有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2017/06/15 9:09
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2017/06/15 9:09
2017年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 325 53,152 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 57 10,829 単位型公社債投資信託 3 112 合計 385 64,093 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2017/06/15 9:09
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.945%(税抜0.875%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #4 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2017/06/15 9:09
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #5 投資対象（連結）
- ABリート債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2017/06/15 9:09
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド投資対象 AB米国リート債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。 運用方針 <各ファンド共通>・マザーファンドを通じ、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。・マザーファンドの組入比率は、原則として高位に維持します。・マザーファンの運用方針は、次の通りとします。① 不動産投資法人債の組入れについては、原則として取得時においてBBB格相当以上の格付※を得ている銘柄に投資します。※ 格付は、原則としてS&P、ムーディーズのうち低位の格付(無格付を除く)を使用し、BBB格相当はBBB-/Baa3格まで含めます。② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。③ 不動産投資法人債の組入比率は、高位に維持することを基本とします。④ 投資環境の変化、流動性の確保やデュレーション調整等を目的に米国国債、債券先物等に投資する場合があります。 主な投資制限 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。・株式等への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 決算日 原則として、毎月10日 収益分配 ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。・分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 信託報酬 純資産総額に対し、年率0.351%(税抜0.325%)(下記「運用委託先」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) その他の費用 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/借入金の利息/信託財産に関する租税 等○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。受益権の管理事務費用/監査費用/法律・税務顧問費用/約款の作成・変更、印刷および監督官庁への届出等にかかる費用 等○ これらの費用は、純資産総額に対して年率0.1%(税込)を上限として、ファンドからご負担いただく場合があります。 購入時手数料 ありません。
b 約款に定める投資対象投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 運用方針 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 主な投資制限 ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。 信託報酬 ありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2017/06/15 9:09
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.16 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 種類別及び業種別投資比率2017/06/15 9:09
種類 国内/外国 業種 投資比率(%) 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.30 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資状況-001
- 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」2017/06/15 9:09
(2017年3月31日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,632,853 1.84 純資産総額 578,700,848 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #9 投資状況-002
- 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」2017/06/15 9:09
(参考情報)(2017年3月31日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,872,880 1.70 純資産総額 581,531,808 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ABリート債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/06/15 9:09
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,236,049 1,236,049 40,474,166 当期変動額 剰余金の配当 - - △135,560 当期純利益 - - 3,857,904 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 460,336 460,336 460,336 当期変動額合計 460,336 460,336 4,182,680 当期末残高 1,696,385 1,696,385 44,656,846
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/06/15 9:09
(2)中間損益計算書負債の部 負債合計 6,379,815 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #12 注記表（連結）
- 2017/06/15 9:09
(金融商品に関する注記)(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.9982円 (1万口当たり純資産額) (9,982円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2017/06/15 9:09
2017年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 574,155,153 574,155,153 0.9982 0.9982 (2017年3月15日) 2016年12月末日 496,796,548 - 0.9968 - 2017年1月末日 569,866,221 - 0.9962 - 2月末日 579,894,908 - 1.0099 - 3月末日 578,700,848 - 1.0060 - - #14 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2017/06/15 9:09
2017年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 582,553,206 582,553,206 0.9978 0.9978 (2017年3月15日) 2016年12月末日 372,251,806 - 1.0062 - 2017年1月末日 559,209,733 - 0.9858 - 2月末日 573,914,522 - 0.9897 - 3月末日 581,531,808 - 0.9846 - - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2017/06/15 9:09
- #16 純資産額計算書-002
- 2017/06/15 9:09
Ⅰ 資産総額 582,253,264円 Ⅱ 負債総額 721,456円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 581,531,808円 Ⅳ 発行済数量 590,614,817口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9846円 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2017/06/15 9:09
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #18 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2017/06/15 9:09
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況2017/06/15 9:09
注記表負債合計 24 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
