有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

【提出】: 2020/06/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

野村エマージング株IPストラテジーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 3月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,043,152
コール・ローン	22,923,462
株式	504,288,270
投資信託受益証券	50,282,877
派生商品評価勘定	1,035,882
未収入金	114,188
未収配当金	1,183,364
差入委託証拠金	10,667,645
流動資産合計	594,538,840
資産合計	594,538,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	389,802
未払金	2,160,158
未払利息	20
流動負債合計	2,549,980
負債合計	2,549,980
純資産の部
元本等
元本	819,724,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△227,735,885
元本等合計	591,988,860
純資産合計	591,988,860
負債純資産合計	594,538,840

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月30日現在
1.	元本の欠損
			227,735,885円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7222円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,222円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 3月30日
至 2020年 3月30日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 3月30日現在
期首	2019年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	580,271,545円
同期中における追加設定元本額	395,434,150円
同期中における一部解約元本額	155,980,950円
期末元本額	819,724,745円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	531,138,873円
野村エマージング株IPストラテジーP(適格機関投資家専用)	288,585,872円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月30日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	29	56.44	1,636.76
		TATNEFT-SPONSORED ADR	2,443	40.42	98,746.06
		PJSC ALROSA	61,700	0.72	44,485.70
		SEVERSTAL-GDR REG S	6,463	10.31	66,633.53
		YUM CHINA HOLDINGS INC	2,100	42.56	89,376.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	100	27.02	2,702.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	4,200	14.13	59,346.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1,131	8.56	9,683.62
		INTER RAO UES PJSC	290,473	0.05	16,745.76
		QUDIAN INC SPON ADR	5,400	2.02	10,908.00
	小計	銘柄数:10			400,263.43
					(43,100,366)
		組入時価比率:7.3%			8.5%
	メキシコペソ	ALSEA SAB DE CV	12,600	16.14	203,364.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	20,400	53.35	1,088,340.00
		GRUMA S.A.B.-B	2,080	174.56	363,084.80
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	13,600	31.57	429,352.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	13,700	31.64	433,468.00
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	49,700	14.18	704,746.00
	小計	銘柄数:6			3,222,354.80
					(14,661,714)
		組入時価比率:2.5%			2.9%
	レアル	LOJAS RENNER S.A.	8,815	36.00	317,340.00
		MAGAZINE LUIZA SA	4,000	39.00	156,000.00
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	8,700	16.16	140,592.00
		RAIA DROGASIL SA	1,900	107.16	203,604.00
		AMBEV SA	23,300	12.49	291,017.00
		NATURA &CO HOLDING SA	8,500	28.55	242,675.00
		HYPERA SA	3,600	31.33	112,788.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	5,900	24.50	144,550.00
		IRB BRASIL RESSEGUROS SA	10,800	10.40	112,320.00
		TELEFONICA BRASIL-PREF	300	48.59	14,577.00
		TIM PARTICIPACOES SA	6,300	12.77	80,451.00
		BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	400	36.40	14,560.00
	小計	銘柄数:12			1,830,474.00
					(38,641,306)
		組入時価比率:6.5%			7.7%
	チリペソ	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	2,029	5,451.00	11,060,079.00
		BANCO DE CHILE	213,104	64.11	13,662,097.44
		BANCO SANTANDER CHILE SA	278,606	29.28	8,157,583.68
	小計	銘柄数:3			32,879,760.12
					(4,241,489)
		組入時価比率:0.7%			0.8%
	ユーロ	OPAP SA	415	6.93	2,875.95
		HELLENIC TELECOM	1,795	11.15	20,014.25
	小計	銘柄数:2			22,890.20
					(2,732,632)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	トルコリラ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	4,034	50.00	201,700.00
	小計	銘柄数:1			201,700.00
					(3,364,356)
		組入時価比率:0.6%			0.7%
	フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	4,366	1,885.00	8,229,910.00
		RICHTER GEDEON NYRT	1,202	5,800.00	6,971,600.00
	小計	銘柄数:2			15,201,510.00
					(5,084,905)
		組入時価比率:0.9%			1.0%
	ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	1,388	51.94	72,092.72
		LPP SA	12	5,220.00	62,640.00
	小計	銘柄数:2			134,732.72
					(3,538,081)
		組入時価比率:0.6%			0.7%
	香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	30,000	5.76	172,800.00
		CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	116,000	3.64	422,240.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	12,500	14.36	179,500.00
	CNOOC LTD	93,000	7.77	722,610.00
	PETROCHINA CO LTD-H	126,000	2.55	321,300.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	9,000	53.45	481,050.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	12,000	8.79	105,480.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	10,000	5.53	55,300.00
	AIR CHINA LIMITED-H	16,000	5.13	82,080.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	24,000	5.08	121,920.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	800	17.06	13,648.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	9,000	3.85	34,650.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	8,000	20.85	166,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	12,000	57.80	693,600.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	32,000	1.84	58,880.00
	LI NING CO LTD	14,000	22.70	317,800.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	108,000	0.70	75,600.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	38,500	11.22	431,970.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	16,000	35.85	573,600.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	6,000	41.00	246,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	16,000	25.75	412,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	5,000	5.28	26,400.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	22,000	12.00	264,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	11,000	7.11	78,210.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	43,000	5.47	235,210.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,500	55.30	138,250.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,000	9.28	111,360.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	13,000	8.33	108,290.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	32,000	16.24	519,680.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	57,500	10.62	610,650.00
	SSY GROUP LTD	8,000	5.70	45,600.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	68,000	2.99	203,320.00
	BANK OF CHINA LTD-H	46,000	2.93	134,780.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	118,000	6.29	742,220.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	13,000	2.92	37,960.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	6,500	34.70	225,550.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	13,200	5.57	73,524.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	145,000	5.22	756,900.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	28,000	7.28	203,840.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,000	13.92	41,760.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	19,000	10.18	193,420.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	8,500	12.24	104,040.00
	ZTE CORP-H	9,600	23.85	228,960.00
	LENOVO GROUP LTD	68,000	4.05	275,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	3,000	40.30	120,900.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,000	14.10	28,200.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	94,000	2.32	218,080.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	56,000	4.37	244,720.00
	CHINA MOBILE LTD	20,500	56.55	1,159,275.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,000	41.80	83,600.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	2,800	8.30	23,240.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	20,000	8.53	170,600.00
小計	銘柄数:52			13,096,767.00
				(181,914,093)
	組入時価比率:30.7%			36.2%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	1,800	20.20	36,360.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,400	4.75	6,650.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	400	136.00	54,400.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	4,000	10.16	40,640.00
	PUBLIC BANK BHD	300	15.90	4,770.00
	TELEKOM MALAYSIA	4,500	3.65	16,425.00
	DIGI.COM BERHAD	34,700	4.39	152,333.00
	MAXIS BHD	16,900	5.37	90,753.00
小計	銘柄数:8			402,331.00
				(10,001,948)
	組入時価比率:1.7%			2.0%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	22,200	5.25	116,550.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	15,300	64.50	986,850.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	3,000	28.25	84,750.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,400	50.50	222,200.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,900	10.90	53,410.00
	CP ALL PCL-NVDR	1,500	60.25	90,375.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	800	112.00	89,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	6,900	199.00	1,373,100.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	4,000	36.50	146,000.00
小計	銘柄数:9			3,162,835.00
				(10,405,727)
	組入時価比率:1.8%			2.1%
フィリピンペソ	UNIVERSAL ROBINA CORP	6,740	98.00	660,520.00
	GLOBE TELECOM INC	380	1,949.00	740,620.00
	PLDT INC	135	1,070.00	144,450.00
小計	銘柄数:3			1,545,590.00
				(3,261,194)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
ルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	5,900	13,350.00	78,765,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	12,000	4,910.00	58,920,000.00
	GUDANG GARAM TBK	5,000	44,000.00	220,000,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	50,300	1,445.00	72,683,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	62,300	6,800.00	423,640,000.00
	KALBE FARMA PT	176,600	1,010.00	178,366,000.00
	TELEKOMUNIKASI	184,000	3,090.00	568,560,000.00
小計	銘柄数:7			1,600,934,500.00
				(10,726,261)
	組入時価比率:1.8%			2.1%
ウォン	OCI COMPANY LTD	193	34,200.00	6,600,600.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	954	10,200.00	9,730,800.00
	S-1 CORPORATION	265	80,200.00	21,253,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	1,277	2,830.00	3,613,910.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	852	18,350.00	15,634,200.00
	COWAY CO LTD	670	57,900.00	38,793,000.00
	LG ELECTRONICS INC	875	49,400.00	43,225,000.00
	CJ ENM CO LTD	180	100,400.00	18,072,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	292	72,200.00	21,082,400.00
	E-MART CO	70	104,000.00	7,280,000.00
	GS RETAIL CO LTD	148	29,350.00	4,343,800.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	408	108,500.00	44,268,000.00
	KT & G CORP	333	74,500.00	24,808,500.00
	AMOREPACIFIC CORP	363	172,000.00	62,436,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	486	54,000.00	26,244,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	69	1,109,000.00	76,521,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	81	247,500.00	20,047,500.00
	KMW CO.LTD.	332	49,750.00	16,517,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	1,838	48,300.00	88,775,400.00
	LG INNOTEK CO LTD	55	108,500.00	5,967,500.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	413	99,200.00	40,969,600.00
	LG UPLUS CORP	2,780	10,450.00	29,051,000.00
	SK TELECOM CO LTD	157	176,500.00	27,710,500.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	1,593	15,700.00	25,010,100.00
	NCSOFT CORPORATION	88	622,000.00	54,736,000.00
小計	銘柄数:25			732,690,810.00
				(64,696,598)
	組入時価比率:10.9%			12.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	12,000	80.00	960,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,000	31.00	248,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	194.00	582,000.00
	GIANT MANUFACTURING	3,000	145.50	436,500.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	2,000	250.50	501,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	6,700	137.50	921,250.00
	POU CHEN CORP	10,000	26.50	265,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	278.00	2,224,000.00
	STANDARD FOODS CORP	7,809	58.40	456,045.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	38,560	64.10	2,471,696.00
	ACER INC	38,000	14.75	560,500.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	3,199	252.00	806,148.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	6,070	40.95	248,566.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	4,000	84.10	336,400.00
	AU OPTRONICS CORP	129,000	6.77	873,330.00
	DELTA ELECTRONICS INC	2,000	118.00	236,000.00
	INNOLUX CORP	125,000	5.44	680,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	6,000	172.00	1,032,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5,000	201.00	1,005,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,000	273.00	4,095,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	9,000	60.50	544,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	20,000	107.50	2,150,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	23,000	64.90	1,492,700.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	14,000	101.50	1,421,000.00
小計	銘柄数:24			24,546,636.10
				(87,386,024)
	組入時価比率:14.8%			17.3%
ランド	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	872	333.74	291,021.28
	KUMBA IRON ORE LTD	389	282.58	109,923.62
	BIDVEST GROUP LTD	1,031	141.10	145,474.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	8,650	27.99	242,113.50
	MR PRICE GROUP LTD	3,200	118.48	379,136.00
	BID CORP LTD	1,242	201.86	250,710.12
	PICKN PAY STORES LTD	5,614	63.80	358,173.20
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,429	120.86	293,568.94
	TIGER BRANDS LTD	1,979	184.32	364,769.28
	FIRSTRAND LTD	509	38.64	19,667.76
	RMB HOLDINGS LTD	1,679	48.04	80,659.16
	TELKOM SA SOC LTD	5,344	18.17	97,100.48
	MTN GROUP LTD	14,993	40.00	599,720.00
	VODACOM GROUP	1,637	116.00	189,892.00
小計	銘柄数:14			3,421,929.44
				(20,531,576)
	組入時価比率:3.5%			4.1%
	合計				504,288,270
					(504,288,270)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI INDIA ETF	19,670	466,965.80
	小計	銘柄数:1	19,670	466,965.80
				(50,282,877)
		組入時価比率:8.5%		100.0%
	合計			50,282,877
				(50,282,877)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 3月30日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	25,898,116	-	26,544,196	646,080
合計	25,898,116	-	26,544,196	646,080

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

開示資料

決算