有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,959,689,296
コール・ローン	1,567,286,141
投資証券	263,301,434,356
未収入金	838,425,091
未収配当金	227,993,055
流動資産合計	268,894,827,939
資産合計	268,894,827,939
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,285,204
未払金	164,961,090
未払解約金	256,010,225
未払利息	3,066
流動負債合計	423,259,585
負債合計	423,259,585
純資産の部
元本等
元本	102,633,712,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,837,855,861
元本等合計	268,471,568,354
純資産合計	268,471,568,354
負債純資産合計	268,894,827,939

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月10日現在]
1.	期首	平成30年12月11日
	期首元本額	119,892,644,092円
	期中追加設定元本額	1,739,930,483円
	期中一部解約元本額	18,998,862,082円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,709,967,193円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	583,587,415円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	97,089,123,036円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	3,166,570,066円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	50,338,536円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	34,126,247円
	合計	102,633,712,493円
2.	受益権の総数	102,633,712,493口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,499,154,176
合計	1,499,154,176

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 6月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	366,159,755	―	367,906,376	△1,746,621
	香港ドル	212,278,564	―	212,817,147	△538,583
合計		578,438,319	―	580,723,523	△2,285,204

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.6158円
(1万口当たり純資産額)	(26,158円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	産業ファンド投資法人	135	17,455,500
		アドバンス・レジデンス投資法人	1,604	506,864,000
		GLP投資法人	13,652	1,606,840,400
		日本プロロジスリート投資法人	5,197	1,194,790,300
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,716	30,253,080
		野村不動産マスターファンド投資法人	997	166,299,600
		日本ビルファンド投資法人	2,181	1,635,750,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,003	1,311,965,000
		日本リテールファンド投資法人	2,328	509,133,600
		オリックス不動産投資法人	8,665	1,710,471,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,630	998,199,000
		インヴィンシブル投資法人	13,828	820,000,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,690	850,782,000
円合計			67,626	11,358,803,880
アメリカドル	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,040	7,325,462.40
		BOSTON PROPERTIES INC	77,930	10,610,948.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,467,500	61,825,525.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	240,509	25,544,460.89
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	676,456	19,204,585.84
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,181,750	11,770,230.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,067,830	83,269,383.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	124,952	37,069,509.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	56,330	7,429,927.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	518,130	20,543,854.50
		HCP INC	90,890	2,883,939.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,149,790	37,517,647.70
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,025,860	37,154,272.40
		JBG SMITH PROPERTIES	192,204	7,743,899.16
		KIMCO REALTY CORP	3,816,500	69,956,445.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,668,937	25,114,697.17
		LIBERTY PROPERTY TRUST	468,239	23,154,418.55
		LIFE STORAGE INC	65,450	6,435,044.00
		MACERICH CO/THE	2,307,530	81,755,787.90
		MACK-CALI REALTY CORP	1,625,358	37,952,109.30
		MFA FINANCIAL INC	6,340,900	45,337,435.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	579,240	67,962,229.20
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	148,272	3,595,596.00
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD-D	250,000	6,575,000.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,406,239	49,977,584.03
		PUBLIC STORAGE	70,370	17,255,427.70
		RLJ LODGING TRUST	1,598,587	28,614,707.30
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,055,556	16,629,448.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,291,129	210,957,567.31
		SL GREEN REALTY CORP	625,530	55,384,426.20
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	3,562,090	80,895,063.90
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	64,100	872,401.00
		TAUBMAN CENTERS INC	142,857	6,037,136.82
		VENTAS INC	894,098	57,776,612.76
		VORNADO REALTY TRUST	2,531,929	173,107,985.73
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,254,344	9,130,093.20
		WELLTOWER INC	566,580	47,156,453.40
アメリカドル合計			47,239,006	1,491,527,316.14
				(161,860,544,347)
カナダドル	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	158,496	3,778,544.64
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,284,241	52,172,064.44
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,097,607	162,928,059.04
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,087,906	36,205,511.68
カナダドル合計			9,628,250	255,084,179.80
				(20,853,131,698)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	3,321,946	44,680,173.70
		GPT GROUP	5,690,720	34,428,856.00
		MIRVAC GROUP	13,724,675	42,958,232.75
		SCENTRE GROUP	11,451,692	43,974,497.28
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,055,053	5,363,688.33
		STOCKLAND	5,728,908	25,722,796.92
		VICINITY CENTRES	13,939,315	36,381,612.15
オーストラリアドル合計			55,912,309	233,509,857.13
				(17,709,387,564)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	4,084,019	21,947,518.10
		DERWENT LONDON PLC	222,867	7,234,262.82
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	745,609	5,258,034.66
		HAMMERSON PLC	1,853,500	5,130,488.00
		INTU PROPERTIES PLC	1,685,599	1,459,728.73
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,938,330	24,958,175.02
		SEGRO PLC	1,384,369	9,903,775.82
イギリスポンド合計			12,914,293	75,891,983.15
				(10,478,406,113)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	24,751,000	163,356,600.00
		FORTUNE REIT	884,000	9,423,440.00
		LINK REIT	5,924,783	574,111,472.70
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	2,106,000	11,224,980.00
香港ドル合計			33,665,783	758,116,492.70
				(10,492,332,258)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	7,509,700	21,928,324.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	11,206,800	22,525,668.00
		CAPITALAND MALL TRUST	10,321,200	26,319,060.00
		EC WORLD REIT	1,553,800	1,204,195.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	933,700	2,352,924.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	5,147,000	6,073,460.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	7,388,321	14,924,408.42
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,106,200	2,367,268.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,260,900	6,476,568.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	7,183,200	9,769,152.00
		SPH REIT	8,947,200	9,305,088.00
		SUNTEC REIT	9,798,000	18,224,280.00
シンガポールドル合計			75,356,021	141,470,395.42
				(11,255,384,659)
ユーロ	投資証券	CARMILA	78,220	1,228,054.00
		COVIVIO	160,459	15,163,375.50
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	339,734	8,065,285.16
		GECINA SA	164,788	21,933,282.80
		GREEN REIT PLC	4,216,008	7,403,310.04
		HIBERNIA REIT PLC	2,441,450	3,466,859.00
		ICADE	139,513	10,888,989.65
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	196,687	1,966,870.00
		KLEPIERRE	873,561	25,700,164.62
		MERCIALYS	226,428	2,637,886.20
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,466,089	17,812,981.35
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	290,577	39,634,702.80
		WERELDHAVE NV	51,475	1,172,600.50
ユーロ合計			10,644,989	157,074,361.62
				(19,293,443,837)
	合計			263,301,434,356
				(251,942,630,476)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	37銘柄	―	100.00%	61.47%
カナダドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	7.92%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	6.73%
イギリスポンド	投資証券	7銘柄	―	100.00%	3.98%
香港ドル	投資証券	4銘柄	―	100.00%	3.98%
シンガポールドル	投資証券	12銘柄	―	100.00%	4.27%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	13銘柄	―	100.00%	7.33%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。