有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/03-2022/11/02)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	244,414,870	369,015,933
株式	25,608,778,980	36,532,713,910
未収配当金	361,625,250	531,906,300
流動資産合計	26,214,819,100	37,433,636,143
資産合計	26,214,819,100	37,433,636,143
負債の部
流動負債
未払利息	703	1,091
その他未払費用	-	10,169
流動負債合計	703	11,260
負債合計	703	11,260
純資産の部
元本等
元本	12,144,206,002	15,638,114,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,070,612,395	21,795,510,611
元本等合計	26,214,818,397	37,433,624,883
純資産合計	26,214,818,397	37,433,624,883
負債純資産合計	26,214,819,100	37,433,636,143

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年11月2日現在		2022年11月2日現在
1.	受益権の総数		12,144,206,002口		15,638,114,272口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1586円	1口当たり純資産額	2.3937円
		(1万口当たり純資産額)	(21,586円)	(1万口当たり純資産額)	(23,937円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年11月3日 至 2021年11月2日	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年11月3日 至 2021年11月2日	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,714,050,176円	12,144,206,002円
同期中追加設定元本額	6,770,261,829円	6,608,566,886円
同期中一部解約元本額	12,340,106,003円	3,114,658,616円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	6,280,711,663円	9,933,774,783円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	248,590,188円	-円
ハッピーエイジング20	1,703,010,486円	1,748,466,476円
ハッピーエイジング30	1,670,979,182円	1,674,121,539円
ハッピーエイジング40	1,492,792,936円	1,455,171,550円
ハッピーエイジング50	409,827,716円	395,887,530円
ハッピーエイジング60	101,949,544円	92,764,604円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	110,266,595円	157,657,853円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	63,282,663円	92,500,158円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	47,669,156円	68,016,057円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	15,125,873円	16,187,490円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	3,566,232円
計	12,144,206,002円	15,638,114,272円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月2日現在	2022年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	949,988,374	454,652,924
合計	949,988,374	454,652,924

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年11月2日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	883,400	1,414.00	1,249,127,600
大和ハウス工業	148,000	3,008.00	445,184,000
日揮ホールディングス	656,900	1,878.00	1,233,658,200
キリンホールディングス	1,004,000	2,190.00	2,198,760,000
東レ	2,214,100	721.00	1,596,366,100
王子ホールディングス	1,785,500	523.00	933,816,500
旭化成	506,100	960.20	485,957,220
積水化学工業	224,200	1,883.00	422,168,600
武田薬品工業	339,000	3,914.00	1,326,846,000
サワイグループホールディングス	144,400	4,320.00	623,808,000
日本製鉄	434,900	2,132.50	927,424,250
JFEホールディングス	345,700	1,387.00	479,485,900
住友電気工業	501,600	1,595.00	800,052,000
住友重機械工業	308,500	2,867.00	884,469,500
日本精工	1,897,500	792.00	1,502,820,000
THK	383,800	2,589.00	993,658,200
マキタ	250,100	2,726.00	681,772,600
アルプスアルパイン	512,000	1,283.00	656,896,000
スタンレー電気	402,300	2,732.00	1,099,083,600
アイシン	153,000	3,930.00	601,290,000
本田技研工業	432,000	3,435.00	1,483,920,000
SUBARU	230,100	2,517.50	579,276,750
東京瓦斯	602,200	2,637.00	1,588,001,400
ヤマトホールディングス	384,400	2,253.00	866,053,200
日本テレビホールディングス	532,500	1,127.00	600,127,500
スズケン	222,000	3,245.00	720,390,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,642,400	453.00	744,007,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,549,900	702.30	2,493,094,770
三井住友トラスト・ホールディングス	392,500	4,316.00	1,694,030,000
三井住友フィナンシャルグループ	507,900	4,237.00	2,151,972,300
野村ホールディングス	626,900	483.30	302,980,770
MS&ADインシュアランスグループホール	124,400	3,989.00	496,231,600
第一生命ホールディングス	464,200	2,361.00	1,095,976,200
クレディセゾン	426,200	1,604.00	683,624,800
三井不動産	79,900	2,845.50	227,355,450
三菱地所	435,400	1,840.50	801,353,700
綜合警備保障	233,200	3,695.00	861,674,000
合計	23,981,100		36,532,713,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。