有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】(2019年2月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	1,489,931,859	3,634,092,797
親投資信託受益証券 合計		1,489,931,859	3,634,092,797
合計		1,489,931,859	3,634,092,797

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ日経225インデックスファンドA)は、「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年2月15日現在)	(2019年2月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		83,695,712	19,270,025
コール・ローン		8,084,369,275	3,696,508,020
株式		130,736,762,500	155,768,764,080
派生商品評価勘定		11,708,680	72,057,360
未収入金		-	15,595,960
未収配当金		203,019,600	292,302,000
前払金		143,460,000	-
差入委託証拠金		194,250,000	89,010,000
流動資産合計		139,457,265,767	159,953,507,445
資産合計		139,457,265,767	159,953,507,445
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		105,476,680	-
前受金		-	125,530,000
未払金		3,435,196,200	-
未払解約金		880,147,433	1,628,985,993
その他未払費用		10,329	2,129
流動負債合計		4,420,830,642	1,754,518,122
負債合計		4,420,830,642	1,754,518,122
純資産の部
元本等
元本		55,007,009,747	64,859,016,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,029,425,378	93,339,972,957
純資産合計		135,036,435,125	158,198,989,323
負債純資産合計		139,457,265,767	159,953,507,445

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年2月15日現在)	(2019年2月15日現在)
1.	受益権総口数	55,007,009,747口	64,859,016,366口
2.	1口当たり純資産額	2.4549円	2.4391円
	(1万口当たり純資産額)	(24,549円)	(24,391円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年2月16日 至 2018年2月15日)	(自 2018年2月16日 至 2019年2月15日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年2月15日現在)	(2019年2月15日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年2月15日現在)	(2019年2月15日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	10,222,021,815	△4,823,229,566
合計	10,222,021,815	△4,823,229,566

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(2018年2月15日 現在)				(2019年2月15日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			4,383,660,000	-	4,290,000,000	△93,660,000	2,352,280,000	-	2,424,400,000	72,120,000
合計					4,383,660,000	-	4,290,000,000	△93,660,000	2,352,280,000	-	2,424,400,000	72,120,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年2月15日現在)	(2019年2月15日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	51,813,848,544円	55,007,009,747円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	48,202,756,562円	43,552,973,640円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	45,009,595,359円	33,700,967,021円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日経225インデックスファンド(適格機関投資家限定)	440,359,575円	439,693,800円
ニッセイ日経225インデックスファンド	52,224,880,251円	59,316,407,340円
日米バランスファンド	121,290,420円	109,826,343円
DCニッセイ日経225インデックスファンドA	546,369,550円	1,489,931,859円
DCニッセイ日経225インデックスファンドB	660,106,431円	1,338,321,149円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	1,014,003,520円	2,164,835,875円
計	55,007,009,747円	64,859,016,366円

附属明細表(2019年2月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	276,000	725.00	200,100,000
マルハニチロ	27,600	3,640.00	100,464,000
国際石油開発帝石	110,400	1,102.00	121,660,800
コムシスホールディングス	276,000	2,782.00	767,832,000
大成建設	55,200	4,940.00	272,688,000
大林組	276,000	1,038.00	286,488,000
清水建設	276,000	919.00	253,644,000
長谷工コーポレーション	55,200	1,336.00	73,747,200
鹿島建設	138,000	1,575.00	217,350,000
大和ハウス工業	276,000	3,285.00	906,660,000
積水ハウス	276,000	1,600.50	441,738,000
日揮	276,000	1,666.00	459,816,000
日清製粉グループ本社	276,000	2,282.00	629,832,000
明治ホールディングス	55,200	8,620.00	475,824,000
日本ハム	138,000	4,290.00	592,020,000
ディー・エヌ・エー	82,800	1,652.00	136,785,600
サッポロホールディングス	55,200	2,332.00	128,726,400
アサヒグループホールディングス	276,000	4,742.00	1,308,792,000
キリンホールディングス	276,000	2,514.50	694,002,000
宝ホールディングス	276,000	1,201.00	331,476,000
双日	27,600	422.00	11,647,200
キッコーマン	276,000	5,290.00	1,460,040,000
味の素	276,000	1,642.50	453,330,000
ニチレイ	138,000	2,715.00	374,670,000
日本たばこ産業	276,000	2,780.00	767,280,000
J.フロント リテイリング	138,000	1,204.00	166,152,000
三越伊勢丹ホールディングス	276,000	1,057.00	291,732,000
東洋紡	27,600	1,605.00	44,298,000
ユニチカ	27,600	488.00	13,468,800
日清紡ホールディングス	276,000	942.00	259,992,000
東急不動産ホールディングス	276,000	607.00	167,532,000
セブン&アイ・ホールディングス	276,000	4,875.00	1,345,500,000
帝人	55,200	1,826.00	100,795,200
東レ	276,000	782.40	215,942,400
クラレ	276,000	1,518.00	418,968,000
旭化成	276,000	1,113.00	307,188,000
SUMCO	27,600	1,584.00	43,718,400
王子ホールディングス	276,000	664.00	183,264,000
日本製紙	27,600	2,022.00	55,807,200
昭和電工	27,600	3,745.00	103,362,000
住友化学	276,000	546.00	150,696,000
日産化学	276,000	5,390.00	1,487,640,000
東ソー	138,000	1,609.00	222,042,000
トクヤマ	55,200	2,804.00	154,780,800
デンカ	55,200	3,390.00	187,128,000
信越化学工業	276,000	9,405.00	2,595,780,000
協和発酵キリン	276,000	2,133.00	588,708,000
三井化学	55,200	2,743.00	151,413,600
三菱ケミカルホールディングス	138,000	807.50	111,435,000
宇部興産	27,600	2,510.00	69,276,000
日本化薬	276,000	1,269.00	350,244,000
電通	276,000	4,725.00	1,304,100,000
花王	276,000	8,205.00	2,264,580,000
武田薬品工業	276,000	4,479.00	1,236,204,000
アステラス製薬	1,380,000	1,678.00	2,315,640,000
大日本住友製薬	276,000	2,611.00	720,636,000
塩野義製薬	276,000	6,849.00	1,890,324,000
中外製薬	276,000	7,000.00	1,932,000,000
エーザイ	276,000	8,546.00	2,358,696,000
テルモ	552,000	6,572.00	3,627,744,000
第一三共	276,000	3,714.00	1,025,064,000
大塚ホールディングス	276,000	4,380.00	1,208,880,000
DIC	27,600	3,430.00	94,668,000
ヤフー	110,400	311.00	34,334,400
トレンドマイクロ	276,000	5,100.00	1,407,600,000
サイバーエージェント	55,200	3,320.00	183,264,000
楽天	276,000	792.00	218,592,000
富士フイルムホールディングス	276,000	5,010.00	1,382,760,000
コニカミノルタ	276,000	1,069.00	295,044,000
資生堂	276,000	7,111.00	1,962,636,000
昭和シェル石油	276,000	1,640.00	452,640,000
JXTGホールディングス	276,000	545.40	150,530,400
横浜ゴム	138,000	2,244.00	309,672,000
ブリヂストン	276,000	4,195.00	1,157,820,000
AGC	55,200	3,870.00	213,624,000
日本板硝子	27,600	941.00	25,971,600
日本電気硝子	82,800	2,892.00	239,457,600
住友大阪セメント	27,600	4,670.00	128,892,000
太平洋セメント	27,600	3,675.00	101,430,000
東海カーボン	276,000	1,515.00	418,140,000
TOTO	138,000	4,230.00	583,740,000
日本碍子	276,000	1,632.00	450,432,000
新日鐵住金	27,600	2,031.50	56,069,400
神戸製鋼所	27,600	860.00	23,736,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,600	1,903.00	52,522,800
大平洋金属	27,600	2,735.00	75,486,000
日本製鋼所	55,200	1,975.00	109,020,000
日本軽金属ホールディングス	276,000	239.00	65,964,000
三井金属鉱業	27,600	2,560.00	70,656,000
東邦亜鉛	27,600	3,025.00	83,490,000
三菱マテリアル	27,600	3,000.00	82,800,000
住友金属鉱山	138,000	2,894.00	399,372,000
DOWAホールディングス	55,200	3,415.00	188,508,000
古河電気工業	27,600	3,405.00	93,978,000
住友電気工業	276,000	1,503.00	414,828,000
フジクラ	276,000	484.00	133,584,000
東洋製罐グループホールディングス	276,000	2,190.00	604,440,000
リクルートホールディングス	828,000	2,892.00	2,394,576,000
オークマ	55,200	5,790.00	319,608,000
アマダホールディングス	276,000	1,127.00	311,052,000
日本郵政	276,000	1,343.00	370,668,000
小松製作所	276,000	2,680.00	739,680,000
住友重機械工業	55,200	3,730.00	205,896,000
日立建機	276,000	2,754.00	760,104,000
クボタ	276,000	1,538.50	424,626,000
荏原製作所	55,200	3,110.00	171,672,000
千代田化工建設	276,000	298.00	82,248,000
ダイキン工業	276,000	11,965.00	3,302,340,000
日本精工	276,000	1,043.00	287,868,000
NTN	276,000	344.00	94,944,000
ジェイテクト	276,000	1,378.00	380,328,000
ミネベアミツミ	276,000	1,754.00	484,104,000
日立製作所	55,200	3,385.00	186,852,000
三菱電機	276,000	1,417.00	391,092,000
富士電機	55,200	3,370.00	186,024,000
安川電機	276,000	3,080.00	850,080,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	55,200	2,209.00	121,936,800
日本電気	27,600	3,740.00	103,224,000
富士通	27,600	7,731.00	213,375,600
沖電気工業	27,600	1,281.00	35,355,600
セイコーエプソン	552,000	1,671.00	922,392,000
パナソニック	276,000	1,025.00	282,900,000
ソニー	276,000	5,046.00	1,392,696,000
TDK	276,000	8,630.00	2,381,880,000
アルプスアルパイン	276,000	2,320.00	640,320,000
パイオニア	276,000	65.00	17,940,000
横河電機	276,000	2,101.00	579,876,000
アドバンテスト	552,000	2,689.00	1,484,328,000
デンソー	276,000	4,748.00	1,310,448,000
カシオ計算機	276,000	1,520.00	419,520,000
ファナック	276,000	18,840.00	5,199,840,000
京セラ	552,000	6,140.00	3,389,280,000
太陽誘電	276,000	2,402.00	662,952,000
日東電工	276,000	5,863.00	1,618,188,000
三井E&Sホールディングス	27,600	1,149.00	31,712,400
日立造船	55,200	349.00	19,264,800
三菱重工業	27,600	4,286.00	118,293,600
川崎重工業	27,600	2,798.00	77,224,800
IHI	27,600	3,260.00	89,976,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	276,000	440.00	121,440,000
日産自動車	276,000	935.00	258,060,000
いすゞ自動車	138,000	1,545.50	213,279,000
トヨタ自動車	276,000	6,605.00	1,822,980,000
日野自動車	276,000	1,018.00	280,968,000
三菱自動車工業	27,600	630.00	17,388,000
マツダ	55,200	1,272.50	70,242,000
本田技研工業	552,000	2,972.50	1,640,820,000
スズキ	276,000	5,629.00	1,553,604,000
SUBARU	276,000	2,793.50	771,006,000
ヤマハ発動機	276,000	2,147.00	592,572,000
ニコン	276,000	1,722.00	475,272,000
オリンパス	276,000	4,850.00	1,338,600,000
SCREENホールディングス	55,200	4,630.00	255,576,000
キヤノン	414,000	3,190.00	1,320,660,000
リコー	276,000	1,112.00	306,912,000
シチズン時計	276,000	627.00	173,052,000
凸版印刷	138,000	1,719.00	237,222,000
大日本印刷	138,000	2,492.00	343,896,000
ヤマハ	276,000	5,260.00	1,451,760,000
伊藤忠商事	276,000	2,004.50	553,242,000
丸紅	276,000	787.60	217,377,600
豊田通商	276,000	3,470.00	957,720,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	276,000	12,280.00	3,389,280,000
三井物産	276,000	1,743.00	481,068,000
東京エレクトロン	276,000	15,905.00	4,389,780,000
住友商事	276,000	1,602.50	442,290,000
三菱商事	276,000	3,143.00	867,468,000
高島屋	138,000	1,442.00	198,996,000
丸井グループ	276,000	1,991.00	549,516,000
クレディセゾン	276,000	1,533.00	423,108,000
イオン	276,000	2,278.50	628,866,000
新生銀行	27,600	1,471.00	40,599,600
あおぞら銀行	27,600	3,185.00	87,906,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	276,000	571.80	157,816,800
りそなホールディングス	27,600	507.80	14,015,280
三井住友トラスト・ホールディングス	27,600	4,102.00	113,215,200
三井住友フィナンシャルグループ	27,600	3,937.00	108,661,200
千葉銀行	276,000	663.00	182,988,000
ふくおかフィナンシャルグループ	55,200	2,375.00	131,100,000
静岡銀行	276,000	860.00	237,360,000
みずほフィナンシャルグループ	276,000	173.30	47,830,800
大和証券グループ本社	276,000	556.40	153,566,400
野村ホールディングス	276,000	431.60	119,121,600
松井証券	276,000	1,165.00	321,540,000
SOMPOホールディングス	69,000	4,052.00	279,588,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	82,800	3,297.00	272,991,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	55,200	2,041.00	112,663,200
第一生命ホールディングス	27,600	1,666.50	45,995,400
東京海上ホールディングス	138,000	5,381.00	742,578,000
T&Dホールディングス	55,200	1,340.00	73,968,000
三井不動産	276,000	2,646.00	730,296,000
三菱地所	276,000	1,850.50	510,738,000
東京建物	138,000	1,298.00	179,124,000
住友不動産	276,000	4,108.00	1,133,808,000
東武鉄道	55,200	3,050.00	168,360,000
東京急行電鉄	138,000	1,810.00	249,780,000
小田急電鉄	138,000	2,426.00	334,788,000
京王電鉄	55,200	6,170.00	340,584,000
京成電鉄	138,000	3,635.00	501,630,000
東日本旅客鉄道	27,600	10,255.00	283,038,000
西日本旅客鉄道	27,600	8,023.00	221,434,800
東海旅客鉄道	27,600	23,895.00	659,502,000
日本通運	27,600	6,560.00	181,056,000
ヤマトホールディングス	276,000	2,905.00	801,780,000
日本郵船	27,600	1,764.00	48,686,400
商船三井	27,600	2,590.00	71,484,000
川崎汽船	27,600	1,573.00	43,414,800
ANAホールディングス	27,600	4,058.00	112,000,800
三菱倉庫	138,000	2,656.00	366,528,000
スカパーJSATホールディングス	27,600	500.00	13,800,000
日本電信電話	55,200	4,589.00	253,312,800
KDDI	1,656,000	2,673.50	4,427,316,000
NTTドコモ	27,600	2,574.00	71,042,400
東京電力ホールディングス	27,600	651.00	17,967,600
中部電力	27,600	1,708.00	47,140,800
関西電力	27,600	1,582.00	43,663,200
東京瓦斯	55,200	2,995.00	165,324,000
大阪瓦斯	55,200	2,192.00	120,998,400
東宝	27,600	3,925.00	108,330,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,380,000	1,189.00	1,640,820,000
東京ドーム	138,000	949.00	130,962,000
セコム	276,000	9,131.00	2,520,156,000
コナミホールディングス	276,000	4,430.00	1,222,680,000
ファーストリテイリング	276,000	48,720.00	13,446,720,000
ソフトバンクグループ	828,000	10,330.00	8,553,240,000
合計	46,105,800		155,768,764,080

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。