有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

(4)【附属明細表】(2021年2月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	2,404,189,666	8,795,968,312
親投資信託受益証券 合計		2,404,189,666	8,795,968,312
合計		2,404,189,666	8,795,968,312

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(DCニッセイ日経225インデックスファンドA)は、「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年2月17日現在	2021年2月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		25,619,892	37,512,609
コール・ローン		5,369,518,063	7,864,703,347
株式		165,863,328,420	220,547,387,280
派生商品評価勘定		55,207,150	419,059,000
未収配当金		291,719,000	273,332,400
差入委託証拠金		125,280,000	336,960,000
流動資産合計		171,730,672,525	229,478,954,636
資産合計		171,730,672,525	229,478,954,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,563,300	-
前受金		68,840,000	269,180,000
未払解約金		1,261,015,883	1,821,310,158
その他未払費用		6,861	8,286
流動負債合計		1,331,426,044	2,090,498,444
負債合計		1,331,426,044	2,090,498,444
純資産の部
元本等
元本		60,772,285,155	62,152,607,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,626,961,326	165,235,848,700
純資産合計		170,399,246,481	227,388,456,192
負債純資産合計		171,730,672,525	229,478,954,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年2月17日現在	2021年2月15日現在
1.	受益権総口数	60,772,285,155口	62,152,607,492口
2.	1口当たり純資産額	2.8039円	3.6586円
	(1万口当たり純資産額)	(28,039円)	(36,586円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年2月16日 至 2020年2月17日	自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年2月17日現在	2021年2月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年2月17日現在	2021年2月15日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	18,386,001,715	51,269,420,426
合計	18,386,001,715	51,269,420,426

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2020年2月17日 現在				2021年2月15日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			4,489,470,000	-	4,543,220,000	53,750,000	6,202,820,000	-	6,622,000,000	419,180,000
合計					4,489,470,000	-	4,543,220,000	53,750,000	6,202,820,000	-	6,622,000,000	419,180,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年2月17日現在	2021年2月15日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	64,859,016,366円	60,772,285,155円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	35,293,535,544円	46,573,125,100円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	39,380,266,755円	45,192,802,763円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日経225インデックスファンド(適格機関投資家限定)	439,026,216円	328,761,866円
ニッセイ日経225インデックスファンド	53,263,290,883円	51,434,209,406円
日米バランスファンド	60,931,768円	-円
DCニッセイ日経225インデックスファンドA	1,904,085,292円	2,404,189,666円
DCニッセイ日経225インデックスファンドB	2,169,867,899円	2,831,796,305円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド	2,935,083,097円	5,153,416,114円
ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド	-円	234,135円
計	60,772,285,155円	62,152,607,492円

附属明細表(2021年2月15日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	264,000	510.00	134,640,000
マルハニチロ	26,400	2,488.00	65,683,200
国際石油開発帝石	105,600	769.00	81,206,400
コムシスホールディングス	264,000	3,415.00	901,560,000
大成建設	52,800	3,875.00	204,600,000
大林組	264,000	943.00	248,952,000
清水建設	264,000	822.00	217,008,000
長谷工コーポレーション	52,800	1,383.00	73,022,400
鹿島建設	132,000	1,498.00	197,736,000
大和ハウス工業	264,000	3,337.00	880,968,000
積水ハウス	264,000	2,140.00	564,960,000
日揮ホールディングス	264,000	1,366.00	360,624,000
日清製粉グループ本社	264,000	1,756.00	463,584,000
明治ホールディングス	52,800	7,140.00	376,992,000
日本ハム	132,000	4,695.00	619,740,000
エムスリー	633,600	9,003.00	5,704,300,800
ディー・エヌ・エー	79,200	2,134.00	169,012,800
サッポロホールディングス	52,800	2,199.00	116,107,200
アサヒグループホールディングス	264,000	4,584.00	1,210,176,000
キリンホールディングス	264,000	2,211.00	583,704,000
宝ホールディングス	264,000	1,540.00	406,560,000
双日	26,400	264.00	6,969,600
キッコーマン	264,000	7,360.00	1,943,040,000
味の素	264,000	2,265.00	597,960,000
ニチレイ	132,000	2,881.00	380,292,000
日本たばこ産業	264,000	1,951.00	515,064,000
J.フロント リテイリング	132,000	1,006.00	132,792,000
三越伊勢丹ホールディングス	264,000	731.00	192,984,000
東洋紡	26,400	1,376.00	36,326,400
ユニチカ	26,400	466.00	12,302,400
日清紡ホールディングス	264,000	819.00	216,216,000
東急不動産ホールディングス	264,000	692.00	182,688,000
セブン&アイ・ホールディングス	264,000	4,225.00	1,115,400,000
帝人	52,800	1,892.00	99,897,600
東レ	264,000	694.70	183,400,800
クラレ	264,000	1,234.00	325,776,000
旭化成	264,000	1,183.50	312,444,000
SUMCO	26,400	2,485.00	65,604,000
ネクソン	528,000	3,455.00	1,824,240,000
王子ホールディングス	264,000	697.00	184,008,000
日本製紙	26,400	1,423.00	37,567,200
昭和電工	26,400	2,695.00	71,148,000
住友化学	264,000	516.00	136,224,000
日産化学	264,000	6,070.00	1,602,480,000
東ソー	132,000	1,929.00	254,628,000
トクヤマ	52,800	2,677.00	141,345,600
デンカ	52,800	4,285.00	226,248,000
信越化学工業	264,000	18,740.00	4,947,360,000
協和キリン	264,000	3,240.00	855,360,000
三井化学	52,800	3,340.00	176,352,000
三菱ケミカルホールディングス	132,000	741.80	97,917,600
宇部興産	26,400	2,086.00	55,070,400
電通グループ	264,000	3,800.00	1,003,200,000
花王	264,000	7,450.00	1,966,800,000
武田薬品工業	264,000	3,715.00	980,760,000
アステラス製薬	1,320,000	1,784.50	2,355,540,000
大日本住友製薬	264,000	1,751.00	462,264,000
塩野義製薬	264,000	6,070.00	1,602,480,000
中外製薬	792,000	5,148.00	4,077,216,000
エーザイ	264,000	7,786.00	2,055,504,000
テルモ	1,056,000	4,564.00	4,819,584,000
第一三共	792,000	3,368.00	2,667,456,000
大塚ホールディングス	264,000	4,530.00	1,195,920,000
DIC	26,400	2,756.00	72,758,400
Zホールディングス	105,600	666.70	70,403,520
トレンドマイクロ	264,000	6,090.00	1,607,760,000
サイバーエージェント	52,800	7,080.00	373,824,000
楽天	264,000	1,110.00	293,040,000
富士フイルムホールディングス	264,000	6,373.00	1,682,472,000
コニカミノルタ	264,000	572.00	151,008,000
資生堂	264,000	8,180.00	2,159,520,000
出光興産	105,600	2,741.00	289,449,600
ENEOSホールディングス	264,000	454.10	119,882,400
横浜ゴム	132,000	1,822.00	240,504,000
ブリヂストン	264,000	4,396.00	1,160,544,000
AGC	52,800	3,705.00	195,624,000
日本板硝子	26,400	546.00	14,414,400
日本電気硝子	79,200	2,414.00	191,188,800
住友大阪セメント	26,400	3,615.00	95,436,000
太平洋セメント	26,400	2,563.00	67,663,200
東海カーボン	264,000	1,539.00	406,296,000
TOTO	132,000	7,230.00	954,360,000
日本碍子	264,000	1,927.00	508,728,000
日本製鉄	26,400	1,500.00	39,600,000
神戸製鋼所	26,400	646.00	17,054,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	26,400	1,089.00	28,749,600
大平洋金属	26,400	2,251.00	59,426,400
日本製鋼所	52,800	3,280.00	173,184,000
日本軽金属ホールディングス	26,400	2,035.00	53,724,000
三井金属鉱業	26,400	3,765.00	99,396,000
東邦亜鉛	26,400	2,284.00	60,297,600
三菱マテリアル	26,400	2,398.00	63,307,200
住友金属鉱山	132,000	5,031.00	664,092,000
DOWAホールディングス	52,800	3,910.00	206,448,000
古河電気工業	26,400	2,925.00	77,220,000
住友電気工業	264,000	1,601.50	422,796,000
フジクラ	264,000	495.00	130,680,000
東洋製罐グループホールディングス	264,000	1,317.00	347,688,000
リクルートホールディングス	792,000	5,142.00	4,072,464,000
オークマ	52,800	6,290.00	332,112,000
アマダ	264,000	1,310.00	345,840,000
日本郵政	264,000	905.30	238,999,200
小松製作所	264,000	3,262.00	861,168,000
住友重機械工業	52,800	2,934.00	154,915,200
日立建機	264,000	3,230.00	852,720,000
クボタ	264,000	2,584.00	682,176,000
荏原製作所	52,800	4,155.00	219,384,000
ダイキン工業	264,000	23,405.00	6,178,920,000
日本精工	264,000	1,044.00	275,616,000
NTN	264,000	307.00	81,048,000
ジェイテクト	264,000	1,198.00	316,272,000
ミネベアミツミ	264,000	2,726.00	719,664,000
日立製作所	52,800	4,846.00	255,868,800
三菱電機	264,000	1,710.00	451,440,000
富士電機	52,800	4,545.00	239,976,000
安川電機	264,000	5,930.00	1,565,520,000
オムロン	264,000	9,750.00	2,574,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	52,800	3,435.00	181,368,000
日本電気	26,400	6,290.00	166,056,000
富士通	26,400	16,075.00	424,380,000
沖電気工業	26,400	1,077.00	28,432,800
セイコーエプソン	528,000	1,830.00	966,240,000
パナソニック	264,000	1,498.00	395,472,000
シャープ	264,000	2,346.00	619,344,000
ソニー	264,000	11,970.00	3,160,080,000
TDK	264,000	16,770.00	4,427,280,000
アルプスアルパイン	264,000	1,511.00	398,904,000
横河電機	264,000	2,206.00	582,384,000
アドバンテスト	528,000	9,300.00	4,910,400,000
デンソー	264,000	6,934.00	1,830,576,000
カシオ計算機	264,000	1,996.00	526,944,000
ファナック	264,000	29,000.00	7,656,000,000
京セラ	528,000	7,077.00	3,736,656,000
太陽誘電	264,000	5,630.00	1,486,320,000
日東電工	264,000	10,020.00	2,645,280,000
三井E&Sホールディングス	26,400	414.00	10,929,600
日立造船	52,800	660.00	34,848,000
三菱重工業	26,400	3,043.00	80,335,200
川崎重工業	26,400	2,314.00	61,089,600
IHI	26,400	1,946.00	51,374,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	264,000	404.00	106,656,000
日産自動車	264,000	609.90	161,013,600
いすゞ自動車	132,000	1,166.00	153,912,000
トヨタ自動車	264,000	8,456.00	2,232,384,000
日野自動車	264,000	1,030.00	271,920,000
三菱自動車工業	26,400	309.00	8,157,600
マツダ	52,800	874.00	46,147,200
本田技研工業	528,000	3,052.00	1,611,456,000
スズキ	264,000	4,960.00	1,309,440,000
SUBARU	264,000	2,126.00	561,264,000
ヤマハ発動機	264,000	2,450.00	646,800,000
ニコン	264,000	905.00	238,920,000
オリンパス	1,056,000	2,314.00	2,443,584,000
SCREENホールディングス	52,800	8,760.00	462,528,000
キヤノン	396,000	2,364.50	936,342,000
リコー	264,000	952.00	251,328,000
シチズン時計	264,000	380.00	100,320,000
バンダイナムコホールディングス	264,000	9,057.00	2,391,048,000
凸版印刷	132,000	1,651.00	217,932,000
大日本印刷	132,000	1,958.00	258,456,000
ヤマハ	264,000	6,060.00	1,599,840,000
伊藤忠商事	264,000	3,140.00	828,960,000
丸紅	264,000	741.10	195,650,400
豊田通商	264,000	4,715.00	1,244,760,000
三井物産	264,000	2,057.50	543,180,000
東京エレクトロン	264,000	43,560.00	11,499,840,000
住友商事	264,000	1,501.00	396,264,000
三菱商事	264,000	2,888.00	762,432,000
高島屋	132,000	1,048.00	138,336,000
丸井グループ	264,000	1,931.00	509,784,000
クレディセゾン	264,000	1,328.00	350,592,000
イオン	264,000	3,580.00	945,120,000
新生銀行	26,400	1,408.00	37,171,200
あおぞら銀行	26,400	2,265.00	59,796,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	264,000	541.50	142,956,000
りそなホールディングス	26,400	431.40	11,388,960
三井住友トラスト・ホールディングス	26,400	3,536.00	93,350,400
三井住友フィナンシャルグループ	26,400	3,688.00	97,363,200
千葉銀行	264,000	649.00	171,336,000
ふくおかフィナンシャルグループ	52,800	2,043.00	107,870,400
静岡銀行	264,000	806.00	212,784,000
みずほフィナンシャルグループ	26,400	1,552.50	40,986,000
大和証券グループ本社	264,000	539.00	142,296,000
野村ホールディングス	264,000	647.90	171,045,600
松井証券	264,000	916.00	241,824,000
SOMPOホールディングス	66,000	4,285.00	282,810,000
日本取引所グループ	264,000	2,418.00	638,352,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	79,200	3,199.00	253,360,800
第一生命ホールディングス	26,400	1,875.50	49,513,200
東京海上ホールディングス	132,000	5,560.00	733,920,000
T&Dホールディングス	52,800	1,443.00	76,190,400
三井不動産	264,000	2,434.50	642,708,000
三菱地所	264,000	1,885.50	497,772,000
東京建物	132,000	1,630.00	215,160,000
住友不動産	264,000	3,636.00	959,904,000
東武鉄道	52,800	3,210.00	169,488,000
東急	132,000	1,466.00	193,512,000
小田急電鉄	132,000	3,455.00	456,060,000
京王電鉄	52,800	8,720.00	460,416,000
京成電鉄	132,000	3,950.00	521,400,000
東日本旅客鉄道	26,400	7,789.00	205,629,600
西日本旅客鉄道	26,400	6,428.00	169,699,200
東海旅客鉄道	26,400	17,380.00	458,832,000
日本通運	26,400	7,700.00	203,280,000
ヤマトホールディングス	264,000	2,885.00	761,640,000
日本郵船	26,400	2,803.00	73,999,200
商船三井	26,400	2,918.00	77,035,200
川崎汽船	26,400	1,820.00	48,048,000
ANAホールディングス	26,400	2,356.50	62,211,600
三菱倉庫	132,000	3,330.00	439,560,000
スカパーJSATホールディングス	26,400	459.00	12,117,600
日本電信電話	105,600	2,850.00	300,960,000
KDDI	1,584,000	3,365.00	5,330,160,000
ソフトバンク	264,000	1,435.00	378,840,000
東京電力ホールディングス	26,400	391.00	10,322,400
中部電力	26,400	1,328.50	35,072,400
関西電力	26,400	1,075.50	28,393,200
東京瓦斯	52,800	2,289.00	120,859,200
大阪瓦斯	52,800	2,005.00	105,864,000
東宝	26,400	4,375.00	115,500,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,320,000	1,677.00	2,213,640,000
セコム	264,000	10,080.00	2,661,120,000
コナミホールディングス	264,000	7,310.00	1,929,840,000
ファーストリテイリング	264,000	99,460.00	26,257,440,000
ソフトバンクグループ	1,584,000	10,005.00	15,847,920,000
合計	47,902,800		220,547,387,280

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。