有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,366,508	2,725,638
コール・ローン	8,551,386	12,755,675
株式	317,349,968	430,452,601
投資証券	22,959,904	31,331,664
未収入金	159	-
未収配当金	334,842	324,439
流動資産合計	351,562,767	477,590,017
資産合計	351,562,767	477,590,017
負債の部
流動負債
未払利息	25	22
その他未払費用	291	-
流動負債合計	316	22
負債合計	316	22
純資産の部
元本等
元本	273,111,328	341,146,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,451,123	136,443,789
元本等合計	351,562,451	477,589,995
純資産合計	351,562,451	477,589,995
負債純資産合計	351,562,767	477,590,017

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年11月2日現在		2019年11月5日現在
1.	受益権の総数		273,111,328口		341,146,206口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2872円	1口当たり純資産額	1.4000円
		(1万口当たり純資産額)	(12,872円)	(1万口当たり純資産額)	(14,000円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年11月3日 至 2018年11月2日	自 2018年11月3日 至 2019年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	178,291,416円	273,111,328円
同期中追加設定元本額	122,672,067円	110,868,888円
同期中一部解約元本額	27,852,155円	42,834,010円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	744,171円	794,837円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	313,084円	299,460円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	60,529円	53,507円
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	118,965,687円	119,334,184円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	9,528,775円	24,976,016円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	11,449,911円	29,642,148円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	10,162,013円	33,773,599円
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)	121,887,158円	132,272,455円
計	273,111,328円	341,146,206円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△7,924,377	29,929,857
投資証券	893,520	3,844,988
合計	△7,030,857	33,774,845

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年11月5日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	CHEVRON CORP	500	121.57	60,785.00
	PHILLIPS 66	345	118.54	40,896.30
	PPG INDUSTRIES INC	227	128.09	29,076.43
	GENERAL DYNAMICS CORP	315	178.07	56,092.05
	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	190	374.48	71,151.20
	RAYTHEON COMPANY	220	214.34	47,154.80
	CARNIVAL CORP	1,050	44.21	46,420.50
	ALPHABET INC-CL A	65	1,289.61	83,824.65
	CBS CORP-CLASS B	1,210	37.14	44,939.40
	THE WALT DISNEY CO.	340	132.92	45,192.80
	AUTOZONE INC	10	1,150.07	11,500.70
	CARMAX INC	300	95.42	28,626.00
	HOME DEPOT INC	127	234.92	29,834.84
	ULTA BEAUTY INC	110	237.19	26,090.90
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	600	59.65	35,790.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	500	33.33	16,665.00
	PEPSICO INC	584	135.16	78,933.44
	KIMBERLY-CLARK CORP	336	129.36	43,464.96
	PROCTER & GAMBLE CO	796	119.07	94,779.72
	AMERISOURCEBERGEN CORP	310	87.50	27,125.00
	CARDINAL HEALTH INC	1,145	51.74	59,242.30
	CVS HEALTH CORPORATION	840	68.04	57,153.60
	MCKESSON HBOC INC	100	137.60	13,760.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,360	56.64	77,030.40
	JOHNSON & JOHNSON	773	130.23	100,667.79
	BB&T CORP	1,110	54.61	60,617.10
	JP MORGAN CHASE & CO	150	128.82	19,323.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	415	150.01	62,254.15
	US BANCORP	1,260	58.14	73,256.40
	WELLS FARGO COMPANY	1,370	52.72	72,226.40
	BANK OF NEW YORK CO INC	750	48.72	36,540.00
	AFLAC INC	770	53.45	41,156.50
	ALLSTATE CORP	350	106.49	37,271.50
	AON CORP	220	194.65	42,823.00
	CHUBB LTD	240	147.72	35,452.80
	EVEREST RE GROUP LTD	120	258.43	31,011.60
	MARSH&MCLENNAN COS	360	102.69	36,968.40
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	517	62.07	32,090.19
	DXC TECHNOLOGY CO	350	29.56	10,346.00
	INTL BUSINESS MACHINES CO	600	137.67	82,602.00
	MICROSOFT CORP	610	144.55	88,175.50
	ORACLE CORPORATION	280	55.45	15,526.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	546	178.95	97,706.70
	APPLE INC	310	257.50	79,825.00
	CISCO SYSTEMS INC	1,220	47.48	57,925.60
	TE CONNECTIVITY LTD	650	94.45	61,392.50
	AT&T INC	2,431	38.89	94,541.59
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,490	59.87	89,206.30
	PPL CORPORATION	1,420	33.47	47,527.40
ドル 小計		29,892		2,531,963.41
				(275,452,299)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	380	144.01	54,723.80
	LOBLAW COMPANIES LTD	780	69.11	53,905.80
カナダドル 小計		1,160		108,629.60
				(8,983,667)
ユーロ	TOTAL SA	1,320	48.51	64,039.80
	BASF AG	416	70.29	29,240.64
	VINCI S.A.	211	102.40	21,606.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	1,336	32.48	43,393.28
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	292	71.60	20,907.20
	PUBLICIS GROUPE	968	39.08	37,829.44
	INDITEX	1,570	28.21	44,289.70
	KONINKLIJKE AHOLD NV	1,848	22.53	41,635.44
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	521	94.72	49,349.12
	ALLIANZ AG-REG	228	222.05	50,627.40
	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	70	250.70	17,549.00
	TELEFONICA S.A.	8,412	6.93	58,320.39
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,410	23.24	32,768.40
ユーロ 小計		18,602		511,556.21
				(61,923,879)
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,455	23.08	33,588.67
	COMPASS GROUP PLC	1,922	20.12	38,670.64
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	408	47.10	19,216.80
	ITV PLC	9,766	1.33	13,037.61
	IMPERIAL BRANDS PLC	561	17.38	9,752.42
	RECKITT&COLMAN PLC	198	58.94	11,670.12
	UNILEVER PLC	553	45.95	25,410.35
	VODAFONE GROUP PLC	20,320	1.60	32,552.64
ポンド 小計		35,183		183,899.25
				(25,778,996)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED-B	860	104.68	90,024.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	491	87.36	42,893.76
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	292	298.40	87,132.80
	SWISS RE LTD	438	103.75	45,442.50
スイスフラン 小計		2,081		265,493.86
				(29,225,564)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	228	524.00	119,472.00
スウェーデンクローナ 小計		228		119,472.00
				(1,351,228)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	1,531	93.40	142,995.40
デンマーククローネ 小計		1,531		142,995.40
				(2,316,525)
オーストラリアドル	WESTPAC BANKING CORP	1,302	27.88	36,299.76
オーストラリアドル 小計		1,302		36,299.76
				(2,716,674)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	5,900	73.55	433,945.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	4,000	55.75	223,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,000	119.70	119,700.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,600	57.35	263,810.00
香港ドル 小計		15,500		1,040,455.00
				(14,441,515)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING	4,500	11.07	49,815.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,000	26.68	53,360.00
シンガポールドル 小計		6,500		103,175.00
				(8,262,254)
合計		111,979		430,452,601
				(430,452,601)

(2)株式以外の有価証券

2019年11月5日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	CROWN CASTLE INTL CORP	330	44,385.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	360	44,665.20
		PROLOGIS INC	560	49,151.20
		PUBLIC STORAGE	190	41,062.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	140	22,128.40
		WEYERHAEUSER CO	860	25,972.00
	ドル 合計		2,440	227,364.60
				(24,734,994)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	11,700	36,504.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	5,800	11,948.00
		CAPITAMALL TRUST	13,200	33,924.00
	シンガポールドル 合計		30,700	82,376.00
				(6,596,670)
合計			33,140	31,331,664
				(31,331,664)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	49銘柄	57.68%	―	65.00%
	投資証券	6銘柄	―	5.18%
カナダドル	株式	2銘柄	1.88%	―	1.95%
ユーロ	株式	13銘柄	12.97%	―	13.41%
ポンド	株式	8銘柄	5.40%	―	5.58%
スイスフラン	株式	4銘柄	6.12%	―	6.33%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.28%	―	0.29%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.49%	―	0.50%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.57%	―	0.59%
香港ドル	株式	4銘柄	3.02%	―	3.13%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.73%	―	3.22%
	投資証券	3銘柄	―	1.38%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。