有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	56,266,039	36,417,995
金銭信託	-	39,985,768
コール・ローン	1,938,973	-
国債証券	11,062,141,004	13,228,386,879
派生商品評価勘定	6,798,360	-
未収入金	846,264,278	629,367,757
未収利息	65,783,037	84,259,656
前払費用	10,177,901	37,123,587
流動資産合計	12,049,369,592	14,055,541,642
資産合計	12,049,369,592	14,055,541,642
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,334,329	-
未払金	844,169,432	629,186,771
未払利息	5	-
その他未払費用	3,598	19,964
流動負債合計	847,507,364	629,206,735
負債合計	847,507,364	629,206,735
純資産の部
元本等
元本	6,155,526,827	7,118,716,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,335,401	6,307,618,236
元本等合計	11,201,862,228	13,426,334,907
純資産合計	11,201,862,228	13,426,334,907
負債純資産合計	12,049,369,592	14,055,541,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年11月2日現在		2023年11月2日現在
1.	受益権の総数		6,155,526,827口		7,118,716,671口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8198円	1口当たり純資産額	1.8861円
		(1万口当たり純資産額)	(18,198円)	(1万口当たり純資産額)	(18,861円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,855,306,068円	6,155,526,827円
同期中追加設定元本額	705,582,761円	1,360,591,817円
同期中一部解約元本額	405,362,002円	397,401,973円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	67,622,314円	-円
ハッピーエイジング20	516,453,777円	690,197,559円
ハッピーエイジング30	1,949,955,054円	2,378,547,491円
ハッピーエイジング40	1,810,684,067円	2,051,118,010円
ハッピーエイジング50	590,743,781円	630,475,127円
ハッピーエイジング60	478,771,827円	463,098,428円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	435,380,433円	444,507,130円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	255,576,428円	382,466,404円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	32,200,359円	48,211,425円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	17,350,341円	25,017,764円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	788,446円	4,145,733円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	256,070円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	164,325円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	511,205円
計	6,155,526,827円	7,118,716,671円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△647,528,142	△272,464,598
合計	△647,528,142	△272,464,598

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2022年11月2日 現在				2023年11月2日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	781,119,400	-	777,785,071	△3,334,329	-	-	-	-
ドル	781,119,400	-	777,785,071	△3,334,329	-	-	-	-
売建	798,590,100	-	791,791,740	6,798,360	-	-	-	-
ユーロ	798,590,100	-	791,791,740	6,798,360	-	-	-	-
合計	1,579,709,500	-	1,569,576,811	3,464,031	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2023年11月2日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 0.75 260331	2,520,000	2,288,967.18
		Treasury 1.25 310815	20,000	15,498.43
		Treasury 1.5 270131	3,200,000	2,890,500.00
		Treasury 1.5 300215	30,000	24,758.20
		Treasury 1.625 310515	20,000	16,100.78
		Treasury 1.75 291115	950,000	804,791.01
		Treasury 1.75 410815	2,730,000	1,653,036.32
		Treasury 1.875 260630	540,000	501,082.03
		Treasury 2.0 261115	150,000	138,380.85
		Treasury 2.0 510815	1,160,000	641,579.69
		Treasury 2.125 250515	280,000	267,771.87
		Treasury 2.25 270215	1,460,000	1,350,328.90
		Treasury 2.25 270815	100,000	91,468.75
		Treasury 2.375 290515	1,310,000	1,160,424.60
		Treasury 2.75 250228	690,000	668,248.82
		Treasury 2.75 280215	5,860,000	5,417,753.12
		Treasury 2.75 320815	50,000	42,789.06
		Treasury 2.75 421115	485,000	344,501.56
		Treasury 2.75 470815	440,000	295,934.37
		Treasury 2.875 430515	620,000	447,223.43
		Treasury 2.875 490515	1,040,000	712,359.37
		Treasury 3.0 441115	500,000	361,894.53
		Treasury 3.0 450515	75,000	54,038.08
		Treasury 3.0 480215	1,340,000	943,548.43
		Treasury 3.0 520815	320,000	224,250.00
		Treasury 3.125 290831	2,950,000	2,705,818.35
		Treasury 3.375 330515	3,090,000	2,764,584.37
		Treasury 3.5 390215	195,000	163,990.42
		Treasury 3.625 530515	1,730,000	1,376,431.25
		Treasury 3.75 300531	180,000	169,741.40
		Treasury 4.0 521115	10,000	8,529.29
		Treasury 4.125 250131	15,620,000	15,409,496.11
		Treasury 4.125 321115	10,000	9,524.60
		Treasury 4.625 400215	220,000	209,816.40
		Treasury 6.125 271115	60,000	63,058.59
	ドル 合計		49,955,000	44,238,220.16
				(6,663,160,720)
	カナダドル	CANADA 0.5 301201	1,570,000	1,238,897.49
		CANADA 3.5 451201	90,000	85,472.95
		CANADA 5.0 370601	130,000	143,840.70
		CANADA 5.75 290601	860,000	938,819.27
	カナダドル 合計		2,650,000	2,407,030.41
				(262,101,541)
	ユーロ	AUSTRIA 0.75 261020	460,000	430,518.60
		AUSTRIA 3.8 620126	50,000	50,464.00
		AUSTRIA 4.15 370315	250,000	263,184.50
		BELGIUM 0.8 270622	250,000	231,613.00
		BELGIUM 3.0 340622	880,000	842,654.56
		BELGIUM 4.25 410328	155,000	162,703.50
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	51,004.53
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	110,468.40
		FINLAND 0.75 310415	360,000	302,508.00
		FRA 0.75 281125	100,000	89,618.00
		FRANCE 0.0 250225	3,020,000	2,891,348.00
		FRANCE 0.0 291125	90,000	75,090.78
		FRANCE 0.0 320525	10,000	7,616.00
		FRANCE 0.25 261125	900,000	828,198.00
		FRANCE 0.75 520525	830,000	385,063.56
		FRANCE 1.0 270525	100,000	93,372.00
		FRANCE 1.25 340525	330,000	267,492.72
		FRANCE 2.0 321125	980,000	883,426.88
		FRANCE 2.75 271025	10,000	9,913.66
		FRANCE 3.0 330525	50,000	48,711.20
		FRANCE 3.25 450525	110,000	100,578.72
FRANCE 4.0 381025		250,000	259,408.00
FRANCE 4.0 550425		320,000	322,144.00
FRANCE 4.0 600425		280,000	282,227.68
FRANCE 4.5 410425		60,000	65,681.40
FRANCE 5.5 290425		35,000	39,269.30
FRANCE 5.75 321025		265,000	315,447.52
GERMANY 0 310215		130,000	107,753.10
GERMANY 0.0 261009		4,150,000	3,832,462.75
GERMANY 0.0 310815		130,000	106,196.22
GERMANY 0.0 500815		1,080,000	488,751.84
GERMANY 0.25 290215		120,000	106,464.96
GERMANY 1.7 320815		150,000	138,588.00
GERMANY 2.3 330215		400,000	386,468.00
GERMANY 2.5 460815		490,000	445,488.40
GERMANY 4.0 370104		310,000	345,155.86
IRELAND 1.0 260515		310,000	294,918.99
IRELAND 2.0 450218		210,000	154,381.92
ITALY 0.95 320601		190,000	143,514.60
ITALY 1.45 250515		1,910,000	1,846,970.00
ITALY 2.0 251201		18,000	17,406.36
ITALY 2.2 270601		600,000	569,058.00
ITALY 2.45 330901		2,370,000	1,979,912.22
ITALY 2.7 470301		480,000	329,813.76
ITALY 2.8 281201		20,000	18,960.00
ITALY 2.8 670301		160,000	98,640.00
ITALY 3.25 460901		240,000	182,688.00
ITALY 4.0 370201		370,000	340,503.08
ITALY 4.75 440901		30,000	28,731.00
ITALY 5.0 400901		415,000	414,497.85
ITALY 7.25 261101		115,000	126,315.08
NETHERLANDS 0.5 260715		310,000	290,834.06
NETHERLANDS 2.5 330115		530,000	507,194.10
NETHERLANDS 2.75 470115		150,000	136,008.60
NETHERLANDS 4.0 370115		60,000	64,613.64
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	137,773.50
SPAIN 0.0 260131		10,000	9,297.52
SPAIN 0.0 280131		860,000	749,739.40
SPAIN 0.5 311031		2,890,000	2,275,805.64
SPAIN 1.5 270430		220,000	207,327.12
SPAIN 2.15 251031		10,000	9,789.04
SPAIN 3.45 660730		120,000	93,960.00
SPAIN 4.2 370131		120,000	121,594.80
SPAIN 4.7 410730		515,000	541,042.52
SPAIN 5.15 281031	55,000	59,543.00
SPAIN 5.75 320730	10,000	11,545.00
ユーロ 合計		30,673,000	27,129,434.44
			(4,329,857,736)
ポンド	UK GILT 1.5 260722	580,000	537,011.09
	UK GILT 3.5 450122	390,000	315,549.00
	UK GILT 4.0 600122	340,000	291,040.00
	UK GILT 4.25 271207	90,000	89,621.02
	UK GILT 4.25 320607	480,000	475,274.40
	UK GILT 4.25 360307	269,000	258,842.56
	UK GILT 4.25 390907	380,000	355,524.80
	UK GILT 4.25 401207	100,000	92,797.88
	UK GILT 4.25 461207	71,000	64,057.46
	UK GILT 4.25 491207	160,000	143,347.26
	UK GILT 4.25 551207	70,000	62,636.00
	UK GILT 4.5 340907	125,000	124,200.00
	UK GILT 4.5 421207	70,000	66,378.48
	UK GILT 5.0 250307	200,000	200,500.40
	UK GILT 6.0 281207	260,000	279,477.27
	UK GILT 0.25 310731	90,000	65,842.34
	UK GILT 1.625 711022	100,000	42,443.00
ポンド 合計		3,775,000	3,464,542.96
			(636,228,669)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 2.5 250512	1,610,000	1,587,460.00
	SWEDEN 3.5 390330	400,000	422,268.00
スウェーデンクローナ 合計		2,010,000	2,009,728.00
			(27,171,522)
デンマーククローネ	DENMARK 4.5 391115	1,460,000	1,698,244.40
デンマーククローネ 合計		1,460,000	1,698,244.40
			(36,308,465)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.25 250421	370,000	363,393.87
	AUSTRALIA 3.75 370421	950,000	826,100.25
	AUSTRALIA 4.75 270421	790,000	797,866.10
オーストラリアドル 合計		2,110,000	1,987,360.22
			(192,475,837)
シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	400,000	390,080.00
シンガポールドル 合計		400,000	390,080.00
			(43,029,724)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.733 280615	1,900,000	1,882,812.14
	MALAYSIA 4.059 240930	10,000	10,041.15
	MALAYSIA 5.248 280915	11,000	11,617.72
マレーシアリンギット 合計		1,921,000	1,904,471.01
			(60,297,837)
オフショア人民元	CGB 2.18 260815	12,000,000	11,919,600.00
	CGB 2.6 320901	7,000,000	6,926,628.94
	CGB 2.8 290324	6,000,000	6,056,100.00
	CGB 2.8 300325	7,500,000	7,544,474.25
	CGB 2.8 321115	11,000,000	11,074,046.50
	CGB 2.91 281014	4,000,000	4,066,334.00
オフショア人民元 合計		47,500,000	47,587,183.69
			(977,754,828)
合計				13,228,386,879
				(13,228,386,879)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	35銘柄	49.63%	50.37%
カナダドル	国債証券	4銘柄	1.95%	1.98%
ユーロ	国債証券	66銘柄	32.25%	32.73%
ポンド	国債証券	17銘柄	4.74%	4.81%
スウェーデンクローナ	国債証券	2銘柄	0.20%	0.21%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	0.27%	0.27%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	1.43%	1.46%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.32%	0.33%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	0.45%	0.46%
オフショア人民元	国債証券	6銘柄	7.28%	7.39%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。