半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/04/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

インデックスマザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 7月19日現在	2022年 1月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,953,781	916,048,672
投資証券	26,726,552,060	29,955,808,150
派生商品評価勘定	6,297,810	-
未収入金	-	1,117,262,750
未収配当金	170,747,555	191,921,696
前払金	-	22,874,620
差入委託証拠金	22,572,000	30,504,000
流動資産合計	27,169,123,206	32,234,419,888
資産合計	27,169,123,206	32,234,419,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	45,578,780
前受金	10,796,370	-
未払金	-	493,235,650
未払解約金	35,920	-
未払利息	185	387
流動負債合計	10,832,475	538,814,817
負債合計	10,832,475	538,814,817
純資産の部
元本等
元本	18,147,264,346	23,655,945,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,011,026,385	8,039,659,192
元本等合計	27,158,290,731	31,695,605,071
純資産合計	27,158,290,731	31,695,605,071
負債純資産合計	27,169,123,206	32,234,419,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月19日現在	2022年 1月19日現在
1.	期首	2020年 7月18日	2021年 7月20日
	期首元本額	18,331,250,932円	18,147,264,346円
	期首からの追加設定元本額	14,599,590,736円	10,028,429,160円
	期首からの一部解約元本額	14,783,577,322円	4,519,747,627円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	9,649,955,563円	13,880,218,543円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	18,691,609円	19,428,704円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	6,649,933円	6,422,546円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	6,534,241円	6,022,411円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	8,157,751円	-円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	1,934,888,989円	2,570,750,375円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	163,249,424円	160,825,309円
	インデックスファンドJリート 2020-01(適格機関投資家向け)	1,412,244,188円	1,402,092,126円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-02(適格機関投資家向け)	1,456,161,749円	1,445,962,891円
	インデックスファンドJリート・分配抑制コース 2020-03(適格機関投資家向け)	166,543,170円	165,505,044円
	インデックスファンドJリート 2021-05(適格機関投資家向け)	2,290,548,963円	2,252,310,119円
	インデックスファンドJリート 2021-10(適格機関投資家向け)	-円	1,501,564,052円
	Nikkoam バランスファンド3-B私募 2002(適格機関投資家向け)	542,857,703円	-円
	Nikkoam バランス・プラス・米国株式モメンタム戦略ファンド1-B私募 2103(適格機関投資家向け)	490,781,063円	244,843,759円
	計	18,147,264,346円	23,655,945,879円
2.	受益権の総数	18,147,264,346口	23,655,945,879口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月19日現在	2022年 1月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 7月19日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	416,784,630	-	423,126,000	6,341,370
合計		416,784,630	-	423,126,000	6,341,370

(2022年 1月19日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	661,818,620	-	616,312,000	△45,506,620
合計		661,818,620	-	616,312,000	△45,506,620

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 7月19日現在		2022年 1月19日現在
1口当たり純資産額	1.4966円	1口当たり純資産額	1.3399円
(1万口当たり純資産額)	(14,966円)	(1万口当たり純資産額)	(13,399円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

開示資料

決算