有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,937,270	45,934,888
コール・ローン	12,081,369	537,309,004
国債証券	7,210,988,969	7,388,952,231
特殊債券	27,386,912	26,730,894
派生商品評価勘定	461,600	-
未収入金	306,585,974	193,478,584
未収利息	36,342,453	34,644,554
前払費用	6,092,742	10,423,496
流動資産合計	7,612,877,289	8,237,473,651
資産合計	7,612,877,289	8,237,473,651
負債の部
流動負債
未払金	300,370,904	198,704,301
未払利息	35	927
その他未払費用	4,957	-
流動負債合計	300,375,896	198,705,228
負債合計	300,375,896	198,705,228
純資産の部
元本等
元本	4,804,457,447	4,981,490,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,508,043,946	3,057,277,644
元本等合計	7,312,501,393	8,038,768,423
純資産合計	7,312,501,393	8,038,768,423
負債純資産合計	7,612,877,289	8,237,473,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年11月2日現在		2019年11月5日現在
1.	受益権の総数		4,804,457,447口		4,981,490,779口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5220円	1口当たり純資産額	1.6137円
		(1万口当たり純資産額)	(15,220円)	(1万口当たり純資産額)	(16,137円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,272,980,041円	4,804,457,447円
同期中追加設定元本額	959,796,581円	888,071,912円
同期中一部解約元本額	428,319,175円	711,038,580円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	54,758円	48,195円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	75,439円	62,590円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	372,592円	353,789円
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	27,724,610円	26,896,771円
ハッピーエイジング20	401,122,026円	402,536,108円
ハッピーエイジング30	1,631,735,185円	1,648,648,562円
ハッピーエイジング40	1,500,360,478円	1,579,799,335円
ハッピーエイジング50	510,933,190円	538,377,641円
ハッピーエイジング60	460,238,122円	470,855,529円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	265,616,722円	292,294,704円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	4,280,868円	15,377,900円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	1,225,120円	3,645,873円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	718,337円	2,593,782円
計	4,804,457,447円	4,981,490,779円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△89,582,566	76,533,594
特殊債券	△189,369	△117,723
合計	△89,771,935	76,415,871

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2018年11月2日 現在				2019年11月5日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	154,068,000	-	154,416,000	348,000	-	-	-	-
ユーロ	154,068,000	-	154,416,000	348,000	-	-	-	-
売建	160,346,400	-	160,232,800	113,600	-	-	-	-
ドル	160,346,400	-	160,232,800	113,600	-	-	-	-
合計	314,414,400	-	314,648,800	461,600	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2019年11月5日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 1.625 230531	760,000	760,471.20
		Treasury 1.875 220228	6,640,000	6,677,848.00
		Treasury 1.875 260630	1,640,000	1,658,696.00
		Treasury 2.0 261115	90,000	91,813.50
		Treasury 2.125 210815	60,000	60,505.80
		Treasury 2.125 240229	3,780,000	3,862,668.60
		Treasury 2.125 250515	2,570,000	2,633,633.20
		Treasury 2.25 270215	40,000	41,500.00
		Treasury 2.25 270815	150,000	155,823.00
		Treasury 2.375 290515	1,300,000	1,366,820.00
		Treasury 2.75 250228	1,540,000	1,626,979.20
		Treasury 2.75 280215	2,090,000	2,252,790.10
		Treasury 2.75 421115	485,000	529,178.65
		Treasury 2.75 470815	440,000	483,344.40
		Treasury 2.875 430515	1,120,000	1,248,004.80
		Treasury 2.875 490515	370,000	417,807.70
		Treasury 3.0 441115	500,000	571,130.00
		Treasury 3.0 450515	75,000	85,833.75
		Treasury 3.0 480215	1,790,000	2,060,594.30
		Treasury 3.5 390215	195,000	238,812.60
		Treasury 4.625 400215	420,000	593,052.60
		Treasury 6.125 271115	60,000	79,832.40
	ドル 小計		26,115,000	27,497,139.80
				(2,991,413,838)
	カナダドル	CANADA 1.5 230601	392,000	391,235.60
		CANADA 3.5 451201	70,000	96,448.10
		CANADA 5.0 370601	100,000	150,371.00
		CANADA 5.75 290601	810,000	1,110,226.50
	カナダドル 小計		1,372,000	1,748,281.20
				(144,582,855)
	メキシコペソ	MEXICO 6.5 210610	1,275,000	1,272,883.50
		MEXICO 8.0 231207	1,660,000	1,743,846.60
		MEXICO 8.5 290531	6,815,000	7,616,307.70
		MEXICO 8.5 381118	670,000	765,320.90
	メキシコペソ 小計		10,420,000	11,398,358.70
				(64,742,677)
	ユーロ	BELGIUM 0.8 270622	150,000	161,542.50
		BELGIUM 2.25 230622	720,000	793,994.40
		BELGIUM 3.0 340622	150,000	209,490.00
		BELGIUM 4.25 410328	155,000	269,541.90
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	76,777.20
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	148,069.00
		FRA 0.00 240325	1,710,000	1,748,663.10
		FRA 0.75 281125	360,000	388,987.20
		FRANCE 0.0 220525	3,420,000	3,473,454.60
		FRANCE 0.25 201125	20,000	20,179.20
		FRANCE 2.75 271025	630,000	782,630.10
		FRANCE 3.25 450525	180,000	290,736.00
		FRANCE 4.0 381025	440,000	729,810.40
		FRANCE 4.0 550425	70,000	137,299.40
		FRANCE 4.0 600425	160,000	328,300.80
		FRANCE 4.5 410425	90,000	163,586.70
		FRANCE 5.5 290425	35,000	53,786.60
		FRANCE 5.75 321025	265,000	458,389.05
		GERMANY 0.0 211008	3,100,000	3,139,649.00
		GERMANY 0.0 220408	50,000	50,815.50
		GERMANY 0.25 290215	710,000	752,734.90
		GERMANY 0.5 280215	800,000	864,784.00
		GERMANY 1.5 240515	1,190,000	1,306,655.70
		GERMANY 2.5 460815	450,000	730,161.00
		GERMANY 4.0 370104	490,000	839,134.80
		IRELAND 0.8 220315	110,000	113,395.70
		IRELAND 1.0 260515	230,000	247,850.30
		IRELAND 2.0 450218	80,000	102,584.80
ITALY 0.35 211101		10,000	10,090.20
ITALY 1.35 220415		1,140,000	1,178,338.20
ITALY 1.45 250515		20,000	21,040.20
ITALY 1.75 240701		990,000	1,054,112.40
ITALY 2.0 251201		308,000	334,675.88
ITALY 2.2 270601		90,000	99,545.40
ITALY 2.45 330901		410,000	464,714.50
ITALY 2.7 470301		280,000	325,609.20
ITALY 2.8 281201		1,250,000	1,455,550.00
ITALY 2.8 670301		60,000	68,203.20
ITALY 3.25 460901		120,000	152,125.20
ITALY 4.0 370201		50,000	67,467.50
ITALY 4.75 440901		30,000	46,344.90
ITALY 5.0 220301		10,000	11,180.40
ITALY 5.0 400901		95,000	146,243.00
ITALY 7.25 261101		115,000	166,485.50
NETHERLANDS 2.25 220715		195,000	210,461.55
NETHERLANDS 2.5 330115		70,000	93,891.70
NETHERLANDS 4.0 370115		60,000	100,686.60
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	185,475.00
SPAIN 0.25 240730		240,000	244,737.60
SPAIN 0.45 221031		160,000	163,891.20
SPAIN 1.5 270430		1,560,000	1,721,787.60
SPAIN 2.15 251031		270,000	305,316.00
SPAIN 3.45 660730		40,000	65,198.40
SPAIN 4.2 370131		120,000	187,123.20
SPAIN 4.4 231031		15,000	17,776.50
SPAIN 4.7 410730		235,000	406,735.65
SPAIN 5.15 281031		55,000	79,060.85
SPAIN 5.5 210430		35,000	38,101.35
SPAIN 5.75 320730		190,000	314,393.00
ユーロ 小計		24,258,000	28,119,365.73
			(3,403,849,221)
ポンド	UK GILT 1.5 260722	180,000	191,964.60
	UK GILT 2.25 230907	250,000	266,720.00
	UK GILT 3.5 450122	190,000	283,901.80
	UK GILT 4.0 600122	250,000	480,870.00
	UK GILT 4.25 271207	210,000	271,540.50
	UK GILT 4.25 320607	120,000	168,823.20
	UK GILT 4.25 360307	119,000	176,579.34
	UK GILT 4.25 390907	180,000	279,937.80
	UK GILT 4.25 401207	30,000	47,322.30
	UK GILT 4.25 461207	71,000	120,614.09
	UK GILT 4.25 491207	160,000	281,969.60
	UK GILT 4.25 551207	70,000	133,618.10
	UK GILT 4.5 340907	125,000	186,323.75
	UK GILT 4.5 421207	70,000	116,809.00
	UK GILT 6.0 281207	60,000	88,539.00
	UK GILT 1.75 220907	320,000	331,299.20
ポンド 小計		2,405,000	3,426,832.28
			(480,373,349)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 1.5 231113	210,000	225,758.40
	SWEDEN 2.5 250512	1,400,000	1,617,588.00
	SWEDEN 5.0 201201	520,000	550,076.80
スウェーデンクローナ 小計		2,130,000	2,393,423.20
			(27,069,616)
ノルウェークローネ	NORWAY 2.0 230524	1,610,000	1,650,427.10
	NORWAY 3.75 210525	10,000	10,377.90
ノルウェークローネ 小計		1,620,000	1,660,805.00
			(19,763,579)
デンマーククローネ	DENMARK 1.5 231115	1,350,000	1,469,299.50
	DENMARK 4.5 391115	410,000	792,144.60
デンマーククローネ 小計		1,760,000	2,261,444.10
			(36,635,394)
ポーランドズロチ	POLAND 1.5 200425	10,000	10,035.50
	POLAND 2.5 260725	1,510,000	1,568,693.70
	POLAND 5.75 220923	13,000	14,528.15
ポーランドズロチ 小計		1,533,000	1,593,257.35
			(45,168,845)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.25 250421	220,000	246,936.80
	AUSTRALIA 4.75 270421	1,330,000	1,678,872.30
オーストラリアドル 小計		1,550,000	1,925,809.10
			(144,127,553)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48 230315	10,000	10,076.30
	MALAYSIA 4.059 240930	640,000	660,473.60
	MALAYSIA 5.248 280915	461,000	520,800.92
マレーシアリンギット 小計		1,111,000	1,191,350.82
			(31,225,304)
国債証券 合計				7,388,952,231
				(7,388,952,231)
特殊債券	ランド	EIB 8.375 220729	3,500,000	3,631,915.00
	ランド 小計		3,500,000	3,631,915.00
				(26,730,894)
特殊債券 合計				26,730,894
				(26,730,894)
合計				7,415,683,125
				(7,415,683,125)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	22銘柄	37.21%	40.34%
カナダドル	国債証券	4銘柄	1.80%	1.95%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	0.81%	0.87%
ユーロ	国債証券	59銘柄	42.34%	45.90%
ポンド	国債証券	16銘柄	5.98%	6.48%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	0.34%	0.37%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.25%	0.27%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.46%	0.49%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	0.56%	0.61%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	1.79%	1.94%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	0.39%	0.42%
ランド	特殊債券	1銘柄	0.33%	0.36%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。