225ベア型オープン4(ダブル)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2019/04/19 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2019/04/19 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0108%※(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2019/04/19 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/04/19 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	売建	2	日本円	41,120,000	41,500,000	△65.67
	大阪取引所	ミニ日経225先物	売建	41	日本円	84,296,420	85,075,000	△134.62

e border="0">種類取引所資産の名称買建/

2019/04/19 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2019/04/19 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/04/19 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2019/04/19 9:19

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/04/19 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2019/04/19 9:19

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2019/04/19 9:19

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2017年1月30日から2020年1月22日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2019/04/19 9:19

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/04/19 9:19

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	2017年 1月30日～2018年 1月22日	0.0000円
第2期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	0.0000円

e border="0">期間分配金

2019/04/19 9:19

#15 分配方針（連結）

【分配方針】
毎年1月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
d 分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。2019/04/19 9:19

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/04/19 9:19

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 4月19日	有価証券届出書
2018年 4月19日	有価証券報告書
2018年10月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年10月19日	半期報告書

2019/04/19 9:19

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 1月30日～2018年 1月22日	△40.0
第2期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	12.2

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2017年 1月30日～2018年 1月22日△40.0第2期計算期間2018年 1月23日～2019年 1月22日12.2e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2019/04/19 9:19

#19 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2019/04/19 9:19

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年1月末日現在)

2019/04/19 9:19

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/04/19 9:19

#22 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価指数先物の価格変動リスク
日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引などの価格は、日経平均株価(225種)などの株価指数の値動き、先物市場の需給等の影響により変動します。

2019/04/19 9:19

#23 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2019/04/19 9:19

#24 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2019/04/19 9:19

#25 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2019/04/19 9:19

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	30,000,000	100.19	30,058,044	100.19	30,058,044	1.3	2019年 3月20日	47.56
2	日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	10,000,000	100.10	10,010,073	100.10	10,010,073	0.1	2019年 6月20日	15.84

e border="0">順位国/

2019/04/19 9:19

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,068,117	63.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,127,733	36.60
合計(純資産総額)		63,195,850	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本40,068,11763.40コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―23,127,73336.60合計(純資産総額)63,195,850100.00

2019/04/19 9:19

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2019/04/19 9:19

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2019/04/19 9:19

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 1月30日至 2018年 1月22日	第2期自 2018年 1月23日至 2019年 1月22日
営業収益
受取利息	△84,629	116,794
有価証券売買等損益	△37,254	△209,509
派生商品取引等損益	△88,514,188	35,481,168
営業収益合計	△88,636,071	35,388,453
営業費用
支払利息	32,781	20,570
受託者報酬	47,138	32,257
委託者報酬	1,256,978	860,052
その他費用	21,351	13,200
営業費用合計	1,358,248	926,079
営業利益又は営業損失(△)	△89,994,319	34,462,374
経常利益又は経常損失(△)	△89,994,319	34,462,374
当期純利益又は当期純損失(△)	△89,994,319	34,462,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,668,611	28,491,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△130,471,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,221,363	155,643,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,221,363	155,643,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,367,137	61,440,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,367,137	61,440,627
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△130,471,482	△30,298,016

2019/04/19 9:19

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2019/04/19 9:19

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)2019/04/19 9:19

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/04/19 9:19

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/04/19 9:19

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2019/04/19 9:19

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2019/04/19 9:19

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 1月22日)	195,641,228	195,641,228	0.5999	0.5999
第2期計算期間末	(2019年 1月22日)	62,345,213	62,345,213	0.6730	0.6730
	2018年 1月末日	200,542,368	―	0.6354	―
	2月末日	101,879,645	―	0.6806	―
	3月末日	96,209,646	―	0.6977	―
	4月末日	89,918,990	―	0.6322	―
	5月末日	92,651,442	―	0.6481	―
	6月末日	110,238,668	―	0.6357	―
	7月末日	107,571,393	―	0.6191	―
	8月末日	89,282,017	―	0.5966	―
	9月末日	95,412,119	―	0.5248	―
	10月末日	84,941,477	―	0.6259	―
	11月末日	79,753,508	―	0.5946	―
	12月末日	69,302,536	―	0.7173	―
	2019年 1月末日	63,195,850	―	0.6598	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2019/04/19 9:19

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,397,189	円
Ⅱ 負債総額	3,201,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,195,850	円
Ⅳ 発行済数量	95,773,229	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6598	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,397,189円Ⅱ 負債総額3,201,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,195,850円Ⅳ 発行済数量95,773,229口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6598円

2019/04/19 9:19

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2019/04/19 9:19

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	655,704,047	329,591,337
第2期計算期間	156,147,221	389,616,702

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間655,704,047329,591,337第2期計算期間156,147,221389,616,702

2019/04/19 9:19

#41 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2019/04/19 9:19

#42 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
225ベア型オープン4(ダブル)

2019/04/19 9:19

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2019/04/19 9:19

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2019/04/19 9:19

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2019/04/19 9:19

#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
2019年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/04/19 9:19

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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