有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

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【提出】: 2017/06/22 9:02
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【項目】: 51項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,338,486
コール・ローン	79,088,296
国債証券	14,724,131,185
派生商品評価勘定	78,040,743
未収入金	112,732,756
未収利息	77,124,986
前払費用	38,664,508
差入委託証拠金	36,036
流動資産合計	15,132,156,996
資産合計	15,132,156,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,111,666
未払解約金	40,604,614
未払利息	101
その他未払費用	241,000
流動負債合計	62,957,381
負債合計	62,957,381
純資産の部
元本等
元本	13,451,280,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,617,919,522
元本等合計	15,069,199,615
純資産合計	15,069,199,615
負債純資産合計	15,132,156,996

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1203円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,203円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年10月20日
至平成29年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 3月29日現在
期首	平成28年10月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,553,734,073円
同期中における追加設定元本額	11,060,048,560円
同期中における一部解約元本額	2,162,502,540円
期末元本額	13,451,280,093円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	383,907,456円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	708,397,539円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,080,397円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,767,321円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,211,581円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,021,964円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	451,133,557円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	198,600円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	89,546円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	150,681円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	105,679円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	55,948円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	113,072,300円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	11,781,087,524円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	87,193.75
		US TREASURY BOND	540,000.00	543,543.75
		US TREASURY BOND	210,000.00	271,310.15
		US TREASURY BOND	80,000.00	108,262.49
		US TREASURY BOND	80,000.00	103,768.74
		US TREASURY BOND	20,000.00	25,537.50
		US TREASURY BOND	340,000.00	435,545.30
		US TREASURY BOND	160,000.00	155,950.00
		US TREASURY BOND	100,000.00	113,921.87
		US TREASURY N/B	40,000.00	39,878.12
		US TREASURY N/B	120,000.00	119,582.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,777.34
		US TREASURY N/B	620,000.00	617,747.60
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,679.68
		US TREASURY N/B	360,000.00	358,720.30
		US TREASURY N/B	320,000.00	332,562.49
		US TREASURY N/B	700,000.00	695,652.30
		US TREASURY N/B	800,000.00	797,718.72
		US TREASURY N/B	550,000.00	551,417.95
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,882.80
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,091,792.90
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,011.71
		US TREASURY N/B	400,000.00	400,046.84
		US TREASURY N/B	200,000.00	200,406.24
		US TREASURY N/B	250,000.00	249,384.75
		US TREASURY N/B	590,000.00	589,884.71
		US TREASURY N/B	250,000.00	250,478.50
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,392,070.26
		US TREASURY N/B	700,000.00	693,902.30
		US TREASURY N/B	230,000.00	230,817.55
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,088,527.33
		US TREASURY N/B	460,000.00	462,659.35
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,718.74
		US TREASURY N/B	70,000.00	73,685.93
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,078.10
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	986,914.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	989,335.90
		US TREASURY N/B	800,000.00	806,500.00
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,250.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,125.00
		US TREASURY N/B	330,000.00	346,487.09
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,007,807.73
		US TREASURY N/B	600,000.00	598,054.68
		US TREASURY N/B	140,000.00	148,356.25
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,194,890.52
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,487,636.70
		US TREASURY N/B	800,000.00	796,124.96
		US TREASURY N/B	130,000.00	128,182.02
		US TREASURY N/B	400,000.00	397,375.00
		US TREASURY N/B	80,000.00	84,659.36
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,414.05
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,906.25
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,867.18
		US TREASURY N/B	140,000.00	144,418.75
		US TREASURY N/B	300,000.00	304,406.25
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,953.12
		US TREASURY N/B	40,000.00	41,229.68
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,218.75
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,625.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	303,679.68
		US TREASURY N/B	200,000.00	213,859.36
		US TREASURY N/B	580,000.00	584,395.29
		US TREASURY N/B	350,000.00	355,714.83
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,016,093.70
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,207,679.63
US TREASURY N/B	130,000.00	130,787.09
US TREASURY N/B	350,000.00	353,691.38
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,319,398.34
US TREASURY N/B	700,000.00	677,687.50
US TREASURY N/B	350,000.00	353,540.98
US TREASURY N/B	600,000.00	602,367.18
US TREASURY N/B	200,000.00	193,484.36
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,008,984.30
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,046.80
US TREASURY N/B	400,000.00	401,281.24
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,286,289.03
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,186,500.00
US TREASURY N/B	700,000.00	691,523.42
US TREASURY N/B	120,000.00	118,485.93
US TREASURY N/B	300,000.00	297,140.61
US TREASURY N/B	350,000.00	341,386.71
US TREASURY N/B	260,000.00	260,182.80
US TREASURY N/B	250,000.00	244,921.87
US TREASURY N/B	210,000.00	208,490.62
US TREASURY N/B	350,000.00	337,695.29
US TREASURY N/B	820,000.00	790,146.83
US TREASURY N/B	230,000.00	224,501.55
US TREASURY N/B	100,000.00	96,867.18
US TREASURY N/B	200,000.00	203,765.62
US TREASURY N/B	600,000.00	570,515.58
US TREASURY N/B	500,000.00	475,000.00
US TREASURY N/B	600,000.00	620,203.08
US TREASURY N/B	100,000.00	103,335.93
US TREASURY N/B	700,000.00	711,375.00
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,743,027.30
US TREASURY N/B	800,000.00	781,062.48
US TREASURY N/B	930,000.00	914,814.77
US TREASURY N/B	880,000.00	855,800.00
US TREASURY N/B	840,000.00	831,665.60
US TREASURY N/B	1,020,000.00	957,843.75
US TREASURY N/B	300,000.00	281,085.93
US TREASURY N/B	20,000.00	26,671.09
US TREASURY N/B	300,000.00	380,695.29
US TREASURY N/B	280,000.00	376,840.60
US TREASURY N/B	60,000.00	76,185.93
US TREASURY N/B	400,000.00	488,906.24
US TREASURY N/B	100,000.00	128,515.62
US TREASURY N/B	200,000.00	248,484.36
US TREASURY N/B	90,000.00	104,090.62
US TREASURY N/B	250,000.00	256,191.40
US TREASURY N/B	60,000.00	57,290.62
US TREASURY N/B	490,000.00	467,146.05
US TREASURY N/B	570,000.00	582,112.50
US TREASURY N/B	790,000.00	881,158.57
US TREASURY N/B	180,000.00	200,742.17
US TREASURY N/B	830,000.00	886,284.37
US TREASURY N/B	360,000.00	367,537.50
US TREASURY N/B	380,000.00	378,782.78
US TREASURY N/B	490,000.00	440,808.55
US TREASURY N/B	840,000.00	836,193.70
US TREASURY N/B	410,000.00	398,212.50
US TREASURY N/B	370,000.00	368,178.89
US TREASURY N/B	380,000.00	340,960.92
US TREASURY N/B	350,000.00	313,878.88
US TREASURY NOTE	50,000.00	50,880.85
小計	銘柄数:125	58,460,000.00	58,906,925.64
			(6,541,614,092)
	組入時価比率:43.4%		44.3%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	520,000.00	517,654.80
	CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	161,289.60
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	199,340.00
	CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	152,899.50
	CANADIAN GOVERNMENT	410,000.00	417,539.90
	CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	118,886.40
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	493,655.00
	CANADIAN GOVERNMENT	260,000.00	263,042.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	107,358.00
	CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	179,520.00
	CANADIAN GOVERNMENT	40,000.00	39,590.00
	CANADIAN GOVERNMENT	90,000.00	142,508.70
	CANADIAN GOVERNMENT	110,000.00	155,719.30
	CANADIAN GOVERNMENT	70,000.00	104,545.00
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	456,683.50
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	247,770.00
小計	銘柄数:16	3,450,000.00	3,758,001.70
			(311,763,821)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,800,000.00	5,666,600.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	954,000.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,030,000.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,200,000.00	2,165,680.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,800,000.00	1,762,560.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,043,000.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,500,000.00	2,742,500.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,231,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000.00	880,040.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,328,760.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000.00	514,000.00
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	2,000,000.00	2,097,000.00
小計	銘柄数:12	21,900,000.00	22,415,340.00
			(130,905,585)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	326,250.00
	BELGIUM KINGDOM	110,000.00	126,169.12
	BELGIUM KINGDOM	240,000.00	289,140.00
	BELGIUM KINGDOM	280,000.00	346,416.00
	BELGIUM KINGDOM	280,000.00	325,360.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	102,150.00
	BELGIUM KINGDOM	250,000.00	257,145.75
	BELGIUM KINGDOM	160,000.00	155,996.48
	BELGIUM KINGDOM	70,000.00	97,283.55
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	107,053.80
	BELGIUM KINGDOM	130,000.00	199,724.33
	BELGIUM KINGDOM	120,000.00	174,294.12
	BELGIUM KINGDOM	70,000.00	66,524.50
	BELGIUM KINGDOM	20,000.00	20,110.64
	BELGIUM KINGDOM GOVT	200,000.00	218,519.60
	BELGIUM KINGDOM GOVT	150,000.00	224,350.65
	BELGIUM KINGDOM GOVT	130,000.00	207,902.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	455,249.17
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	302,499.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	130,000.00	138,101.47
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	334,350.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	386,148.65
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000.00	168,690.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000.00	257,926.46
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000.00	182,780.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	593,020.42
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	239,693.17
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,522.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	340,000.00	415,674.14
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000.00	261,514.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	411,551.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	238,779.84
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	170,000.00	179,790.30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	320,000.00	332,359.68
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000.00	82,726.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000.00	117,371.64
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	60,000.00	80,412.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	310,000.00	306,570.78
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	445,613.85
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000.00	214,887.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	19,929.10
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	31,304.01
	BUNDESOBLIGATION	700,000.00	723,408.00
	BUNDESOBLIGATION	300,000.00	305,580.00
	BUNDESOBLIGATION	200,000.00	205,640.00
	BUNDESOBLIGATION	300,000.00	305,700.00
	BUNDESOBLIGATION	300,000.00	305,610.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	378,105.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	223,640.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	219,580.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	130,000.00	145,561.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	250,000.00	278,675.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	330,000.00	366,003.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	109,700.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	150,000.00	165,259.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	80,000.00	88,335.20
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	113,889.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	260,000.00	293,046.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	190,000.00	204,276.60
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	206,946.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	246,780.80
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	690,000.00	707,657.10
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000.00	155,500.80
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	338,948.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000.00	264,384.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	379,566.01
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000.00	172,803.62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000.00	183,251.86
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	150,000.00	268,476.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	320,000.00	476,983.04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	210,000.00	281,878.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	341,632.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	318,516.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	158,769.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	193,842.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	390,423.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	617,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	298,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	510,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000.00	300,699.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000.00	67,248.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	201,580.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	297,930.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000.00	38,012.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	299,610.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	147,728.16
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BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	177,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	348,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	683,753.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000.00	192,528.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000.00	138,372.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	64,695.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	205,776.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	201,248.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	190,000.00	189,943.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000.00	80,568.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	40,000.00	33,384.00
FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	123,233.04
FINNISH GOVERNMENT	20,000.00	22,356.00
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	154,069.65
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	109,293.50
FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	49,628.60
FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	90,184.00
FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	110,182.82
FINNISH GOVERNMENT	40,000.00	49,197.60
FINNISH GOVERNMENT	40,000.00	39,454.80
FINNISH GOVERNMENT	40,000.00	52,890.56
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	412,550.80
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	255,967.00
FRANCE (GOVT OF)	450,000.00	454,553.10
FRANCE (GOVT OF)	320,000.00	321,664.00
FRANCE (GOVT OF)	550,000.00	598,776.20
FRANCE (GOVT OF)	160,000.00	180,080.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	591,051.60
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	140,317.20
FRANCE (GOVT OF)	640,000.00	736,774.40
FRANCE (GOVT OF)	230,000.00	216,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	104,880.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000.00	645,153.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	403,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	369,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	220,000.00	245,982.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	450,000.00	494,010.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	290,000.00	336,168.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	250,000.00	287,774.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	220,000.00	252,626.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	99,457.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	410,000.00	457,135.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	449,164.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	270,000.00	293,539.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	270,000.00	389,407.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	350,000.00	356,825.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000.00	135,751.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	260,000.00	304,252.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	448,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	410,000.00	418,679.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	70,000.00	105,929.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	250,000.00	355,907.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	350,000.00	536,627.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	310,000.00	398,765.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000.00	226,073.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	50,000.00	76,638.25
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	170,000.00	188,009.80
IRISH GOVERNMENT	140,000.00	160,210.40
IRISH GOVERNMENT	160,000.00	217,281.60
IRISH TSY 1.7% 2037	50,000.00	48,802.50
IRISH TSY 2.4% 2030	60,000.00	66,943.80
IRISH TSY 2% 2045	50,000.00	49,432.75
IRISH TSY 3.4% 2024	50,000.00	59,852.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	100,800.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	442,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	340,185.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	220,000.00	254,659.68
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	282,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	30,000.00	36,768.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	150,000.00	170,172.75
NETHERLANDS GOVERNMENT	240,000.00	238,315.92
NETHERLANDS GOVERNMENT	180,000.00	180,576.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	80,000.00	81,008.24
NETHERLANDS GOVERNMENT	160,000.00	199,111.36
NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	504,786.56
REPUBLIC OF AUSTRIA	320,000.00	338,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	148,785.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	233,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	119,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	170,000.00	188,981.18
REPUBLIC OF AUSTRIA	40,000.00	44,220.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	106,830.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	132,119.78
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	157,264.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	36,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	110,000.00	168,224.10
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	140,129.70
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	50,910.00
REPUBLIC OF IRELAND	130,000.00	157,883.70
SPANISH GOVERNMENT	360,000.00	518,965.56
SPANISH GOVERNMENT	60,000.00	87,966.00
SPANISH GOVERNMENT	110,000.00	138,501.11
小計	銘柄数:195	42,950,000.00	48,791,303.31
			(5,860,811,353)
	組入時価比率:38.9%		39.8%
英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	304,350.00
	UK TREASURY	100,000.00	108,430.00
	UK TREASURY	100,000.00	103,660.00
	UK TREASURY	460,000.00	500,112.00
	UK TREASURY	380,000.00	401,356.00
	UK TREASURY	210,000.00	235,137.00
	UK TREASURY	250,000.00	329,950.00
	UK TREASURY	220,000.00	258,060.00
	UK TREASURY	310,000.00	329,375.00
	UK TREASURY	320,000.00	350,784.00
	UK TREASURY	100,000.00	113,630.00
	UK TREASURY	250,000.00	270,525.00
	UK TREASURY	240,000.00	247,920.00
	UK TREASURY	90,000.00	136,530.00
	UK TREASURY	230,000.00	325,289.00
	UK TREASURY	70,000.00	95,641.00
	UK TREASURY	160,000.00	229,088.00
	UK TREASURY	300,000.00	423,750.00
	UK TREASURY	120,000.00	119,364.00
	UK TREASURY	200,000.00	308,120.00
	UK TREASURY	150,000.00	233,310.00
	UK TREASURY	180,000.00	245,934.00
	UK TREASURY	230,000.00	359,927.00
	UK TREASURY	80,000.00	129,984.00
	UK TREASURY	100,000.00	154,360.00
	UK TREASURY	140,000.00	144,186.00
	UK TREASURY	200,000.00	346,020.00
	UK TREASURY	210,000.00	271,131.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	350,000.00	455,280.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	130,000.00	226,018.00
小計	銘柄数:30	6,180,000.00	7,757,221.00
			(1,069,255,342)
	組入時価比率:7.1%		7.3%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	230,000.00	255,829.00
小計	銘柄数:1	230,000.00	255,829.00
			(28,640,056)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,194,816.00
	SWEDISH GOVERNMENT	800,000.00	945,320.00
	SWEDISH GOVERNMENT	400,000.00	433,585.20
	SWEDISH GOVERNMENT	700,000.00	815,920.00
	SWEDISH GOVERNMENT	800,000.00	827,292.00
	SWEDISH GOVERNMENT	300,000.00	407,139.00
小計	銘柄数:6	4,000,000.00	4,624,072.20
			(58,124,587)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,223,750.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	600,000.00	628,080.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	300,000.00	332,790.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	300,000.00	307,035.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	400,000.00	397,540.00
小計	銘柄数:5	2,700,000.00	2,889,195.00
			(37,675,102)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	700,000.00	783,419.00
	KINGDOM OF DENMARK	800,000.00	916,600.00
	KINGDOM OF DENMARK	550,000.00	601,304.00
	KINGDOM OF DENMARK	800,000.00	893,920.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,090,000.00	1,835,126.18
小計	銘柄数:5	3,940,000.00	5,030,369.18
			(81,240,462)
	組入時価比率:0.5%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	750,000.00	811,575.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000.00	564,978.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	200,000.00	224,920.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	640,000.00	673,824.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	740,000.00	687,645.00
小計	銘柄数:5	2,910,000.00	2,962,942.00
			(83,969,776)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	266,878.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	409,314.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	75,370.19
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	560,000.00	554,851.36
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	320,000.00	375,568.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	117,816.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000.00	111,848.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	461,418.76
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	370,000.00	417,545.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	235,945.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	210,000.00	209,760.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	110,000.00	114,336.53
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	60,000.00	70,720.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	190,000.00	177,319.59
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	50,000.00	53,169.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000.00	19,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	50,000.00	44,215.00
小計	銘柄数:17	3,510,000.00	3,715,537.88
			(315,486,321)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	40,000.00	39,788.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	170,000.00	174,619.75
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	201,660.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	164,096.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	98,505.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000.00	160,275.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	106,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	50,000.00	50,925.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	100,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	111,532.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	180,000.00	191,037.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	106,550.00
小計	銘柄数:12	1,450,000.00	1,505,888.35
			(119,718,123)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	673,536.64
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,250,000.00	2,199,842.55
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,550,000.00	2,336,288.58
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	665,680.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,100,000.00	1,512,641.97
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,500,000.00	1,423,046.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000.00	179,322.37
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,000,000.00	919,392.40
小計	銘柄数:8	11,150,000.00	9,909,750.91
			(84,926,565)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			14,724,131,185
				(14,724,131,185)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	14,979,103,937	-	14,923,174,860	55,929,077
米ドル	6,645,484,186	-	6,602,874,800	42,609,386
カナダドル	322,697,466	-	314,342,600	8,354,866
メキシコペソ	126,804,358	-	131,221,640	△4,417,282
ユーロ	5,966,211,331	-	5,969,259,700	△3,048,369
英ポンド	1,085,536,356	-	1,081,887,000	3,649,356
スイスフラン	29,487,811	-	29,333,520	154,291
スウェーデンクローナ	59,540,240	-	59,694,930	△154,690
ノルウェークローネ	40,069,876	-	38,959,700	1,110,176
デンマーククローネ	83,128,003	-	83,188,650	△60,647
ズロチ	85,109,459	-	86,376,000	△1,266,541
豪ドル	325,734,785	-	318,686,850	7,047,935
シンガポールドル	120,636,826	-	119,284,470	1,352,356
ランド	88,663,240	-	88,065,000	598,240
合計	14,979,103,937	-	14,923,174,860	55,929,077

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

開示資料

決算