有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

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【提出】: 2018/06/26 9:17
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【項目】: 51項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	502,863,582
コール・ローン	645,005,275
国債証券	31,688,676,163
派生商品評価勘定	4,382,929
未収入金	30,959,498
未収利息	115,535,956
前払費用	117,767,721
差入委託証拠金	69,354,480
流動資産合計	33,174,545,604
資産合計	33,174,545,604
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,321,483
未払金	1,054,356,017
未払解約金	170,558
未払利息	1,251
その他未払費用	643,900
流動負債合計	1,071,493,209
負債合計	1,071,493,209
純資産の部
元本等
元本	28,468,623,119
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,634,429,276
元本等合計	32,103,052,395
純資産合計	32,103,052,395
負債純資産合計	33,174,545,604

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1277円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,277円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 3月30日
至平成30年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 3月29日現在
期首	平成29年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,451,280,093円
同期中における追加設定元本額	58,221,296,234円
同期中における一部解約元本額	43,203,953,208円
期末元本額	28,468,623,119円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	643,657,852円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	875,567,112円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	13,167,024円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,504,577円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,362,566円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,375,275円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	647,925,951円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	9,533,169円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	6,176,219円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	12,664,018円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,748,079円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,319,627円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,710,837,750円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	5,428,804,595円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	809,386,746円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	10,298,592,559円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	82,835.15
		US TREASURY BOND	210,000.00	258,734.76
		US TREASURY BOND	2,280,000.00	2,940,665.56
		US TREASURY BOND	280,000.00	348,348.42
		US TREASURY BOND	20,000.00	24,511.71
		US TREASURY BOND	80,000.00	98,368.74
		US TREASURY BOND	1,810,000.00	1,770,123.34
		US TREASURY BOND	1,050,000.00	1,191,011.64
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,391,140.52
		US TREASURY N/B	700,000.00	696,500.00
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,691.38
		US TREASURY N/B	3,660,000.00	3,635,123.34
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,531.24
		US TREASURY N/B	970,000.00	988,376.94
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,528,984.24
		US TREASURY N/B	4,400,000.00	4,340,359.32
		US TREASURY N/B	430,000.00	437,776.93
		US TREASURY N/B	820,000.00	803,183.52
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,476,503.85
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,192,663.90
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,102,544.50
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,176,750.00
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,413,098.33
		US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,094,382.65
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,033,593.75
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,549,523.34
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,784,250.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	976,679.60
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,314,468.58
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,999,062.50
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,240,921.80
		US TREASURY N/B	3,580,000.00	3,538,606.25
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,584,375.00
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,421,576.08
		US TREASURY N/B	200,000.00	196,312.50
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,457,460.90
		US TREASURY N/B	200,000.00	194,187.50
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,325,374.88
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,655,281.25
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,161,937.44
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,174,960.69
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,012,327.97
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,107,000.00
		US TREASURY N/B	500,000.00	485,312.50
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,541,722.59
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,214,446.76
		US TREASURY N/B	2,110,000.00	2,054,117.91
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,381,835.75
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,193,156.16
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,416,734.12
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,953.10
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,555,500.00
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	955,078.10
		US TREASURY N/B	3,280,000.00	3,119,075.00
		US TREASURY N/B	3,340,000.00	3,225,709.20
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,128,796.62
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,202,187.44
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,103,921.82
		US TREASURY N/B	1,740,000.00	2,282,254.63
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,568,109.31
		US TREASURY N/B	300,000.00	363,093.75
		US TREASURY N/B	950,000.00	1,208,206.96
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,888,690.58
		US TREASURY N/B	700,000.00	633,664.01
US TREASURY N/B	2,240,000.00	2,236,500.00
US TREASURY N/B	2,560,000.00	2,493,999.87
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,716,371.83
US TREASURY N/B	830,000.00	749,334.37
US TREASURY N/B	930,000.00	794,350.75
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,362,046.84
US TREASURY N/B	920,000.00	871,915.55
小計	銘柄数:71	125,390,000.00	124,922,195.53
			(13,354,182,702)
	組入時価比率:41.6%		42.1%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	980,000.00	967,544.20
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	894,618.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,070,000.00	1,034,754.20
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	661,227.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	585,048.00
	CANADIAN GOVERNMENT	560,000.00	574,218.40
	CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	490,937.70
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	493,590.00
	CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	162,464.40
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	291,160.00
	CANADIAN GOVERNMENT	580,000.00	760,484.40
	CANADIAN GOVERNMENT	440,000.00	487,784.00
小計	銘柄数:12	6,980,000.00	7,403,830.30
			(612,370,804)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000.00	867,330.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,049,800.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,200,000.00	9,019,312.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,545,450.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	6,178,995.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	3,168,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,728,280.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,186,620.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,300,000.00	1,357,675.80
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	7,300,000.00	7,570,319.00
小計	銘柄数:10	40,900,000.00	41,671,981.80
			(243,364,373)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	633,000.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	331,474.20
	BELGIUM KINGDOM	340,000.00	394,247.00
	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	359,010.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	200,920.00
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	264,040.00
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	710,105.90
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	103,960.00
	BELGIUM KINGDOM	850,000.00	862,221.30
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	601,533.60
	BELGIUM KINGDOM	50,000.00	69,877.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	103,041.90
	BELGIUM KINGDOM	220,000.00	243,252.02
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	833,852.25
	BELGIUM KINGDOM	70,000.00	78,583.82
	BELGIUM KINGDOM GOVT	270,000.00	432,703.35
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	330,000.00	341,195.25
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000.00	1,516,966.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	723,366.70
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	22,634.66
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	503,294.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,230,000.00	1,266,950.43
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	890,000.00	1,092,043.35
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	304,050.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	840,000.00	1,027,495.56
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,220,000.00	1,458,632.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	383,997.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,320,000.00	1,425,706.92
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	615,364.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,644,491.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	41,553.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	211,214.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	651,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	898,935.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000.00	860,757.75
	BUNDESOBLIGATION	1,200,000.00	1,216,644.00
	BUNDESOBLIGATION	1,200,000.00	1,216,920.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	368,441.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	324,450.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	801,600.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	925,225.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,195,370.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	1,418,861.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000.00	562,377.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	466,004.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,200,000.00	1,223,880.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	194,900.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,370,000.00	1,356,245.20
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	755,100.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	798,400.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	959,153.40
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	310,000.00	506,124.29
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000.00	52,641.60
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000.00	1,549,453.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	310,000.00	416,981.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,170.00
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	400,000.00	403,884.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,538,010.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,329,289.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	184,638.70
	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	505,750.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	395,892.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,834,560.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	188,513.51
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,011,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	11,553.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	452,609.55
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,330,000.00	1,378,545.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,975,160.20
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,620,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	178,154.85
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	259,488.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	240,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	686,678.30
BUONI POLIENNALI DEL TES	230,000.00	239,223.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,210,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,360,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,353,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	621,614.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	374,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	476,251.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,110,000.00	1,500,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	193,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	680,000.00	833,476.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	68,925.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	980,000.00	1,328,292.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	560,000.00	609,616.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	9,394.00
FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	53,980.00
FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	91,786.68
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	301,785.30
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	161,266.80
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	221,980.00
FINNISH GOVERNMENT	310,000.00	311,817.22
FINNISH GOVERNMENT	240,000.00	290,437.44
FINNISH GOVERNMENT	60,000.00	79,365.18
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,018,203.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	508,937.50
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	505,213.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	403,900.00
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,198,225.60
FRANCE (GOVT OF)	1,310,000.00	1,477,034.17
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	903,130.20
FRANCE (GOVT OF)	1,850,000.00	1,806,478.75
FRANCE (GOVT OF)	420,000.00	498,771.84
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	1,157,590.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	377,849.50
FRANCE (GOVT OF)	1,080,000.00	1,194,534.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	228,679.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,200,000.00	1,299,571.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	915,255.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,140,000.00	1,283,583.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,620,000.00	1,829,887.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,010,000.00	1,117,990.21
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	769,366.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,110,000.00	1,384,392.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,557,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	301,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	640,000.00	682,968.96
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	990,000.00	1,552,999.14
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	420,000.00	684,786.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	512,778.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	170,000.00	180,183.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	220,003.20
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	330,804.90
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	199,760.00
IRISH TSY 0.8% 2022	300,000.00	311,187.00
IRISH TSY 1.7% 2037	250,000.00	260,117.50
IRISH TSY 1% 2026	350,000.00	360,171.00
IRISH TSY 2% 2045	50,000.00	53,941.10
IRISH TSY 3.4% 2024	200,000.00	237,220.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	106,014.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	406,408.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000.00	1,008,180.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	276,576.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	530,000.00	628,421.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	328,157.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000.00	1,209,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	428,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	510,000.00	800,522.52
NETHERLANDS GOVERNMENT	150,000.00	209,283.45
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000.00	9,137.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	405,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	1,039,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	520,000.00	567,689.20
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	713,510.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	99,130.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	155,948.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	197,864.42
REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	425,967.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	225,264.00
REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	95,268.80
SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	133,241.04
SPANISH GOVERNMENT	410,000.00	564,443.31
小計	銘柄数:154	91,360,000.00	101,869,369.19
			(13,403,971,598)
	組入時価比率:41.8%		42.2%
英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	304,029.00
	UK TREASURY	60,000.00	62,601.00
	UK TREASURY	1,280,000.00	1,314,508.80
	UK TREASURY	700,000.00	712,138.00
	UK TREASURY	420,000.00	470,227.80
	UK TREASURY	600,000.00	619,464.00
	UK TREASURY	600,000.00	588,774.00
	UK TREASURY	250,000.00	265,307.50
	UK TREASURY	400,000.00	439,676.00
	UK TREASURY	1,520,000.00	1,544,806.40
	UK TREASURY	90,000.00	130,599.00
	UK TREASURY	400,000.00	547,120.00
	UK TREASURY	960,000.00	1,344,384.00
	UK TREASURY	950,000.00	957,505.00
	UK TREASURY	950,000.00	1,478,865.00
	UK TREASURY	1,280,000.00	2,009,216.00
	UK TREASURY	640,000.00	1,043,776.00
	UK TREASURY	700,000.00	1,087,940.00
	UK TREASURY	130,000.00	221,260.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	230,000.00	404,179.00
小計	銘柄数:20	12,460,000.00	15,546,376.50
			(2,336,464,924)
	組入時価比率:7.3%		7.4%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	80,000.00	87,032.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	80,000.00	111,944.00
小計	銘柄数:2	160,000.00	198,976.00
			(22,227,608)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	600,000.00	688,440.00
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,036,900.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,185,565.70
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	288,100.00
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,082,536.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,674.00
	SWEDISH GOVERNMENT	400,000.00	557,985.20
小計	銘柄数:7	8,850,000.00	9,845,200.90
			(125,920,119)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,132,372.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,946,645.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	750,000.00	809,737.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,664,895.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	350,000.00	346,360.00
小計	銘柄数:5	5,750,000.00	5,900,010.00
			(80,240,136)
	組入時価比率:0.2%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	450,000.00	483,907.50
	KINGDOM OF DENMARK	1,550,000.00	1,579,992.50
	KINGDOM OF DENMARK	500,000.00	559,425.00
	KINGDOM OF DENMARK	650,000.00	703,950.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,555,540.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,300,000.00	1,296,100.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	3,862,541.80
小計	銘柄数:7	8,150,000.00	10,041,456.80
			(177,332,127)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	170,368.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	99,700.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	402,640.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000.00	1,644,555.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	169,695.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	160,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,505,770.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	961,250.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	650,000.00	617,370.00
小計	銘柄数:9	5,670,000.00	5,732,148.00
			(179,129,625)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	680,000.00	688,621.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	73,497.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	814,302.64
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,093,996.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	137,244.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,450.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	575,786.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	356,770.84
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,120,000.00	1,260,560.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	140,971.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	709,857.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	920,000.00	893,228.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	370,000.00	446,921.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	166,907.55
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	123,912.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	261,279.00
小計	銘柄数:16	7,900,000.00	8,243,305.40
			(674,384,814)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	930,000.00	906,657.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	900,000.00	928,350.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	380,000.00	416,272.90
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	418,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	410,000.00	427,220.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	188,854.00
小計	銘柄数:6	3,220,000.00	3,285,553.90
			(267,674,076)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	796,372.32
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	509,671.55
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,900,000.00	3,368,078.85
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,650,000.00	3,570,922.38
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000.00	2,495,640.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000.00	3,579,501.80
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	4,699,680.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,250,000.00	4,237,917.25
小計	銘柄数:8	23,200,000.00	23,257,784.15
			(211,413,257)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
	合計			31,688,676,163
				(31,688,676,163)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	369,122,019	-	372,152,000	3,029,981
米ドル	137,094,360	-	138,905,000	1,810,640
ユーロ	183,197,602	-	184,212,000	1,014,398
ノルウェークローネ	20,404,759	-	20,385,000	△19,759
デンマーククローネ	12,294,598	-	12,362,000	67,402
シンガポールドル	16,130,700	-	16,288,000	157,300
売建	31,702,926,470	-	31,717,895,005	△14,968,535
米ドル	13,353,419,092	-	13,357,460,220	△4,041,128
カナダドル	615,157,204	-	615,245,150	△87,946
メキシコペソ	242,567,378	-	241,562,880	1,004,498
ユーロ	13,402,875,710	-	13,413,691,200	△10,815,490
英ポンド	2,332,600,125	-	2,333,300,970	△700,845
スイスフラン	24,796,667	-	24,815,160	△18,493
スウェーデンクローナ	128,980,877	-	129,100,800	△119,923
ノルウェークローネ	82,966,885	-	82,960,220	6,665
デンマーククローネ	178,897,186	-	178,987,632	△90,446
ズロチ	178,949,428	-	178,723,760	225,668
豪ドル	677,432,846	-	677,606,400	△173,554
シンガポールドル	273,788,144	-	274,039,093	△250,949
ランド	210,494,928	-	210,401,520	93,408
合計	-	-	-	△11,938,554

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

開示資料

決算