有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	617,760,009
コール・ローン	369,015,933	-
株式	36,532,713,910	35,044,808,270
未収配当金	531,906,300	415,491,590
流動資産合計	37,433,636,143	36,078,059,869
資産合計	37,433,636,143	36,078,059,869
負債の部
流動負債
未払利息	1,091	-
その他未払費用	10,169	32,090
流動負債合計	11,260	32,090
負債合計	11,260	32,090
純資産の部
元本等
元本	15,638,114,272	10,996,590,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,795,510,611	25,081,437,197
元本等合計	37,433,624,883	36,078,027,779
純資産合計	37,433,624,883	36,078,027,779
負債純資産合計	37,433,636,143	36,078,059,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年11月2日現在		2023年11月2日現在
1.	受益権の総数		15,638,114,272口		10,996,590,582口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3937円	1口当たり純資産額	3.2808円
		(1万口当たり純資産額)	(23,937円)	(1万口当たり純資産額)	(32,808円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,144,206,002円	15,638,114,272円
同期中追加設定元本額	6,608,566,886円	792,002,710円
同期中一部解約元本額	3,114,658,616円	5,433,526,400円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	9,933,774,783円	5,792,551,378円
ハッピーエイジング20	1,748,466,476円	1,735,458,343円
ハッピーエイジング30	1,674,121,539円	1,518,749,421円
ハッピーエイジング40	1,455,171,550円	1,230,435,608円
ハッピーエイジング50	395,887,530円	316,108,253円
ハッピーエイジング60	92,764,604円	67,212,221円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	157,657,853円	149,925,659円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	92,500,158円	99,378,907円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	68,016,057円	72,048,275円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	16,187,490円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	3,566,232円	14,421,526円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	99,999円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	74,357円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	126,635円
計	15,638,114,272円	10,996,590,582円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	454,652,924	4,479,187,706
合計	454,652,924	4,479,187,706

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年11月2日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	572,800	1,333.00	763,542,400
大和ハウス工業	66,800	4,246.00	283,632,800
日揮ホールディングス	344,900	1,857.50	640,651,750
日本ハム	178,400	4,389.00	782,997,600
キリンホールディングス	719,900	2,146.50	1,545,265,350
東レ	1,777,100	759.30	1,349,352,030
王子ホールディングス	1,402,400	639.80	897,255,520
旭化成	1,150,600	935.40	1,076,271,240
エア・ウォーター	139,400	1,937.00	270,017,800
三菱ケミカルグループ	388,700	929.60	361,335,520
サワイグループホールディングス	103,500	4,811.00	497,938,500
ENEOSホールディングス	976,900	566.00	552,925,400
住友電気工業	681,100	1,617.00	1,101,338,700
リンナイ	196,600	2,851.50	560,604,900
ナブテスコ	125,200	2,703.50	338,478,200
住友重機械工業	261,300	3,473.00	907,494,900
日本精工	1,427,400	791.80	1,130,215,320
THK	110,400	2,767.50	305,532,000
マキタ	336,300	3,701.00	1,244,646,300
パナソニック ホールディングス	356,800	1,348.00	480,966,400
アルプスアルパイン	367,100	1,233.00	452,634,300
スタンレー電気	291,600	2,670.00	778,572,000
京セラ	133,300	7,997.00	1,066,000,100
アイシン	261,800	5,364.00	1,404,295,200
本田技研工業	959,100	1,573.00	1,508,664,300
SUBARU	165,000	2,673.00	441,045,000
大阪瓦斯	442,800	2,865.50	1,268,843,400
ヤマトホールディングス	297,500	2,542.50	756,393,750
NIPPON EXPRESSホールディン	45,000	7,715.00	347,175,000
日本テレビホールディングス	381,800	1,522.00	581,099,600
スズケン	159,200	4,550.00	724,360,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,487,400	709.10	1,054,715,340
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,505,400	1,294.00	1,947,987,600
三井住友トラスト・ホールディングス	281,400	5,788.00	1,628,743,200
三井住友フィナンシャルグループ	316,200	7,486.00	2,367,073,200
第一生命ホールディングス	260,600	3,234.00	842,780,400
クレディセゾン	161,700	2,262.50	365,846,250
三井不動産	57,700	3,352.00	193,410,400
三菱地所	763,600	1,949.00	1,488,256,400
綜合警備保障	836,400	880.50	736,450,200
合計	20,491,100		35,044,808,270

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。