有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,352,746	835,518,438
投資証券	4,163,268,200	19,994,230,260
派生商品評価勘定	2,418,532	-
未収配当金	28,538,614	181,631,233
前払金	-	16,501,760
差入委託証拠金	840,000	41,846,000
流動資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691
資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	15,956,880
前受金	2,326,580	-
未払金	286,127,500	-
未払解約金	1,935,822	714,863,189
未払利息	513	769
流動負債合計	290,390,415	730,820,838
負債合計	290,390,415	730,820,838
純資産の部
元本等
元本	3,257,212,494	18,331,250,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	967,815,183	2,007,655,921
元本等合計	4,225,027,677	20,338,906,853
純資産合計	4,225,027,677	20,338,906,853
負債純資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
1.	期首	2018年 7月18日	2019年 7月18日
	期首元本額	2,847,204,720円	3,257,212,494円
	期首からの追加設定元本額	3,144,849,644円	30,337,348,567円
	期首からの一部解約元本額	2,734,841,870円	15,263,310,129円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	604,148,600円	7,815,691,493円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	27,315,094円	26,934,288円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	13,231,712円	10,874,830円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	12,133,739円	10,117,200円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	18,889,962円	16,129,180円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	10,531,763円	8,856,795円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	13,365,986円	10,919,733円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	645,194,592円	2,615,966,838円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	1,912,401,046円	589,701,397円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	-円	2,114,857,944円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	-円	2,149,208,732円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	-円	844,026,432円
	Nikkoam バランスファンド1-B私募 1905(適格機関投資家向け)	-円	1,082,870,600円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 2002(適格機関投資家向け)	-円	1,035,095,470円
	計	3,257,212,494円	18,331,250,932円
2.	受益権の総数	3,257,212,494口	18,331,250,932口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月18日 至 2019年 7月17日	自 2019年 7月18日 至 2020年 7月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	149,445,380
合計	149,445,380

(2020年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	322,310,363
合計	322,310,363

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2019年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	53,589,420	-	56,014,000	2,424,580
合計		53,589,420	-	56,014,000	2,424,580

(2020年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	338,333,760	-	322,420,000	△15,913,760
合計		338,333,760	-	322,420,000	△15,913,760

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月17日現在		2020年 7月17日現在
1口当たり純資産額	1.2971円	1口当たり純資産額	1.1095円
(1万口当たり純資産額)	(12,971円)	(1万口当たり純資産額)	(11,095円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	282	31,781,400
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	336	32,524,800
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	517	75,585,400
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	771	519,654,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,978	207,268,800
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,671	368,865,100
	産業ファンド投資法人 投資証券	2,990	549,562,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,202	750,882,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,514	294,321,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,163	402,398,000
	GLP投資法人 投資証券	6,007	979,141,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,011	343,234,500
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,493	1,166,662,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	353	149,319,000
	Oneリート投資法人 投資証券	362	88,907,200
	イオンリート投資法人 投資証券	2,505	273,796,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,974	242,012,400
	日本リート投資法人 投資証券	754	243,919,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	14,913	187,903,800
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,787	468,981,700
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	505	51,257,500
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	897	173,569,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	495	61,281,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	465	46,918,500
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,494	955,485,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	385	23,793,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,158	383,692,400
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	770	70,147,000
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	229	22,625,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	661	337,771,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	394	23,837,000
	さくら総合リート投資法人 投資証券	502	39,858,800
	投資法人みらい 投資証券	2,640	95,832,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	545	51,502,500
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	457	200,166,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	528	82,156,800
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	337	29,723,400
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	659	58,189,700
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	483	75,686,100
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,248	1,348,800,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,321	1,288,155,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,387	571,626,100
	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,625	651,200,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,526	456,731,800
	プレミア投資法人 投資証券	2,097	237,380,400
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,556	217,062,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,612	159,426,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,212	571,756,400
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,659	211,024,800
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,182	255,364,560
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	825	261,112,500
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,446	151,107,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,517	465,719,000
	福岡リート投資法人 投資証券	1,201	147,723,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	718	427,210,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,797	123,813,300
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	536	320,528,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,049	124,621,200
	スターツプロシード投資法人 投資証券	361	76,243,200
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,312	917,755,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,478	309,963,100
	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,842	293,862,800
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,147	245,831,500
合計		136,841	19,994,230,260

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。