有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,118,725,836
コール・ローン	252,801,289
投資証券	164,734,311,108
派生商品評価勘定	36,555
未収入金	337,105,641
未収配当金	216,778,660
流動資産合計	168,659,759,089
資産合計	168,659,759,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	255,952
未払金	2,407,380,835
未払解約金	228,040,570
未払利息	120
流動負債合計	2,635,677,477
負債合計	2,635,677,477
純資産の部
元本等
元本	58,553,357,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,470,724,473
元本等合計	166,024,081,612
純資産合計	166,024,081,612
負債純資産合計	168,659,759,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月10日現在]
1.	期首	令和 2年12月11日
	期首元本額	70,402,050,990円
	期中追加設定元本額	950,356,159円
	期中一部解約元本額	12,799,050,010円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,434,858,207円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	484,363,249円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	56,172,657,813円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	378,584,955円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	45,906,449円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	36,986,466円
	合計	58,553,357,139円
2.	受益権の総数	58,553,357,139口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月11日 至 令和 3年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	8,841,435,518
合計	8,841,435,518

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 6月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリスポンド	16,633,773	―	16,670,328	36,555
	売建
	アメリカドル	83,556,312	―	83,586,651	△30,339
	シンガポールドル	154,017,672	―	154,202,299	△184,627
	ユーロ	50,525,204	―	50,566,190	△40,986
合計		304,732,961	―	305,025,468	△219,397

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.8354円
(1万口当たり純資産額)	(28,354円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	―	―
ユーロ 小計		20,047,692		―
				(―)
合 計		20,047,692		―
				(―)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,307	1,174,263,000
		GLP投資法人	7,615	1,430,858,500
		日本プロロジスリート投資法人	4,268	1,515,140,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	3,181	581,804,900
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,493	876,391,000
		日本ビルファンド投資法人	2,568	1,872,072,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,441	989,967,000
		日本都市ファンド投資法人	10,024	1,157,772,000
		オリックス不動産投資法人	4,724	1,010,936,000
		日本プライムリアルティ投資法人	1,894	853,247,000
		NTT都市開発リート投資法人	5,565	925,459,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,496	884,856,000
		インヴィンシブル投資法人	12,692	591,447,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,079	709,561,600
		ジャパンエクセレント投資法人	4,876	796,250,800
円合計			78,223	15,370,026,500
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	287,115	21,088,596.75
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	139,149	26,496,752.58
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	483,400	23,556,082.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	266,392	56,144,777.92
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,321,362	32,095,882.98
		CYRUSONE INC	260,793	21,199,862.97
		DIGITAL REALTY TRUST INC	131,759	21,197,387.92
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1,461,279	18,704,371.20
		EQUINIX INC	104,263	84,454,072.63
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	316,690	24,084,274.50
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	341,753	9,941,594.77
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,454,776	50,349,797.36
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,665,304	29,659,064.24
		INVITATION HOMES INC	876,127	32,810,956.15
		JBG SMITH PROPERTIES	231,568	8,035,409.60
		KILROY REALTY CORP	285,018	20,695,156.98
		LAMAR ADVERTISING CO-A	144,718	15,387,864.94
		LIFE STORAGE INC	124,481	13,252,247.26
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	889,584	19,250,597.76
		NETSTREIT CORP	1,117,980	26,529,665.40
		PROLOGIS INC	852,945	105,432,531.45
		PUBLIC STORAGE	293,563	86,260,551.92
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	793,134	10,072,801.80
		RLJ LODGING TRUST	316,017	5,128,955.91
		RPT REALTY	1,008,301	14,045,632.93
		SIMON PROPERTY GROUP INC	388,690	52,702,477.10
		UDR INC	856,678	42,551,196.26
		URBAN EDGE PROPERTIES	531,481	10,735,916.20
		VICI PROPERTIES INC	1,310,150	42,776,397.50
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,094,627	37,129,747.84
		WELLTOWER INC	852,304	67,195,647.36
アメリカドル合計			20,201,401	1,028,966,272.18
				(112,826,151,744)
カナダドル	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	197,212	16,009,670.16
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	355,566	7,779,784.08
カナダドル合計			552,778	23,789,454.24
				(2,153,183,503)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	1,518,665	22,172,509.00
		GOODMAN GROUP	2,522,197	51,074,489.25
		MIRVAC GROUP	6,868,747	20,125,428.71
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	4,557,319	11,393,297.50
		STOCKLAND	4,823,043	22,716,532.53
オーストラリアドル合計			20,289,971	127,482,256.99
				(10,796,472,344)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,519,177	7,869,336.86
		DERWENT LONDON PLC	110,000	3,935,800.00
		HAMMERSON PLC	6,879,060	2,977,257.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,506,139	10,922,520.02
		SEGRO PLC	850,877	9,185,217.21
イギリスポンド合計			10,865,253	34,890,131.25
				(5,399,247,810)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,069,023	156,728,492.25
香港ドル合計			2,069,023	156,728,492.25
				(2,214,573,595)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	103,500	305,325.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	5,870,600	8,336,252.00
		KEPPEL DC REIT	7,359,900	19,135,740.00
		KEPPEL REIT	4,942,700	5,881,813.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	3,924,000	8,358,120.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	5,452,700	15,213,033.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,010,416	10,121,040.32
シンガポールドル合計			32,663,816	67,351,323.32
				(5,574,669,031)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	412,240	6,377,352.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	308,837	7,609,743.68
		GECINA SA	89,257	12,143,414.85
		HIBERNIA REIT PLC	7,217,145	8,920,391.22
		ICADE	112,025	8,513,900.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	282,729	2,691,580.08
		KLEPIERRE	193,074	4,973,586.24
		MERCIALYS	684,743	7,484,240.99
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,361,340	13,166,880.48
		NSI NV	171,717	6,027,266.70
ユーロ合計			10,833,107	77,908,357.04
				(10,399,986,581)
	合計			164,734,311,108
				(149,364,284,608)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	31銘柄	―	100.00%	68.49%
カナダドル	投資証券	2銘柄	―	100.00%	1.31%
オーストラリアドル	投資証券	5銘柄	―	100.00%	6.55%
イギリスポンド	投資証券	5銘柄	―	100.00%	3.28%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	100.00%	1.34%
シンガポールドル	投資証券	7銘柄	―	100.00%	3.38%
ユーロ	株式	1銘柄	―	―	―
	投資証券	10銘柄	―	100.00%	6.31%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。