有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
貸借対照表

	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,725,062	5,937,553
金銭信託	34,706,349	-
コール・ローン	-	12,776,977
株式	1,383,736,517	1,784,191,994
投資証券	9,290,618	9,731,436
未収配当金	940,015	1,399,528
未収利息	-	38
流動資産合計	1,434,398,561	1,814,037,526
資産合計	1,434,398,561	1,814,037,526
負債の部
流動負債
その他未払費用	645	-
流動負債合計	645	-
負債合計	645	-
純資産の部
元本等
元本	584,609,593	595,617,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	849,788,323	1,218,419,904
元本等合計	1,434,397,916	1,814,037,526
純資産合計	1,434,397,916	1,814,037,526
負債純資産合計	1,434,398,561	1,814,037,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年11月2日現在		2024年11月5日現在
1.	受益権の総数		584,609,593口		595,617,622口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4536円	1口当たり純資産額	3.0456円
		(1万口当たり純資産額)	(24,536円)	(1万口当たり純資産額)	(30,456円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	609,289,867円	584,609,593円
同期中追加設定元本額	179,330,151円	123,197,623円
同期中一部解約元本額	204,010,425円	112,189,594円
元本の内訳*
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	172,635,294円	161,157,813円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	175,147,897円	167,976,825円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	194,568,092円	202,797,129円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	40,190,347円	59,701,370円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	618,441円	707,430円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	572,136円	1,219,353円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	877,386円	2,057,702円
計	584,609,593円	595,617,622円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年11月2日現在	2024年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	102,689,254	183,772,656
投資証券	59,877	2,358,059
合計	102,749,131	186,130,715

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年11月5日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	CHEVRON CORP	520	153.97	80,064.40
	AMCOR PLC	8,620	10.20	87,924.00
	AVERY DENNISON CORPORATION	390	205.57	80,172.30
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	940	84.19	79,138.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	490	374.40	183,456.00
	3M CO	600	125.85	75,510.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	50	543.10	27,155.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	740	264.65	195,841.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,570	94.42	148,239.40
	UNION PACIFIC CORP	760	229.91	174,731.60
	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	1,360	133.00	180,880.00
	NIKE INC -CL B	1,920	77.19	148,204.80
	ALPHABET INC-CL A	1,340	169.24	226,781.60
	META PLATFORMS INC-CLASS A	320	560.68	179,417.60
	AMAZON.COM INC	1,450	195.78	283,881.00
	HOME DEPOT INC	747	395.57	295,490.79
	ROSS STORES INC	530	140.66	74,549.80
	TJX COMPANIES INC	550	112.69	61,979.50
	ULTA BEAUTY INC	240	383.90	92,136.00
	SYSCO CORP	2,250	75.37	169,582.50
	WAL-MART STORES INC	3,360	82.45	277,032.00
	COCA-COLA COMPANY	2,990	65.11	194,678.90
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,130	93.61	199,389.30
	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	290	66.45	19,270.50
	CVS HEALTH CORPORATION	2,330	54.65	127,334.50
	MEDTRONIC INC	2,630	89.31	234,885.30
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	710	55.45	39,369.50
	JOHNSON & JOHNSON	2,263	158.24	358,097.12
	MERCK & CO.INC.	620	101.87	63,159.40
	CITIGROUP INC	650	62.35	40,527.50
	JP MORGAN CHASE & CO	590	219.78	129,670.20
	TRUIST FINANCIAL CORP	1,580	42.07	66,470.60
	S&P GLOBAL INC	390	485.77	189,450.30
	VISA INC-CLASS A SHARES	846	291.85	246,905.10
	ALLSTATE CORP	800	182.37	145,896.00
	AON CORP	300	365.64	109,692.00
	MARSH&MCLENNAN COS	990	221.16	218,948.40
	ACCENTURE PLC-CL A	620	343.90	213,218.00
	ADOBE SYSTEMS INC	670	481.35	322,504.50
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	260	100.04	26,010.40
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	120	289.34	34,720.80
	MICROSOFT CORP	1,430	408.46	584,097.80
	SALESFORCE INC	1,030	298.01	306,950.30
	APPLE INC	3,030	222.01	672,690.30
	CISCO SYSTEMS INC	1,550	55.83	86,536.50
	VERIZON COMMUNICATIONS	3,740	41.06	153,564.40
	DOMINION RESOURCE INC/VA	610	57.62	35,148.20
	EDISON INTERNATIONAL	920	81.00	74,520.00
	EXELON CORP	520	37.97	19,744.40
	NEXTERA ENERGY INC	1,630	78.37	127,743.10
	INTEL CORP	3,430	22.52	77,243.60
	NVIDIA CORP	2,020	136.05	274,821.00
	QUALCOMM INCORPORATED	1,160	165.18	191,608.80
	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	390	203.66	79,427.40
ドル 小計		71,986		8,786,462.01
				(1,339,320,404)
カナダドル	TC ENERGY CORP	2,100	65.21	136,941.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	600	50.97	30,582.00
カナダドル 小計		2,700		167,523.00
				(18,373,922)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	3,720	14.09	52,414.80
	TOTAL SA	2,127	58.08	123,536.16
	BASF AG	2,330	45.01	104,873.30
	VINCI S.A.	1,040	102.35	106,444.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	149	606.70	90,398.30
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	952	53.96	51,369.92
	HEINEKEN NV	260	74.46	19,359.60
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,258	25.02	81,515.16
	SANOFI	1,960	97.70	191,492.00
	ALLIANZ AG-REG	130	290.20	37,726.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	198	469.00	92,862.00
	SAP SE	590	213.80	126,142.00
	IBERDROLA SA	2,680	13.72	36,769.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,340	29.18	39,101.20
ユーロ 小計		20,734		1,154,004.04
				(191,310,789)
ポンド	RIO TINTO PLC	2,110	50.23	105,985.30
	PERSIMMON PLC	1,800	14.60	26,289.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,810	26.99	48,851.90
	DIAGEO PLC	890	23.80	21,182.00
	GSK PLC	5,293	14.14	74,843.02
ポンド 小計		11,903		277,151.22
				(54,742,908)
スイスフラン	GEBERIT AG-REG	60	533.00	31,980.00
	NESTLE SA-REGISTERED-B	690	81.78	56,428.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	651	272.30	177,267.30
	SWISS RE LTD	220	110.35	24,277.00
スイスフラン 小計		1,621		289,952.50
				(51,153,420)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	4,350	337.90	1,469,865.00
スウェーデンクローナ 小計		4,350		1,469,865.00
				(20,886,781)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	10,645	136.30	1,450,913.50
ノルウェークローネ 小計		10,645		1,450,913.50
				(20,109,661)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,504	752.60	1,884,510.40
デンマーククローネ 小計		2,504		1,884,510.40
				(41,892,666)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	2,500	42.60	106,500.00
	WESTPAC BANKING CORP	3,174	32.40	102,837.60
オーストラリアドル 小計		5,674		209,337.60
				(21,009,121)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	7,000	41.15	288,050.00
香港ドル 小計		7,000		288,050.00
				(5,648,660)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING	6,200	15.17	94,054.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,400	32.03	76,872.00
シンガポールドル 小計		8,600		170,926.00
				(19,743,662)
合計		147,717		1,784,191,994
				(1,784,191,994)

(2)株式以外の有価証券

2024年11月5日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	210	37,237.20
		PUBLIC STORAGE	80	26,604.80
	ドル 合計		290	63,842.00
				(9,731,436)
合計			290	9,731,436
				(9,731,436)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	54銘柄	73.83%	―	75.20%
	投資証券	2銘柄	―	0.54%
カナダドル	株式	2銘柄	1.01%	―	1.02%
ユーロ	株式	14銘柄	10.55%	―	10.66%
ポンド	株式	5銘柄	3.02%	―	3.05%
スイスフラン	株式	4銘柄	2.82%	―	2.85%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.15%	―	1.16%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.11%	―	1.12%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	2.31%	―	2.34%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	1.16%	―	1.17%
香港ドル	株式	1銘柄	0.31%	―	0.31%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.09%	―	1.10%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。