有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,953,781	307,258,832
投資証券	26,726,552,060	37,620,202,500
派生商品評価勘定	6,297,810	812,200
未収入金	-	1,063,435,200
未収配当金	170,747,555	255,996,661
前払金	-	12,781,040
差入委託証拠金	22,572,000	35,226,000
流動資産合計	27,169,123,206	39,295,712,433
資産合計	27,169,123,206	39,295,712,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	7,017,720
前受金	10,796,370	-
未払解約金	35,920	796,235,130
未払利息	185	144
流動負債合計	10,832,475	803,252,994
負債合計	10,832,475	803,252,994
純資産の部
元本等
元本	18,147,264,346	27,045,389,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,011,026,385	11,447,069,604
元本等合計	27,158,290,731	38,492,459,439
純資産合計	27,158,290,731	38,492,459,439
負債純資産合計	27,169,123,206	39,295,712,433

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
1.	期首	2020年 7月18日	2021年 7月20日
	期首元本額	18,331,250,932円	18,147,264,346円
	期首からの追加設定元本額	14,599,590,736円	18,292,718,419円
	期首からの一部解約元本額	14,783,577,322円	9,394,592,930円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	9,649,955,563円	16,437,771,862円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	18,691,609円	18,434,546円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	6,649,933円	5,963,890円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	6,534,241円	5,646,689円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	8,157,751円	-円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	1,934,888,989円	4,350,508,487円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	163,249,424円	158,369,490円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	1,412,244,188円	1,392,219,186円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	1,456,161,749円	1,435,674,407円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	166,543,170円	164,477,034円
	インデックスファンドJリート 2021-05(適格機関投資家向け)	2,290,548,963円	1,475,816,380円
	インデックスファンドJリート 2021-10(適格機関投資家向け)	-円	1,408,532,812円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 2002(適格機関投資家向け)	542,857,703円	-円
	Nikkoam バランス・プラス・米国株式モメンタム戦略ファンド1-B私募 2103(適格機関投資家向け)	490,781,063円	191,975,052円
	計	18,147,264,346円	27,045,389,835円
2.	受益権の総数	18,147,264,346口	27,045,389,835口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月18日 至 2021年 7月19日	自 2021年 7月20日 至 2022年 7月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	46,950,272
合計	46,950,272

(2022年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,829,318,045
合計	1,829,318,045

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 7月19日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	416,784,630	-	423,126,000	6,341,370
合計		416,784,630	-	423,126,000	6,341,370

(2022年 7月19日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	611,159,540	-	605,022,000	△6,137,540
合計		611,159,540	-	605,022,000	△6,137,540

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月19日現在		2022年 7月19日現在
1口当たり純資産額	1.4966円	1口当たり純資産額	1.4233円
(1万口当たり純資産額)	(14,966円)	(1万口当たり純資産額)	(14,233円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	692	85,046,800
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,088	106,406,400
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,598	240,658,800
	東海道リート投資法人 投資証券	263	32,796,100
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,186	805,294,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,040	621,352,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	4,878	897,064,200
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,436	1,252,422,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,458	548,134,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,809	738,072,000
	GLP投資法人 投資証券	11,128	1,868,391,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,598	543,320,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,621	1,908,329,500
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	601	380,433,000
	Oneリート投資法人 投資証券	596	161,158,400
	イオンリート投資法人 投資証券	4,041	623,122,200
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,206	514,883,600
	日本リート投資法人 投資証券	1,060	383,190,000
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,429	831,191,300
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	718	97,648,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,372	384,708,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	842	144,150,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	778	102,929,400
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,111	1,825,537,300
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	569	51,665,200
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,206	727,638,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,551	211,994,700
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	402	54,109,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,353	708,972,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	555	37,795,500
	投資法人みらい 投資証券	4,162	205,810,900
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	806	102,603,800
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	998	469,060,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,331	264,203,500
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	555	71,095,500
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,355	154,199,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,340	205,958,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,006	2,756,128,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,436	2,164,680,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	17,336	1,822,013,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,846	1,259,664,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,348	933,330,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	3,294	472,689,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,304	447,897,600
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,354	250,465,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,735	1,084,447,000
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,456	355,383,200
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,122	564,806,700
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,205	651,905,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,342	334,203,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,317	743,757,000
	福岡リート投資法人 投資証券	1,777	297,647,500
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,063	755,793,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,816	236,544,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	718	509,062,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,552	231,558,400
	スターツプロシード投資法人 投資証券	535	134,392,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,159	1,625,085,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,526	673,664,000
	大和証券リビング投資法人 投資証券	4,643	571,089,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,152	382,652,800
合計		200,774	37,620,202,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。