有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,601,462	442,139,439
株式	39,203,471,340	28,240,519,910
未収入金	122,118,446	-
未収配当金	398,440,875	389,840,000
流動資産合計	39,840,632,123	29,072,499,349
資産合計	39,840,632,123	29,072,499,349
負債の部
流動負債
未払解約金	113,650,000	-
未払利息	-	1,296
その他未払費用	62	11,021
流動負債合計	113,650,062	12,317
負債合計	113,650,062	12,317
純資産の部
元本等
元本	19,734,911,731	15,243,777,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,992,070,330	13,828,709,529
元本等合計	39,726,982,061	29,072,487,032
純資産合計	39,726,982,061	29,072,487,032
負債純資産合計	39,840,632,123	29,072,499,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2017年11月2日現在		2018年11月2日現在
1.	受益権の総数		19,734,911,731口		15,243,777,503口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0130円	1口当たり純資産額	1.9072円
		(1万口当たり純資産額)	(20,130円)	(1万口当たり純資産額)	(19,072円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月2日	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2016年10月25日 至 2017年11月2日	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,696,341,601円	19,734,911,731円
同期中追加設定元本額	16,070,534,495円	3,655,065,745円
同期中一部解約元本額	1,031,964,365円	8,146,199,973円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	468,591円	472,968円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	341,600円	317,844円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	114,196円	106,730円
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	15,528,029,590円	9,975,639,951円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	-円	670,812,374円
ハッピーエイジング20	1,315,246,031円	1,409,625,289円
ハッピーエイジング30	1,356,346,280円	1,455,801,791円
ハッピーエイジング40	1,151,115,814円	1,257,026,736円
ハッピーエイジング50	314,926,996円	357,864,668円
ハッピーエイジング60	61,042,479円	93,309,437円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	1,302,860円	5,950,374円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	452,446円	4,340,286円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	628,659円	3,354,735円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	4,896,189円	9,154,320円
計	19,734,911,731円	15,243,777,503円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2017年11月2日現在	2018年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,027,869,705	△2,741,193,965
合計	3,027,869,705	△2,741,193,965

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2018年11月2日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	472,600	1,015.00	479,689,000
日立化成	514,100	1,886.00	969,592,600
ツムラ	78,300	3,570.00	279,531,000
日本碍子	468,400	1,634.00	765,365,600
新日鐵住金	954,700	2,133.00	2,036,375,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	311,400	2,209.50	688,038,300
住友電気工業	1,019,600	1,582.00	1,613,007,200
三菱重工業	481,500	4,158.00	2,002,077,000
デンソー	247,700	5,066.00	1,254,848,200
日産自動車	1,178,600	1,027.50	1,211,011,500
マツダ	438,000	1,228.00	537,864,000
本田技研工業	644,300	3,248.00	2,092,686,400
日本郵船	568,100	1,868.00	1,061,210,800
日本テレビホールディングス	166,900	1,790.00	298,751,000
日本電信電話	221,200	4,320.00	955,584,000
KDDI	327,200	2,410.00	788,552,000
ヤマダ電機	1,443,200	527.00	760,566,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,750,400	679.70	1,869,446,880
三井住友トラスト・ホールディングス	169,500	4,513.00	764,953,500
三井住友フィナンシャルグループ	431,300	4,422.00	1,907,208,600
みずほフィナンシャルグループ	2,991,500	194.70	582,445,050
大和証券グループ本社	1,315,400	653.70	859,876,980
野村ホールディングス	3,472,300	525.00	1,822,957,500
MS&ADインシュアランスグループホール	101,200	3,409.00	344,990,800
第一生命ホールディングス	512,000	2,197.00	1,124,864,000
クレディセゾン	359,000	1,771.00	635,789,000
三菱地所	294,200	1,812.50	533,237,500
合計	21,932,600		28,240,519,910

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。