有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド
貸借対照表

	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,567,704	5,725,062
金銭信託	-	34,706,349
コール・ローン	45,410,165	-
株式	1,198,247,345	1,383,736,517
投資証券	18,987,622	9,290,618
未収配当金	1,218,639	940,015
流動資産合計	1,271,431,475	1,434,398,561
資産合計	1,271,431,475	1,434,398,561
負債の部
流動負債
未払利息	134	-
その他未払費用	643	645
流動負債合計	777	645
負債合計	777	645
純資産の部
元本等
元本	609,289,867	584,609,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	662,140,831	849,788,323
元本等合計	1,271,430,698	1,434,397,916
純資産合計	1,271,430,698	1,434,397,916
負債純資産合計	1,271,431,475	1,434,398,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年11月2日現在		2023年11月2日現在
1.	受益権の総数		609,289,867口		584,609,593口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0867円	1口当たり純資産額	2.4536円
		(1万口当たり純資産額)	(20,867円)	(1万口当たり純資産額)	(24,536円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年11月3日 至 2022年11月2日	自 2022年11月3日 至 2023年11月2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	560,519,306円	609,289,867円
同期中追加設定元本額	250,320,257円	179,330,151円
同期中一部解約元本額	201,549,696円	204,010,425円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	75,494,900円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	162,445,791円	172,635,294円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	149,339,235円	175,147,897円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	154,961,759円	194,568,092円
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)	58,694,112円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	8,354,070円	40,190,347円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	618,441円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	572,136円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	877,386円
計	609,289,867円	584,609,593円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年11月2日現在	2023年11月2日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△156,291,243	102,689,254
投資証券	△4,754,344	59,877
合計	△161,045,587	102,749,131

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年11月2日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	CHEVRON CORP	330	143.98	47,513.40
	AMCOR PLC	7,100	8.71	61,841.00
	AVERY DENNISON CORPORATION	370	173.87	64,331.90
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	770	89.89	69,215.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	560	238.91	133,789.60
	3M CO	570	90.56	51,619.20
	BOEING COMPANY	440	189.38	83,327.20
	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	70	452.38	31,666.60
	ROCKWELL AUTOMATION INC	400	266.98	106,792.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,160	84.98	98,576.80
	UNION PACIFIC CORP	230	207.56	47,738.80
	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	800	139.80	111,840.00
	NIKE INC -CL B	1,500	100.88	151,320.00
	VF CORP	3,090	13.10	40,479.00
	ALPHABET INC-CL A	920	126.45	116,334.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	580	311.85	180,873.00
	AMAZON.COM INC	1,660	137.00	227,420.00
	HOME DEPOT INC	647	286.63	185,449.61
	ROSS STORES INC	520	115.98	60,309.60
	TJX COMPANIES INC	730	88.06	64,283.80
	ULTA BEAUTY INC	50	375.46	18,773.00
	SYSCO CORP	1,760	65.65	115,544.00
	WAL-MART STORES INC	1,310	164.87	215,979.70
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,170	20.63	44,767.10
	COCA-COLA COMPANY	2,490	56.44	140,535.60
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,230	74.93	167,093.90
	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	260	104.51	27,172.60
	CVS HEALTH CORPORATION	1,160	68.73	79,726.80
	MEDTRONIC INC	2,490	70.85	176,416.50
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	640	51.28	32,819.20
	JOHNSON & JOHNSON	1,813	148.69	269,574.97
	MERCK & CO.INC.	1,180	102.85	121,363.00
	JP MORGAN CHASE & CO	610	138.94	84,753.40
	TRUIST FINANCIAL CORP	440	28.49	12,535.60
	US BANCORP	1,300	31.86	41,418.00
	S&P GLOBAL INC	540	351.40	189,756.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	686	238.58	163,665.88
	ALLSTATE CORP	880	129.75	114,180.00
	AON CORP	350	311.75	109,112.50
	MARSH&MCLENNAN COS	940	190.05	178,647.00
	ACCENTURE PLC-CL A	670	300.64	201,428.80
	ADOBE SYSTEMS INC	520	544.50	283,140.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	220	103.89	22,855.80
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	180	244.88	44,078.40
	INTL BUSINESS MACHINES CO	340	145.40	49,436.00
	INTUIT INC	100	489.17	48,917.00
	MICROSOFT CORP	1,350	346.07	467,194.50
	SALESFORCE INC	490	203.91	99,915.90
	VMWARE INC-CLASS A	740	146.14	108,143.60
	APPLE INC	3,110	173.97	541,046.70
	AT&T INC	1,241	15.58	19,334.78
	VERIZON COMMUNICATIONS	3,540	35.40	125,316.00
	DOMINION RESOURCE INC/VA	1,150	40.22	46,253.00
	EXELON CORP	470	39.53	18,579.10
	NEXTERA ENERGY INC	690	58.43	40,316.70
	PPL CORPORATION	1,200	24.70	29,640.00
	INTEL CORP	2,530	37.29	94,343.70
	QUALCOMM INCORPORATED	1,700	110.89	188,513.00
	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	360	143.17	51,541.20
ドル 小計		66,347		6,718,549.74
				(1,011,947,961)
カナダドル	TC ENERGY CORP	1,300	48.52	63,076.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	600	52.43	31,458.00
カナダドル 小計		1,900		94,534.00
				(10,293,807)
ユーロ	NESTE OIL OYJ	3,520	31.41	110,563.20
	TOTAL SA	2,007	63.63	127,705.41
	BASF AG	1,790	42.28	75,690.15
	VINCI S.A.	690	105.36	72,698.40
	DHL GROUP REG	650	36.76	23,894.00
	ADIDAS-SALOMON AG	510	167.00	85,170.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	97	675.30	65,504.10
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	702	53.38	37,472.76
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,087	18.28	56,448.88
	SANOFI	1,640	86.85	142,434.00
	ALLIANZ AG-REG	40	224.25	8,970.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	358	385.90	138,152.20
	SAP SE	850	127.82	108,647.00
	IBERDROLA SA	2,500	10.53	26,337.50
	RWE AG	320	36.31	11,619.20
ユーロ 小計		18,761		1,091,306.80
				(174,172,565)
ポンド	SHELL PLC-NEW	1,547	26.57	41,103.79
	RIO TINTO PLC	2,000	52.62	105,240.00
	DIAGEO PLC	800	31.37	25,096.00
	UNILEVER PLC	329	38.86	12,786.58
	GSK PLC	6,893	14.23	98,087.39
ポンド 小計		11,569		282,313.76
				(51,844,098)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED-B	640	99.38	63,603.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	481	237.70	114,333.70
	SWISS RE LTD	360	100.95	36,342.00
スイスフラン 小計		1,481		214,278.90
				(35,658,151)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	5,550	239.70	1,330,335.00
スウェーデンクローナ 小計		5,550		1,330,335.00
				(17,986,129)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	10,005	115.30	1,153,576.50
ノルウェークローネ 小計		10,005		1,153,576.50
				(15,607,890)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,544	687.70	1,749,508.80
デンマーククローネ 小計		2,544		1,749,508.80
				(37,404,498)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	1,530	45.19	69,140.70
	WESTPAC BANKING CORP	3,824	20.74	79,309.76
オーストラリアドル 小計		5,354		148,450.46
				(14,377,427)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING	5,600	12.72	71,232.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,200	27.14	59,708.00
シンガポールドル 小計		7,800		130,940.00
				(14,443,991)
合計		131,311		1,383,736,517
				(1,383,736,517)

(2)株式以外の有価証券

2023年11月2日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	200	25,294.00
		PUBLIC STORAGE	150	36,388.50
	ドル 合計		350	61,682.50
				(9,290,618)
合計			350	9,290,618
				(9,290,618)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	59銘柄	70.55%	―	73.31%
	投資証券	2銘柄	―	0.65%
カナダドル	株式	2銘柄	0.72%	―	0.74%
ユーロ	株式	15銘柄	12.14%	―	12.50%
ポンド	株式	5銘柄	3.61%	―	3.72%
スイスフラン	株式	3銘柄	2.49%	―	2.56%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.25%	―	1.29%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.09%	―	1.12%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	2.61%	―	2.69%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	1.00%	―	1.03%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.01%	―	1.04%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。