有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

(4)【附属明細表】(2020年2月17日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	1,904,085,292	5,338,864,750
親投資信託受益証券 合計		1,904,085,292	5,338,864,750
合計		1,904,085,292	5,338,864,750

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ日経225インデックスファンドA)は、「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年2月15日現在	2020年2月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		19,270,025	25,619,892
コール・ローン		3,696,508,020	5,369,518,063
株式		155,768,764,080	165,863,328,420
派生商品評価勘定		72,057,360	55,207,150
未収入金		15,595,960	-
未収配当金		292,302,000	291,719,000
差入委託証拠金		89,010,000	125,280,000
流動資産合計		159,953,507,445	171,730,672,525
資産合計		159,953,507,445	171,730,672,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,563,300
前受金		125,530,000	68,840,000
未払解約金		1,628,985,993	1,261,015,883
その他未払費用		2,129	6,861
流動負債合計		1,754,518,122	1,331,426,044
負債合計		1,754,518,122	1,331,426,044
純資産の部
元本等
元本		64,859,016,366	60,772,285,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,339,972,957	109,626,961,326
純資産合計		158,198,989,323	170,399,246,481
負債純資産合計		159,953,507,445	171,730,672,525

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年2月15日現在	2020年2月17日現在
1.	受益権総口数	64,859,016,366口	60,772,285,155口
2.	1口当たり純資産額	2.4391円	2.8039円
	(1万口当たり純資産額)	(24,391円)	(28,039円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年2月16日 至 2019年2月15日	自 2019年2月16日 至 2020年2月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年2月15日現在	2020年2月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年2月15日現在	2020年2月17日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△4,823,229,566	18,386,001,715
合計	△4,823,229,566	18,386,001,715

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2019年2月15日 現在				2020年2月17日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			2,352,280,000	-	2,424,400,000	72,120,000	4,489,470,000	-	4,543,220,000	53,750,000
合計					2,352,280,000	-	2,424,400,000	72,120,000	4,489,470,000	-	4,543,220,000	53,750,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年2月15日現在	2020年2月17日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	55,007,009,747円	64,859,016,366円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	43,552,973,640円	35,293,535,544円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	33,700,967,021円	39,380,266,755円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日経225インデックスファンド(適格機関投資家限定)	439,693,800円	439,026,216円
ニッセイ日経225インデックスファンド	59,316,407,340円	53,263,290,883円
日米バランスファンド	109,826,343円	60,931,768円
DCニッセイ日経225インデックスファンドA	1,489,931,859円	1,904,085,292円
DCニッセイ日経225インデックスファンドB	1,338,321,149円	2,169,867,899円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	2,164,835,875円	2,935,083,097円
計	64,859,016,366円	60,772,285,155円

附属明細表(2020年2月17日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	254,000	616.00	156,464,000
マルハニチロ	25,400	2,571.00	65,303,400
国際石油開発帝石	101,600	1,050.50	106,730,800
コムシスホールディングス	254,000	2,914.00	740,156,000
大成建設	50,800	4,150.00	210,820,000
大林組	254,000	1,237.00	314,198,000
清水建設	254,000	1,094.00	277,876,000
長谷工コーポレーション	50,800	1,448.00	73,558,400
鹿島建設	127,000	1,296.00	164,592,000
大和ハウス工業	254,000	3,413.00	866,902,000
積水ハウス	254,000	2,408.00	611,632,000
日揮ホールディングス	254,000	1,555.00	394,970,000
日清製粉グループ本社	254,000	1,875.00	476,250,000
明治ホールディングス	50,800	7,150.00	363,220,000
日本ハム	127,000	4,740.00	601,980,000
エムスリー	609,600	3,200.00	1,950,720,000
ディー・エヌ・エー	76,200	1,604.00	122,224,800
サッポロホールディングス	50,800	2,559.00	129,997,200
アサヒグループホールディングス	254,000	4,827.00	1,226,058,000
キリンホールディングス	254,000	2,337.00	593,598,000
宝ホールディングス	254,000	923.00	234,442,000
双日	25,400	351.00	8,915,400
キッコーマン	254,000	5,810.00	1,475,740,000
味の素	254,000	1,964.00	498,856,000
ニチレイ	127,000	2,746.00	348,742,000
日本たばこ産業	254,000	2,254.50	572,643,000
J.フロント リテイリング	127,000	1,328.00	168,656,000
三越伊勢丹ホールディングス	254,000	816.00	207,264,000
東洋紡	25,400	1,523.00	38,684,200
ユニチカ	25,400	374.00	9,499,600
日清紡ホールディングス	254,000	1,018.00	258,572,000
東急不動産ホールディングス	254,000	782.00	198,628,000
セブン&アイ・ホールディングス	254,000	4,299.00	1,091,946,000
帝人	50,800	1,993.00	101,244,400
東レ	254,000	705.00	179,070,000
クラレ	254,000	1,320.00	335,280,000
旭化成	254,000	1,037.50	263,525,000
SUMCO	25,400	1,896.00	48,158,400
王子ホールディングス	254,000	572.00	145,288,000
日本製紙	25,400	1,744.00	44,297,600
昭和電工	25,400	2,705.00	68,707,000
住友化学	254,000	451.00	114,554,000
日産化学	254,000	5,120.00	1,300,480,000
東ソー	127,000	1,633.00	207,391,000
トクヤマ	50,800	2,796.00	142,036,800
デンカ	50,800	2,943.00	149,504,400
信越化学工業	254,000	13,630.00	3,462,020,000
協和キリン	254,000	2,815.00	715,010,000
三井化学	50,800	2,586.00	131,368,800
三菱ケミカルホールディングス	127,000	798.50	101,409,500
宇部興産	25,400	2,199.00	55,854,600
日本化薬	254,000	1,303.00	330,962,000
電通グループ	254,000	3,555.00	902,970,000
花王	254,000	8,692.00	2,207,768,000
武田薬品工業	254,000	4,242.00	1,077,468,000
アステラス製薬	1,270,000	1,895.00	2,406,650,000
大日本住友製薬	254,000	1,778.00	451,612,000
塩野義製薬	254,000	6,371.00	1,618,234,000
中外製薬	254,000	11,865.00	3,013,710,000
エーザイ	254,000	8,858.00	2,249,932,000
テルモ	1,016,000	3,826.00	3,887,216,000
第一三共	254,000	7,603.00	1,931,162,000
大塚ホールディングス	254,000	4,602.00	1,168,908,000
DIC	25,400	3,035.00	77,089,000
Zホールディングス	101,600	449.00	45,618,400
トレンドマイクロ	254,000	5,950.00	1,511,300,000
サイバーエージェント	50,800	4,220.00	214,376,000
楽天	254,000	930.00	236,220,000
富士フイルムホールディングス	254,000	5,368.00	1,363,472,000
コニカミノルタ	254,000	661.00	167,894,000
資生堂	254,000	7,039.00	1,787,906,000
出光興産	101,600	2,838.00	288,340,800
JXTGホールディングス	254,000	474.90	120,624,600
横浜ゴム	127,000	1,998.00	253,746,000
ブリヂストン	254,000	3,908.00	992,632,000
AGC	50,800	3,485.00	177,038,000
日本板硝子	25,400	577.00	14,655,800
日本電気硝子	76,200	2,069.00	157,657,800
住友大阪セメント	25,400	4,195.00	106,553,000
太平洋セメント	25,400	2,992.00	75,996,800
東海カーボン	254,000	1,014.00	257,556,000
TOTO	127,000	4,725.00	600,075,000
日本碍子	254,000	1,889.00	479,806,000
日本製鉄	25,400	1,477.00	37,515,800
神戸製鋼所	25,400	474.00	12,039,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	25,400	1,197.00	30,403,800
大平洋金属	25,400	2,370.00	60,198,000
日本製鋼所	50,800	1,904.00	96,723,200
日本軽金属ホールディングス	254,000	212.00	53,848,000
三井金属鉱業	25,400	2,899.00	73,634,600
東邦亜鉛	25,400	1,874.00	47,599,600
三菱マテリアル	25,400	2,872.00	72,948,800
住友金属鉱山	127,000	3,140.00	398,780,000
DOWAホールディングス	50,800	3,860.00	196,088,000
古河電気工業	25,400	2,585.00	65,659,000
住友電気工業	254,000	1,459.00	370,586,000
フジクラ	254,000	387.00	98,298,000
東洋製罐グループホールディングス	254,000	1,963.00	498,602,000
リクルートホールディングス	762,000	4,499.00	3,428,238,000
オークマ	50,800	5,050.00	256,540,000
アマダホールディングス	254,000	1,112.00	282,448,000
日本郵政	254,000	1,005.50	255,397,000
小松製作所	254,000	2,324.00	590,296,000
住友重機械工業	50,800	2,722.00	138,277,600
日立建機	254,000	3,020.00	767,080,000
クボタ	254,000	1,632.50	414,655,000
荏原製作所	50,800	2,898.00	147,218,400
ダイキン工業	254,000	15,220.00	3,865,880,000
日本精工	254,000	909.00	230,886,000
NTN	254,000	299.00	75,946,000
ジェイテクト	254,000	1,170.00	297,180,000
ミネベアミツミ	254,000	2,197.00	558,038,000
日立製作所	50,800	4,116.00	209,092,800
三菱電機	254,000	1,564.00	397,256,000
富士電機	50,800	3,450.00	175,260,000
安川電機	254,000	3,875.00	984,250,000
オムロン	254,000	6,730.00	1,709,420,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50,800	2,155.00	109,474,000
日本電気	25,400	4,800.00	121,920,000
富士通	25,400	12,575.00	319,405,000
沖電気工業	25,400	1,348.00	34,239,200
セイコーエプソン	508,000	1,668.00	847,344,000
パナソニック	254,000	1,195.50	303,657,000
ソニー	254,000	7,452.00	1,892,808,000
TDK	254,000	11,620.00	2,951,480,000
アルプスアルパイン	254,000	1,906.00	484,124,000
横河電機	254,000	1,939.00	492,506,000
アドバンテスト	508,000	5,740.00	2,915,920,000
デンソー	254,000	4,462.00	1,133,348,000
カシオ計算機	254,000	2,034.00	516,636,000
ファナック	254,000	20,835.00	5,292,090,000
京セラ	508,000	7,452.00	3,785,616,000
太陽誘電	254,000	3,535.00	897,890,000
日東電工	254,000	6,050.00	1,536,700,000
三井E&Sホールディングス	25,400	912.00	23,164,800
日立造船	50,800	423.00	21,488,400
三菱重工業	25,400	3,871.00	98,323,400
川崎重工業	25,400	2,238.00	56,845,200
IHI	25,400	2,783.00	70,688,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	254,000	429.00	108,966,000
日産自動車	254,000	502.80	127,711,200
いすゞ自動車	127,000	1,141.50	144,970,500
トヨタ自動車	254,000	7,725.00	1,962,150,000
日野自動車	254,000	1,018.00	258,572,000
三菱自動車工業	25,400	408.00	10,363,200
マツダ	50,800	883.00	44,856,400
本田技研工業	508,000	2,954.00	1,500,632,000
スズキ	254,000	5,025.00	1,276,350,000
SUBARU	254,000	2,853.00	724,662,000
ヤマハ発動機	254,000	1,934.00	491,236,000
ニコン	254,000	1,194.00	303,276,000
オリンパス	1,016,000	1,980.50	2,012,188,000
SCREENホールディングス	50,800	6,490.00	329,692,000
キヤノン	381,000	2,807.50	1,069,657,500
リコー	254,000	1,124.00	285,496,000
シチズン時計	254,000	491.00	124,714,000
バンダイナムコホールディングス	254,000	6,080.00	1,544,320,000
凸版印刷	127,000	2,083.00	264,541,000
大日本印刷	127,000	2,964.00	376,428,000
ヤマハ	254,000	5,790.00	1,470,660,000
伊藤忠商事	254,000	2,623.00	666,242,000
丸紅	254,000	789.70	200,583,800
豊田通商	254,000	3,720.00	944,880,000
ファミリーマート	1,016,000	2,513.00	2,553,208,000
三井物産	254,000	1,937.00	491,998,000
東京エレクトロン	254,000	25,415.00	6,455,410,000
住友商事	254,000	1,677.00	425,958,000
三菱商事	254,000	2,864.50	727,583,000
高島屋	127,000	1,164.00	147,828,000
丸井グループ	254,000	2,425.00	615,950,000
クレディセゾン	254,000	1,843.00	468,122,000
イオン	254,000	2,321.00	589,534,000
新生銀行	25,400	1,692.00	42,976,800
あおぞら銀行	25,400	3,075.00	78,105,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	254,000	569.40	144,627,600
りそなホールディングス	25,400	452.80	11,501,120
三井住友トラスト・ホールディングス	25,400	3,992.00	101,396,800
三井住友フィナンシャルグループ	25,400	3,844.00	97,637,600
千葉銀行	254,000	600.00	152,400,000
ふくおかフィナンシャルグループ	50,800	1,895.00	96,266,000
静岡銀行	254,000	762.00	193,548,000
みずほフィナンシャルグループ	254,000	160.30	40,716,200
大和証券グループ本社	254,000	553.10	140,487,400
野村ホールディングス	254,000	558.90	141,960,600
松井証券	254,000	901.00	228,854,000
SOMPOホールディングス	63,500	4,332.00	275,082,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	76,200	3,742.00	285,140,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	50,800	2,445.00	124,206,000
第一生命ホールディングス	25,400	1,670.00	42,418,000
東京海上ホールディングス	127,000	6,113.00	776,351,000
T&Dホールディングス	50,800	1,228.00	62,382,400
三井不動産	254,000	2,934.00	745,236,000
三菱地所	254,000	2,085.00	529,590,000
東京建物	127,000	1,785.00	226,695,000
住友不動産	254,000	4,111.00	1,044,194,000
東武鉄道	50,800	3,600.00	182,880,000
東急	127,000	1,850.00	234,950,000
小田急電鉄	127,000	2,328.00	295,656,000
京王電鉄	50,800	5,870.00	298,196,000
京成電鉄	127,000	3,950.00	501,650,000
東日本旅客鉄道	25,400	9,211.00	233,959,400
西日本旅客鉄道	25,400	8,937.00	226,999,800
東海旅客鉄道	25,400	21,285.00	540,639,000
日本通運	25,400	5,880.00	149,352,000
ヤマトホールディングス	254,000	1,931.00	490,474,000
日本郵船	25,400	1,730.00	43,942,000
商船三井	25,400	2,497.00	63,423,800
川崎汽船	25,400	1,426.00	36,220,400
ANAホールディングス	25,400	3,313.00	84,150,200
三菱倉庫	127,000	2,878.00	365,506,000
スカパーJSATホールディングス	25,400	456.00	11,582,400
日本電信電話	101,600	2,782.50	282,702,000
KDDI	1,524,000	3,431.00	5,228,844,000
NTTドコモ	25,400	3,103.00	78,816,200
東京電力ホールディングス	25,400	438.00	11,125,200
中部電力	25,400	1,523.50	38,696,900
関西電力	25,400	1,261.50	32,042,100
東京瓦斯	50,800	2,384.00	121,107,200
大阪瓦斯	50,800	1,888.00	95,910,400
東宝	25,400	3,925.00	99,695,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,270,000	1,439.00	1,827,530,000
セコム	254,000	9,685.00	2,459,990,000
コナミホールディングス	254,000	4,350.00	1,104,900,000
ファーストリテイリング	254,000	58,570.00	14,876,780,000
ソフトバンクグループ	1,524,000	5,540.00	8,442,960,000
合計	45,605,700		165,863,328,420

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。