.67 | |||
| HASBRO INC | 564 | 65.64 | 37,020.96 | |||
| CAPRI HOLDINGS LTD | 1,818 | 11.67 | 21,216.06 | |||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 320 | 188.84 | 60,428.80 | |||
| NIKE INC-B | 2,025 | 83.23 | 168,540.75 | |||
| PVH CORP | 625 | 38.00 | 23,750.00 | |||
| RALPH LAUREN CORPORATION | 727 | 67.99 | 49,428.73 | |||
| TAPESTRY INC | 1,938 | 13.91 | 26,957.58 | |||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 835 | 9.44 | 7,882.40 | |||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 656 | 8.32 | 5,457.92 | |||
| V F CORP | 1,572 | 57.79 | 90,845.88 | |||
| DOMINOS PIZZA INC | 269 | 338.74 | 91,121.06 | |||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 301 | 42.10 | 12,672.10 | |||
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 726 | 12.26 | 8,900.76 | |||
| YUM BRANDS INC | 2,338 | 68.53 | 160,223.14 | |||
| BOOKING HOLDINGS INC | 63 | 1,255.15 | 79,074.45 | |||
| EBAY INC | 2,389 | 30.18 | 72,100.02 | |||
| DOLLAR GENERAL CORP | 489 | 146.12 | 71,452.68 | |||
| KOHLS CORP | 1,832 | 17.55 | 32,151.60 | |||
| NORDSTROM INC | 1,862 | 16.01 | 29,810.62 | |||
| TARGET CORP | 1,176 | 94.74 | 111,414.24 | |||
| ADVANCE AUTO PARTS | 308 | 95.60 | 29,444.80 | |||
| AUTOZONE | 83 | 851.63 | 70,685.29 | |||
| BEST BUY COMPANY INC | 1,489 | 62.47 | 93,017.83 | |||
| BURLINGTON STORES INC | 321 | 155.83 | 50,021.43 | |||
| GAP INC | 3,554 | 7.79 | 27,685.66 | |||
| HOME DEPOT | 1,540 | 190.55 | 293,447.00 | |||
| LOWES COS INC | 1,766 | 86.98 | 153,606.68 | |||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 285 | 313.43 | 89,327.55 | |||
| ROSS STORES INC | 969 | 82.55 | 79,990.95 | |||
| TIFFANY & CO | 433 | 127.44 | 55,181.52 | |||
| TJX COS INC | 2,900 | 46.80 | 135,720.00 | |||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 419 | 83.10 | 34,818.90 | |||
| ULTA BEAUTY INC | 139 | 174.45 | 24,248.55 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 375 | 284.33 | 106,623.75 | |||
| KROGER CO | 2,674 | 29.13 | 77,893.62 | |||
| SYSCO CORP | 2,166 | 50.45 | 109,274.70 | |||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,487 | 44.00 | 65,428.00 | |||
| WALMART INC | 2,287 | 109.58 | 250,609.46 | |||
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 991 | 54.50 | 54,009.50 | |||
| COCA COLA CO | 2,988 | 42.81 | 127,916.28 | |||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 750 | 56.39 | 42,292.50 | |||
| PEPSICO INC | 1,722 | 120.46 | 207,432.12 | |||
| HERSHEY CO/THE | 772 | 130.84 | 101,008.48 | |||
| INGREDION INC | 157 | 73.72 | 11,574.04 | |||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,393 | 69.15 | 165,475.95 | |||
| CLOROX CO | 447 | 173.19 | 77,415.93 | |||
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 2,859 | 65.26 | 186,578.34 | |||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,033 | 124.89 | 129,011.37 | |||
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,590 | 110.17 | 175,170.30 | |||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 701 | 160.68 | 112,636.68 | |||
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 946 | 79.79 | 75,481.34 | |||
| DENTSPLY SIRONA INC | 704 | 37.93 | 26,702.72 | |||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 221 | 198.15 | 43,791.15 | |||
| HOLOGIC INC | 797 | 33.26 | 26,508.22 | |||
| IDEXX LABORATORIES INC | 330 | 231.75 | 76,477.50 | |||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 251 | 100.97 | 25,343.47 | |||
| HENRY SCHEIN INC | 401 | 50.00 | 20,050.00 | |||
| HUMANA INC | 241 | 297.07 | 71,593.87 | |||
| ABBVIE INC | 2,047 | 72.67 | 148,755.49 | |||
| AMGEN INC | 591 | 198.27 | 117,177.57 | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,995 | 52.79 | 158,106.05 | |||
| ELI LILLY & CO. | 1,102 | 134.11 | 147,789.22 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,639 | 123.16 | 201,859.24 | |||
| MERCK & CO INC | 2,984 | 71.73 | 214,042.32 | |||
| PFIZER INC | 4,508 | 30.90 | 139,297.20 | |||
| AON PLC | 187 | 165.42 | 30,933.54 | |||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 90 | 108.03 | 9,722.70 | |||
| VERISIGN INC | 239 | 173.91 | 41,564.49 | |||
| AUTODESK INC. | 658 | 141.57 | 93,153.06 | |||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1,890 | 62.28 | 117,709.20 | |||
| CITRIX SYSTEMS INC | 871 | 140.04 | 121,974.84 | |||
| INTUIT INC | 775 | 229.69 | 178,009.75 | |||
| VMWARE INC - CLASS A | 76 | 115.74 | 8,796.24 | |||
| CISCO SYSTEMS | 3,640 | 38.82 | 141,304.80 | |||
| F5 NETWORKS INC | 302 | 110.80 | 33,461.60 | |||
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,178 | 19.94 | 23,489.32 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 655 | 135.07 | 88,470.85 | |||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 3,685 | 9.82 | 36,186.70 | |||
| HP INC | 5,690 | 16.86 | 95,933.40 | |||
| NETAPP INC | 1,406 | 40.23 | 56,563.38 | |||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 1,178 | 47.97 | 56,508.66 | |||
| XEROX HOLDINGS CORP | 3,592 | 17.66 | 63,434.72 | |||
| CDW CORPORATION | 38 | 93.75 | 3,562.50 | |||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 166 | 184.57 | 30,638.62 | |||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,029 | 46.58 | 94,510.82 | |||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 711 | 47.56 | 33,815.16 | |||
| QUALCOMM INC | 1,674 | 66.59 | 111,471.66 | |||
| TERADYNE INC | 420 | 54.85 | 23,037.00 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,990 | 100.50 | 199,995.00 | |||
| XILINX INC | 616 | 75.22 | 46,335.52 | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 571 | 103.33 | 59,001.43 | |||
| BLACKROCK INC | 161 | 434.34 | 69,928.74 | |||
| MOODYS CORP | 618 | 220.19 | 136,077.42 | |||
| MSCI INC | 179 | 275.74 | 49,357.46 | |||
| S&P GLOBAL INC | 460 | 239.75 | 110,285.00 | |||
| NRG ENERGY INC | 348 | 29.55 | 10,283.40 | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 732 | 70.91 | 51,906.12 | |||
| METTLER-TOLEDO INTL | 159 | 658.78 | 104,746.02 | |||
| WATERS CORP | 150 | 185.36 | 27,804.00 | |||
| MANPOWERGROUP INC | 463 | 53.00 | 24,539.00 | |||
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 1,915 | 39.01 | 74,704.15 | |||
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 1,557 | 30.90 | 48,111.30 | |||
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 598 | 8.53 | 5,100.94 | |||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 4,661 | 4.93 | 22,978.73 | |||
| VIACOMCBS INC-CLASS B | 359 | 12.79 | 4,591.61 | |||
| MATCH GROUP INC | 204 | 62.48 | 12,745.92 | |||
| TRIPADVISOR INC | 1,263 | 17.96 | 22,683.48 | |||
| 小計 | 銘柄数:143 | 10,140,513.84 | ||||
| (1,091,930,530) | ||||||
| 組入時価比率:64.6% | 68.1% | |||||
| カナダドル | DOLLARAMA INC | 335 | 39.25 | 13,148.75 | ||
| EMPIRE CO LTD A | 2,471 | 27.33 | 67,532.43 | |||
| LOBLAW COMPANIES | 175 | 67.22 | 11,763.50 | |||
| BLACKBERRY LTD | 1,505 | 5.33 | 8,021.65 | |||
| CI FINANCIAL CORP | 1,049 | 13.38 | 14,035.62 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 114,501.95 | ||||
| (8,766,269) | ||||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 2,024 | 8.21 | 16,631.20 | ||
| AKZO NOBEL | 595 | 57.89 | 34,444.55 | |||
| ARKEMA | 79 | 59.66 | 4,713.14 | |||
| COVESTRO AG | 1,432 | 27.20 | 38,950.40 | |||
| STORA ENSO OYJ-R | 954 | 8.38 | 7,994.52 | |||
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 610 | 21.72 | 13,249.20 | |||
| HOCHTIEF AG | 107 | 58.80 | 6,291.60 | |||
| PRYSMIAN SPA | 789 | 15.70 | 12,387.30 | |||
| ANDRITZ AG | 139 | 26.92 | 3,741.88 | |||
| GEA GROUP AG | 343 | 18.20 | 6,242.60 | |||
| METSO OYJ | 216 | 19.50 | 4,212.00 | |||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,665 | 22.59 | 82,810.67 | |||
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 98 | 17.28 | 1,693.93 | |||
| PEUGEOT CITROEN | 1,379 | 12.06 | 16,637.63 | |||
| ADIDAS AG | 477 | 208.95 | 99,669.15 | |||
| KERING SA | 73 | 479.50 | 35,003.50 | |||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 79 | 341.65 | 26,990.35 | |||
| PUMA SE | 315 | 55.95 | 17,624.25 | |||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 221 | 73.20 | 16,177.20 | |||
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 1,171 | 14.24 | 16,680.89 | |||
| COLRUYT SA | 466 | 49.79 | 23,202.14 | |||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,209 | 21.28 | 25,727.52 | |||
| METRO AG | 4,068 | 7.20 | 29,289.60 | |||
| BEIERSDORF AG | 414 | 91.56 | 37,905.84 | |||
| LOREAL-ORD | 282 | 240.00 | 67,680.00 | |||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,660 | 35.30 | 58,606.30 | |||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 394 | 33.50 | 13,200.97 | |||
| IPSEN | 55 | 48.60 | 2,673.00 | |||
| ORION OYJ | 921 | 35.51 | 32,704.71 | |||
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 1,102 | 8.26 | 9,111.33 | |||
| ING GROEP NV | 6,154 | 5.47 | 33,717.76 | |||
| ATOS SE | 46 | 61.70 | 2,838.20 | |||
| NOKIA OYJ | 2,479 | 2.68 | 6,646.19 | |||
| STMICROELECTRONICS NV | 141 | 18.48 | 2,606.38 | |||
| KONINKLIJKE KPN NV | 9,808 | 2.10 | 20,665.45 | |||
| ORANGE SA | 1,689 | 10.93 | 18,469.21 | |||
| PROXIMUS | 695 | 20.16 | 14,011.20 | |||
| TELECOM ITALIA SPA | 37,810 | 0.36 | 13,725.03 | |||
| TELECOM ITALIA-RNC | 13,328 | 0.36 | 4,811.40 | |||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 603 | 117.65 | 70,942.95 | |||
| RANDSTAD NV | 445 | 31.29 | 13,924.05 | |||
| VIVENDI SA | 528 | 18.18 | 9,599.04 | |||
| 小計 | 銘柄数:42 | 974,204.23 | ||||
| (116,300,500) | ||||||
| 組入時価比率:6.9% | 7.2% | |||||
| 英ポンド | EVRAZ PLC | 6,392 | 2.39 | 15,334.40 | ||
| FERGUSON PLC | 799 | 50.80 | 40,589.20 | |||
| BURBERRY GROUP PLC | 2,943 | 13.25 | 39,009.46 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 4,621 | 12.02 | 55,544.42 | |||
| MARKS & SPENCER PLC | 26,469 | 0.99 | 26,251.95 | |||
| NEXT PLC | 491 | 40.08 | 19,679.28 | |||
| KINGFISHER PLC | 9,730 | 1.44 | 14,045.25 | |||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 497 | 16.28 | 8,091.16 | |||
| UNILEVER PLC | 195 | 39.31 | 7,666.42 | |||
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,579 | 14.27 | 22,540.22 | |||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 3,144 | 14.43 | 45,367.92 | |||
| ADMIRAL GROUP PLC | 405 | 22.44 | 9,088.20 | |||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 10,735 | 2.85 | 30,680.63 | |||
| SAGE GROUP PLC (THE) | 5,884 | 5.90 | 34,715.60 | |||
| VODAFONE GROUP PLC | 8,274 | 1.16 | 9,604.45 | |||
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 2,505 | 13.57 | 33,992.85 | |||
| PEARSON | 3,477 | 5.18 | 18,038.67 | |||
| AUTO TRADER GROUP PLC | 16,781 | 4.25 | 71,319.25 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 501,559.33 | ||||
| (67,093,591) | ||||||
| 組入時価比率:4.0% | 4.2% | |||||
| スイスフラン | KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 875 | 131.70 | 115,237.50 | ||
| THE SWATCH GROUP AG-B | 74 | 186.45 | 13,797.30 | |||
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 36 | 36.54 | 1,315.44 | |||
| NESTLE SA-REG | 565 | 97.44 | 55,053.60 | |||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 36 | 708.20 | 25,495.20 | |||
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 513 | 296.65 | 152,181.45 | |||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 73 | 663.20 | 48,413.60 | |||
| ADECCO GROUP AG-REG | 48 | 36.97 | 1,774.56 | |||
| SGS SA-REG | 45 | 2,215.00 | 99,675.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 512,943.65 | ||||
| (57,854,914) | ||||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.6% | |||||
| スウェーデンクローナ | ATLAS COPCO AB-A | 681 | 314.90 | 214,446.90 | ||
| ATLAS COPCO AB-B | 415 | 272.80 | 113,212.00 | |||
| SANDVIK AB | 1,322 | 139.05 | 183,824.10 | |||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 1,720 | 46.09 | 79,274.80 | |||
| HENNES&MAURITZ AB-B | 4,305 | 123.00 | 529,515.00 | |||
| SWEDISH MATCH AB | 931 | 528.80 | 492,312.80 | |||
| ERICSSON LM-B | 6,420 | 73.76 | 473,539.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 2,086,124.80 | ||||
| (22,571,870) | ||||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.4% | |||||
| ノルウェークローネ | ORKLA ASA | 2,724 | 85.70 | 233,446.80 | ||
| TELENOR ASA | 289 | 146.60 | 42,367.40 | |||
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 460 | 183.40 | 84,364.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 360,178.20 | ||||
| (3,648,605) | ||||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | |||||
| デンマーククローネ | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 111 | 304.60 | 33,810.60 | ||
| ISS A/S | 962 | 90.00 | 86,580.00 | |||
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 24 | 5,515.00 | 132,360.00 | |||
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 29 | 5,800.00 | 168,200.00 | |||
| PANDORA A/S | 579 | 218.00 | 126,222.00 | |||
| CARLSBERG B | 177 | 718.80 | 127,227.60 | |||
| COLOPLAST-B | 907 | 923.00 | 837,161.00 | |||
| H LUNDBECK A/S | 576 | 195.00 | 112,320.00 | |||
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,874 | 382.75 | 1,100,023.50 | |||
| TRYG A/S | 467 | 159.80 | 74,626.60 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 2,798,531.30 | ||||
| (44,776,500) | ||||||
| 組入時価比率:2.6% | 2.8% | |||||
| 豪ドル | BORAL LTD | 360 | 2.01 | 723.60 | ||
| BHP GROUP LIMITED | 1,080 | 29.03 | 31,352.40 | |||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 992 | 9.60 | 9,523.20 | |||
| NEWCREST MINING | 1,100 | 24.70 | 27,170.00 | |||
| RIO TINTO LTD | 468 | 85.78 | 40,145.04 | |||
| CIMIC GROUP LTD | 805 | 21.70 | 17,468.50 | |||
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 578 | 9.91 | 5,727.98 | |||
| WESFARMERS LIMITED | 1,601 | 32.25 | 51,632.25 | |||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 3,098 | 34.80 | 107,810.40 | |||
| COCA-COLA AMATIL LTD | 3,271 | 7.94 | 25,971.74 | |||
| COCHLEAR LTD | 639 | 166.47 | 106,374.33 | |||
| CSL LIMITED | 229 | 279.12 | 63,918.48 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 17,557 | 3.04 | 53,373.28 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 541,191.20 | ||||
| (35,745,678) | ||||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.2% | |||||
| ニュージーランドドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 7,529 | 4.14 | 31,170.06 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 31,170.06 | ||||
| (2,015,456) | ||||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | |||||
| 香港ドル | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 8,500 | 12.20 | 103,700.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 6,000 | 29.45 | 176,700.00 | |||
| SJM HOLDINGS LIMITED | 13,000 | 6.66 | 86,580.00 | |||
| WYNN MACAU LTD | 6,400 | 12.30 | 78,720.00 | |||
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 1,800 | 74.00 | 133,200.00 | |||
| HKT TRUST AND HKT LTD | 16,000 | 10.72 | 171,520.00 | |||
| PCCW LTD | 21,000 | 4.23 | 88,830.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 839,250.00 | ||||
| (11,657,182) | ||||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 23,900 | 2.57 | 61,423.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 4,100 | 9.04 | 37,064.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 98,487.00 | ||||
| (7,417,055) | ||||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.5% | |||||
| 合計 | 1,606,948,670 | |||||
| (1,469,778,150) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 種類 | 2020年 3月30日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 40,111,069 | - | 43,741,769 | 3,630,700 |
| 合計 | 40,111,069 | - | 43,741,769 | 3,630,700 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
