有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】: 2018/06/26 9:03
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【項目】: 54項目

野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,438,237
コール・ローン	492,147
株式	391,790,716
投資信託受益証券	37,421,841
未収配当金	657,720
差入委託証拠金	3,300,965
流動資産合計	443,101,626
資産合計	443,101,626
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	500,827
流動負債合計	500,827
負債合計	500,827
純資産の部
元本等
元本	461,451,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,850,310
元本等合計	442,600,799
純資産合計	442,600,799
負債純資産合計	443,101,626

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月29日現在
1.	元本の欠損
			18,850,310円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9591円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,591円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 3月30日
至平成30年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 3月29日現在
期首	平成29年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	315,145,229円
同期中における追加設定元本額	165,331,361円
同期中における一部解約元本額	19,025,481円
期末元本額	461,451,109円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	168,099,840円
野村エマージング株IPストラテジーP(適格機関投資家専用)	293,351,269円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	TATNEFT-SPONSORED ADR	172	62.80	10,801.60
		SEVERSTAL-GDR REG S	2,008	14.98	30,079.84
		YUM CHINA HOLDINGS INC	1,400	40.72	57,008.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	300	16.20	4,860.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	2,061	17.50	36,067.50
		AUTOHOME INC-ADR	100	83.35	8,335.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	4,200	11.27	47,334.00
		INTER RAO UES PJSC	231,000	0.06	14,920.29
	小計	銘柄数:8			209,406.23
					(22,385,525)
		組入時価比率:5.1%			5.7%
	メキシコペソ	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	2,700	64.03	172,881.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	11,800	46.26	545,868.00
		GRUMA S.A.B.-B	1,365	208.57	284,698.05
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	7,300	39.78	290,394.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	5,900	24.73	145,907.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	7,200	34.04	245,088.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	20,500	17.25	353,625.00
	小計	銘柄数:7			2,038,461.05
					(11,904,612)
		組入時価比率:2.7%			3.0%
	レアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES	800	70.50	56,400.00
		LOJAS RENNER S.A.	3,950	33.38	131,851.00
		CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	1,200	65.27	78,324.00
		RAIA DROGASIL SA	1,200	72.83	87,396.00
		AMBEV SA	8,700	23.82	207,234.00
		M DIAS BRANCO SA	300	50.76	15,228.00
		NATURA COSMETICOS SA	2,200	31.59	69,498.00
		ODONTOPREV S.A.	4,300	14.80	63,640.00
		QUALICORP SA	2,100	22.49	47,229.00
		HYPERA SA	600	35.73	21,438.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,700	29.24	78,948.00
		TIM PARTICIPACOES SA	2,900	13.98	40,542.00
		ENGIE BRASIL SA	900	38.65	34,785.00
	小計	銘柄数:13			932,513.00
					(29,989,618)
		組入時価比率:6.8%			7.7%
	チリペソ	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,154	8,665.70	10,000,217.80
		BANCO DE CHILE	112,171	99.53	11,164,379.63
		BANCO SANTANDER CHILE SA	188,608	50.05	9,439,830.40
	小計	銘柄数:3			30,604,427.83
					(5,410,862)
		組入時価比率:1.2%			1.4%
	ユーロ	HELLENIC TELECOM	765	11.12	8,506.80
	小計	銘柄数:1			8,506.80
					(1,119,324)
		組入時価比率:0.3%			0.3%
	トルコリラ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,182	72.00	85,104.00
		TURK TELEKOMUNIKASYON AS	4,925	6.70	32,997.50
	小計	銘柄数:2			118,101.50
					(3,143,861)
		組入時価比率:0.7%			0.8%
	チェココルナ	O2 CZECH REPUBLIC AS	111	280.50	31,135.50
	小計	銘柄数:1			31,135.50
					(160,970)
		組入時価比率:0.0%			0.0%
	フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	2,519	2,742.00	6,907,098.00
		RICHTER GEDEON NYRT	900	5,265.00	4,738,500.00
	小計	銘柄数:2			11,645,598.00
					(4,901,632)
		組入時価比率:1.1%			1.3%
	ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	1,284	83.60	107,342.40
		CCC SA	211	242.60	51,188.60
		LPP SA	7	9,000.00	63,000.00
	ORANGE POLSKA SA	5,487	5.75	31,550.25
小計	銘柄数:4			253,081.25
				(7,908,789)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	12,000	8.12	97,440.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	70,000	6.75	472,500.00
	CNOOC LTD	57,000	11.62	662,340.00
	PETROCHINA CO LTD-H	64,000	5.49	351,360.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	5,500	40.95	225,225.00
	AIR CHINA LIMITED-H	8,000	9.49	75,920.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	12,000	10.16	121,920.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	5,000	26.75	133,750.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,000	38.15	305,200.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	82,000	0.85	69,700.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	25,500	8.93	227,715.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	14,000	33.75	472,500.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	4,000	39.55	158,200.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,000	25.15	251,500.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	14,000	15.70	219,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	26,000	6.12	159,120.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,000	72.80	145,600.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	8,000	5.08	40,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	24,000	20.80	499,200.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	18,000	2.25	40,500.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	27,000	15.52	419,040.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	40,000	4.46	178,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	28,000	4.22	118,160.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	51,000	8.04	410,040.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	13,000	3.75	48,750.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	11,000	7.70	84,700.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	108,000	6.70	723,600.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	16,000	13.90	222,400.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,000	22.30	66,900.00
	ZTE CORP-H	6,400	25.45	162,880.00
	LENOVO GROUP LTD	54,000	4.06	219,240.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	4,000	4.47	17,880.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	60,000	3.37	202,200.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	30,000	9.71	291,300.00
	CHINA MOBILE LTD	14,000	71.30	998,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	8,000	14.26	114,080.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	10,000	5.29	52,900.00
小計	銘柄数:37			9,060,800.00
				(123,408,096)
	組入時価比率:27.9%			31.6%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	1,600	24.76	39,616.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,400	8.25	11,550.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	10,600	2.02	21,412.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	1,300	26.94	35,022.00
	PUBLIC BANK BHD	300	23.96	7,188.00
	TELEKOM MALAYSIA	4,500	5.33	23,985.00
	DIGI.COM BERHAD	25,100	4.65	116,715.00
	MAXIS BHD	9,900	5.77	57,123.00
小計	銘柄数:8			312,611.00
				(8,637,441)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,400	116.50	163,100.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	3,000	96.75	290,250.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,600	67.75	176,150.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,400	66.25	225,250.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	4,300	208.00	894,400.00
小計	銘柄数:5			1,749,150.00
				(5,982,093)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1,210	299.00	361,790.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	4,310	152.00	655,120.00
	GLOBE TELECOM INC	205	1,622.00	332,510.00
	PLDT INC	135	1,470.00	198,450.00
小計	銘柄数:4			1,547,870.00
				(3,157,654)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	37,200	2,660.00	98,952,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	13,500	10,600.00	143,100,000.00
	GUDANG GARAM TBK	3,000	70,900.00	212,700,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	6,800	49,400.00	335,920,000.00
	KALBE FARMA PT	94,400	1,440.00	135,936,000.00
	TELEKOMUNIKASI	111,600	3,570.00	398,412,000.00
小計	銘柄数:6			1,325,020,000.00
				(10,335,156)
	組入時価比率:2.3%			2.6%
ウォン	LOTTE CORP	123	63,000.00	7,749,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	1,527	5,800.00	8,856,600.00
	S-1 CORPORATION	153	96,200.00	14,718,600.00
	COWAY CO LTD	365	89,600.00	32,704,000.00
	HANSSEM CO LTD	76	148,000.00	11,248,000.00
	LG ELECTRONICS INC	530	109,000.00	57,770,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	650	18,050.00	11,732,500.00
	E-MART CO	16	270,500.00	4,328,000.00
	GS RETAIL CO LTD	123	30,700.00	3,776,100.00
	ORION HOLDINGS CORP	156	26,550.00	4,141,800.00
	KT & G CORP	91	99,100.00	9,018,100.00
	AMOREPACIFIC CORP	118	304,500.00	35,931,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	29	161,000.00	4,669,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	154	138,500.00	21,329,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	33	1,180,000.00	38,940,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	34	509,000.00	17,306,000.00
	NAVER CORP	41	784,000.00	32,144,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	101	2,435,000.00	245,935,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	116	124,000.00	14,384,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	1,116	25,850.00	28,848,600.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	231	104,500.00	24,139,500.00
	SK TELECOM CO LTD	89	226,500.00	20,158,500.00
小計	銘柄数:22			649,827,300.00
				(65,242,660)
	組入時価比率:14.7%			16.7%
新台湾ドル	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,000	47.80	95,600.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	278.50	278,500.00
	GIANT MANUFACTURING	2,000	152.50	305,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,273	132.50	433,672.50
	POU CHEN CORP	6,000	38.50	231,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	6,000	297.00	1,782,000.00
	STANDARD FOODS CORP	4,809	68.20	327,973.80
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,560	68.00	1,534,080.00
	ACER INC	33,000	24.30	801,900.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	2,199	209.00	459,591.00
	HTC CORPORATION	10,000	66.20	662,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,070	40.60	124,642.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	3,000	97.80	293,400.00
	AU OPTRONICS CORP	63,000	13.55	853,650.00
	DELTA ELECTRONICS INC	4,000	128.50	514,000.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	1,000	177.50	177,500.00
	INNOLUX CORP	65,000	12.90	838,500.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	14,000	48.30	676,200.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	4,000	129.50	518,000.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	90.80	272,400.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,000	126.00	126,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,000	64.10	256,400.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	18,000	9.17	165,060.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	13,000	112.50	1,462,500.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	10,000	76.20	762,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	7,000	108.50	759,500.00
小計	銘柄数:26			14,711,069.30
				(53,842,513)
	組入時価比率:12.2%			13.7%
ランド	KUMBA IRON ORE LTD	414	275.22	113,941.08
	BIDVEST GROUP LTD	1,947	219.50	427,366.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,437	59.51	85,515.87
	MR PRICE GROUP LTD	2,010	287.14	577,151.40
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	1,982	107.21	212,490.22
	PICKN PAY STORES LTD	8,494	66.88	568,078.72
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	361	245.81	88,737.41
	PIONEER FOODS LTD	1,055	121.30	127,971.50
	TIGER BRANDS LTD	621	370.99	230,384.79
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	2,753	26.75	73,642.75
	NETCARE LTD	11,000	26.92	296,120.00
	FIRSTRAND LTD	985	64.62	63,650.70
	RMB HOLDINGS LTD	1,340	76.22	102,134.80
	TELKOM SA SOC LTD	3,691	51.52	190,160.32
	MTN GROUP LTD	421	116.27	48,949.67
	VODACOM GROUP	2,156	150.32	324,089.92
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	2,917	81.79	238,581.43
小計	銘柄数:17			3,768,967.08
				(34,259,910)
	組入時価比率:7.7%			8.7%
	合計				391,790,716
					(391,790,716)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI INDIA ETF	10,400	350,064.00
	小計	銘柄数:1	10,400	350,064.00
				(37,421,841)
		組入時価比率:8.5%		100.0%
	合計			37,421,841
				(37,421,841)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	12,935,435	-	12,434,608	△500,827
合計	12,935,435	-	12,434,608	△500,827

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

開示資料

決算