米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2019/12/17 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2019/12/17 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2017年 3月28日(設定日)から2027年 9月15日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2019/12/17 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2019/12/17 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月15日	0
第2期計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	0
第3期計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0
第4期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0
第5期計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 3月28日～2017年 9月15日0第2期計算期間2017年 9月16日～2018年 3月15日0第3期計算期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0第4期計算期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0第5期計算期間2019年 3月16日～2019年 9月17日0

2019/12/17 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2019/12/17 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 6月14日	有価証券届出書
2019年 6月14日	有価証券報告書

2019/12/17 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月15日	1.4
第2期計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△6.3
第3期計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.7
第4期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.7
第5期計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	1.6

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2017年 3月28日～2017年 9月15日1.4第2期計算期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△6.3第3期計算期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.7第4期計算期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0.7第5期計算期間2019年 3月16日～2019年 9月17日1.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/12/17 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2019/12/17 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2019/12/17 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/12/17 9:00

#23 投資リスク（連結）

市場リスク
主要投資対象ファンドがエクセス・リターン・スワップ取引にて参照する指数は、市場・経済の状況等を反映し変動します。当該参照指数が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。2019/12/17 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2019/12/17 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/12/17 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2019/12/17 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	テールリスク抑制型米国ハイイールド債券インデックス複製ファンド(適格機関投資家向け)	282,010,014	0.9885	278,766,898	0.9939	280,289,752	99.48
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	996	1.0025	998	1.0025	998	0.00

e border="0">国/

2019/12/17 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	280,289,752	99.48
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,453,572	0.52
合計(純資産総額)		281,744,322	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本280,289,75299.48親投資信託受益証券日本9980.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,453,5720.52合計(純資産総額)281,744,322100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/17 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2019/12/17 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2019/12/17 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	第5期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
営業収益
受取利息	-	1
有価証券売買等損益	△3,019,514	8,403,435
営業収益合計	△3,019,514	8,403,436
営業費用
支払利息	5,584	1,395
受託者報酬	101,531	58,444
委託者報酬	3,384,394	1,948,040
その他費用	17,209	9,686
営業費用合計	3,508,718	2,017,565
営業利益又は営業損失(△)	△6,528,232	6,385,871
経常利益又は経常損失(△)	△6,528,232	6,385,871
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,528,232	6,385,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,028,277	1,780,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,208,610	△14,774,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,933,702	3,400,096
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,933,702	3,400,096
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,774,863	△6,769,432

2019/12/17 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/12/17 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/12/17 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2019/12/17 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/12/17 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2019/12/17 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2019/12/17 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 9月15日)	2,088,851,181	2,088,851,181	10,136	10,136
第2期計算期間末	(2018年 3月15日)	1,938,151,315	1,938,151,315	9,493	9,493
第3期計算期間末	(2018年 9月18日)	1,084,245,563	1,084,245,563	9,557	9,557
第4期計算期間末	(2019年 3月15日)	374,223,160	374,223,160	9,620	9,620
第5期計算期間末	(2019年 9月17日)	295,161,903	295,161,903	9,776	9,776
	2018年10月末日	775,127,706	―	9,504	―
	11月末日	612,740,210	―	9,378	―
	12月末日	521,695,052	―	9,537	―
	2019年 1月末日	483,761,034	―	9,517	―
	2月末日	401,306,278	―	9,599	―
	3月末日	377,098,849	―	9,694	―
	4月末日	379,276,367	―	9,750	―
	5月末日	372,895,230	―	9,586	―
	6月末日	354,772,260	―	9,854	―
	7月末日	315,390,918	―	9,817	―
	8月末日	315,007,649	―	9,805	―
	9月末日	295,192,996	―	9,777	―
	10月末日	281,744,322	―	9,815	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 9月15日)2,088,851,1812,088,851,18110,13610,136第2期計算期間末(2018年 3月15日)1,938,151,3151,938,151,3159,4939,493第3期計算期間末(2018年 9月18日)1,084,245,5631,084,245,5639,5579,557第4期計算期間末(2019年 3月15日)374,223,160374,223,1609,6209,620第5期計算期間末(2019年 9月17日)295,161,903295,161,9039,7769,7762018年10月末日775,127,706―9,504―11月末日612,740,210―9,378―12月末日521,695,052―9,537―2019年 1月末日483,761,034―9,517―2月末日401,306,278―9,599―3月末日377,098,849―9,694―4月末日379,276,367―9,750―5月末日372,895,230―9,586―6月末日354,772,260―9,854―7月末日315,390,918―9,817―8月末日315,007,649―9,805―9月末日295,192,996―9,777―10月末日281,744,322―9,815―

2019/12/17 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	282,137,458	円
Ⅱ 負債総額	393,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,744,322	円
Ⅳ 発行済口数	287,044,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円
(1万口当たり純資産額)	(9,815	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額282,137,458円Ⅱ 負債総額393,136円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)281,744,322円Ⅳ 発行済口数287,044,197口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9815円(1万口当たり純資産額)(9,815円)

2019/12/17 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月16日から9月15日まで及び9月16日から翌年3月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年3月28日から2017年9月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/12/17 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月15日	2,061,333,988	500,000	2,060,833,988
第2期計算期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	19,503,698	38,696,403	2,041,641,283
第3期計算期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	―	907,187,110	1,134,454,173
第4期計算期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	―	745,456,150	388,998,023
第5期計算期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	―	87,066,688	301,931,335

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年 3月28日～2017年 9月15日2,061,333,988500,0002,060,833,988第2期計算期間2017年 9月16日～2018年 3月15日19,503,69838,696,4032,041,641,283第3期計算期間2018年 3月16日～2018年 9月18日―907,187,1101,134,454,173第4期計算期間2018年 9月19日～2019年 3月15日―745,456,150388,998,023第5期計算期間2019年 3月16日～2019年 9月17日―87,066,688301,931,335e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/12/17 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2019/12/17 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/12/17 9:00

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2019/12/17 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2019/12/17 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2019年10月31日現在の状況について記載してあります。

2019/12/17 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/12/17 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2019/12/17 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	587,451,901,006	円
Ⅱ 負債総額	701,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,451,199,560	円
Ⅳ 発行済口数	586,014,729,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額587,451,901,006円Ⅱ 負債総額701,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)587,451,199,560円Ⅳ 発行済口数586,014,729,290口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0025円(1万口当たり純資産額)(10,025円)

2019/12/17 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	583,783,258,782
流動資産合計	583,783,258,782
資産合計	583,783,258,782
負債の部
流動負債
未払解約金	62
未払利息	1,232,822
その他未払費用	157,132
流動負債合計	1,390,016
負債合計	1,390,016
純資産の部
元本等
元本	582,325,715,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,456,153,532
元本等合計	583,781,868,766
純資産合計	583,781,868,766
負債純資産合計	583,783,258,782

注記表

2019/12/17 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	587,451,199,560	100.00
合計(純資産総額)		587,451,199,560	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―587,451,199,560100.00合計(純資産総額)587,451,199,560100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/12/17 9:00