有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

令和2年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar20	売建	7	129,493,990	113,254,578	△18.21
	大阪取引所	TOPIX 先物 0203月	売建	7	118,335,000	104,965,000	△16.88
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar20	売建	15	69,250,176	62,391,936	△10.03
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar20	売建	3	52,129,809	48,699,249	△7.83
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar20	売建	3	31,152,854	28,714,473	△4.62
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Mar20	売建	1	18,731,466	18,734,976	△3.01
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar20	売建	1	12,708,201	11,898,876	△1.91
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Mar20	売建	6	12,814,806	11,689,032	△1.88
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Mar20	売建	1	12,498,832	11,475,820	△1.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。