有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,030,970,695
コール・ローン	298,666,477
投資証券	135,583,074,329
派生商品評価勘定	61,410
未収入金	1,527,723,726
未収配当金	177,152,597
流動資産合計	138,617,649,234
資産合計	138,617,649,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	892
未払金	1,448,596,367
未払解約金	185,891,667
未払利息	247
流動負債合計	1,634,489,173
負債合計	1,634,489,173
純資産の部
元本等
元本	44,307,096,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,676,063,842
元本等合計	136,983,160,061
純資産合計	136,983,160,061
負債純資産合計	138,617,649,234

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月10日現在]
1.	期首	令和 3年12月11日
	期首元本額	50,018,702,000円
	期中追加設定元本額	382,335,373円
	期中一部解約元本額	6,093,941,154円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,253,772,502円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	348,347,340円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	42,374,080,536円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	280,213,521円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	32,240,000円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	18,442,320円
	合計	44,307,096,219円
2.	受益権の総数	44,307,096,219口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月11日 至 令和 4年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,415,342,921
合計	△3,415,342,921

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 6月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	103,931	―	103,039	△892
	売建
	アメリカドル	45,243,545	―	45,182,135	61,410
合計		45,347,476	―	45,285,174	60,518

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	3.0917円
(1万口当たり純資産額)	(30,917円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	GLP投資法人	3,186	533,336,400
		日本プロロジスリート投資法人	2,462	865,393,000
		星野リゾート・リート投資法人	929	642,868,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	5,978	1,015,064,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,399	772,248,000
		三菱地所物流リート投資法人	1,084	501,892,000
		日本ビルファンド投資法人	2,643	1,897,674,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,606	1,039,082,000
		日本都市ファンド投資法人	8,192	867,532,800
		オリックス不動産投資法人	4,120	769,204,000
		日本プライムリアルティ投資法人	1,809	749,830,500
		インヴィンシブル投資法人	5,686	235,684,700
		大和証券オフィス投資法人	1,302	899,682,000
		大和証券リビング投資法人	4,308	502,312,800
円合計			44,704	11,291,804,600
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	252,163	17,646,366.74
		AMERICAN TOWER CORP	42,583	11,080,096.60
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	160,791	4,862,319.84
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	114,354	22,284,163.98
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	662,290	14,875,033.40
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	11,648,400	11,124,222.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	340,885	45,412,699.70
		DUKE REALTY CORP	376,134	19,476,218.52
		EQUITY RESIDENTIAL	517,234	37,354,639.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	121,055	20,498,243.15
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	635,487	16,497,242.52
		HOST HOTELS & RESORTS INC	702,417	13,985,122.47
		INVITATION HOMES INC	693,898	25,438,300.68
		IRON MOUNTAIN INC	364,883	19,079,732.07
		KILROY REALTY CORP	186,589	10,159,771.05
		KITE REALTY GROUP TRUST	799,898	15,558,016.10
		LIFE STORAGE INC	162,817	17,973,368.63
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	449,981	7,258,193.53
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	178,027	30,074,101.11
		NETSTREIT CORP	397,303	8,160,603.62
		OUTFRONT MEDIA INC	315,578	5,872,906.58
		PARK HOTELS & RESORTS INC	326,904	5,982,343.20
		PROLOGIS INC	601,612	73,498,938.04
		PUBLIC STORAGE	155,670	48,220,339.20
		REALTY INCOME CORP	460,822	30,543,282.16
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	155,585	9,814,301.80
		RPT REALTY	998,598	11,084,437.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	141,152	14,661,458.24
		SITE CENTERS CORP	1,172,585	16,545,174.35
		SL GREEN REALTY CORP	206,657	11,085,081.48
		SUN COMMUNITIES INC	122,724	19,392,846.48
		UDR INC	540,289	24,426,465.69
		URBAN EDGE PROPERTIES	753,508	12,854,846.48
		VENTAS INC	427,878	22,814,454.96
		WELLTOWER INC	575,314	47,883,384.22
アメリカドル合計			25,762,065	723,478,715.87
				(97,105,313,244)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	245,556	9,063,471.96
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	451,371	5,867,823.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	462,017	10,071,970.60
カナダドル合計			1,158,944	25,003,265.56
				(2,641,344,973)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	1,157,255	11,445,251.95
		GOODMAN GROUP	1,001,247	19,133,830.17
		GPT GROUP	3,287,899	14,861,303.48
		NATIONAL STORAGE REIT	2,910,890	6,782,373.70
		SCENTRE GROUP	2,656,443	7,252,089.39
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	4,691,814	13,230,915.48
		VICINITY CENTRES	4,416,543	8,148,521.83
オーストラリアドル合計			20,122,091	80,854,286.00
				(7,696,519,484)
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	274,025	3,513,000.50
		DERWENT LONDON PLC	128,630	3,719,979.60
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	4,423,700	4,043,261.80
		HAMMERSON PLC	8,302,753	2,132,146.97
		LAND SECURITIES GROUP PLC	946,832	7,125,857.63
		SEGRO PLC	1,269,333	13,182,023.20
		UNITE GROUP PLC/THE	465,295	5,178,733.35
		WORKSPACE GROUP PLC	255,596	1,717,605.12
イギリスポンド合計			16,066,164	40,612,608.17
				(6,811,140,516)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,159,911	150,653,792.25
香港ドル合計			2,159,911	150,653,792.25
				(2,576,179,847)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,704,300	17,257,632.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	3,913,000	7,160,790.00
		SUNTEC REIT	6,707,300	11,201,191.00
シンガポールドル合計			18,324,600	35,619,613.00
				(3,460,445,402)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	33,666	3,334,617.30
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	148,982	3,584,506.92
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	489,609	3,517,840.66
		KLEPIERRE	263,093	5,467,072.54
		MERCIALYS	370,706	3,336,354.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	543,029	5,587,768.41
		NSI NV	90,403	3,236,427.40
ユーロ合計			1,939,488	28,064,587.23
				(4,000,326,263)
	合計			135,583,074,329
				(124,291,269,729)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	35銘柄	―	100.00%	71.62%
カナダドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	5.68%
イギリスポンド	投資証券	8銘柄	―	100.00%	5.02%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	1.90%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	2.55%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	7銘柄	―	100.00%	2.95%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。