有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					令和1年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年09月	売建	2,457,000	262,069,025	260,982,540	△28.42%
		ユーロ売/円買2019年09月	売建	1,165,000	142,437,210	137,050,600	△14.93%
		カナダ・ドル売/円買2019年09月	売建	932,000	75,462,176	74,532,040	△8.12%
		イギリス・ポンド売/円買2019年09月	売建	537,000	73,326,544	69,568,350	△7.58%
		オーストラリア・ドル売/円買2019年09月	売建	864,000	64,283,500	61,758,720	△6.73%
		香港・ドル売/円買2019年09月	売建	2,310,000	31,543,512	31,277,400	△3.41%
		スイス・フラン売/円買2019年09月	売建	223,000	24,538,407	24,068,390	△2.62%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年09月	売建	2,122,000	24,397,907	23,087,360	△2.51%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep19	売建	14	215,838,068	218,107,263	△23.75%
	大阪取引所	TOPIX 先物 0109月	売建	12	186,476,112	181,200,000	△19.73%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep19	売建	25	99,044,460	100,308,982	△10.92%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep19	売建	4	62,534,506	62,710,108	△6.83%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep19	売建	4	37,863,966	37,228,534	△4.05%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep19	売建	3	34,884,513	34,793,248	△3.79%
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep19	売建	2	21,161,936	21,198,612	△2.31%
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Sep19	売建	11	18,418,752	18,646,144	△2.03%
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Sep19	売建	1	17,353,994	17,400,811	△1.90%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。