純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/05/06 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	18,862,930
追加型公社債投資信託	16	1,349,427
単位型株式投資信託	89	407,755
単位型公社債投資信託	50	182,673
合 計	1,054	20,802,785

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/05/06 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.737%(税抜0.67%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/05/06 9:04

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2022/05/06 9:04

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/05/06 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券先進国ロング・ショート戦略マザーファンド4,894,107,2540.98264,808,949,7870.97414,767,349,87629.76アイルランド投資証券ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション3,695,260.5371,280.444,731,567,1621,259.84544,655,456,98929.06日本投資信託受益証券MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け)3,868,073,3021.03554,005,389,9041.0253,964,775,13424.75日本親投資信託受益証券日本株マーケットニュートラル・マザーファンド1,666,111,2871.41992,365,711,4161.41562,358,547,13714.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券24.75投資証券29.06親投資信託受益証券44.48合計98.30e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/05/06 9:04

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	272,810,962	1.71
純資産総額		16,018,940,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,964,775,13424.75投資証券アイルランド4,655,456,98929.06親投資信託受益証券日本7,125,897,01344.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―272,810,9621.71純資産総額16,018,940,098100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/06 9:04

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/05/06 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/05/06 9:04

#10 注記表（連結）

	第4期[令和 3年 2月 5日現在]	第5期[令和 4年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0223円	1.0086円
(1万口当たり純資産額)	(10,223円)	(10,086円)

2022/05/06 9:04

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/05/06 9:04

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,025,809,860
Ⅱ 負債総額	6,869,762
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,018,940,098
Ⅳ 発行済口数	16,053,748,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978
(10,000口当たり)	(9,978	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,025,809,860Ⅱ 負債総額6,869,762Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,018,940,098Ⅳ 発行済口数16,053,748,312口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978(10,000口当たり)(9,978)

2022/05/06 9:04

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/05/06 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	25,858,011,900
Ⅱ 負債総額	11,452,329,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,405,682,169
Ⅳ 発行済口数	10,176,283,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4156
(10,000口当たり)	(14,156	)

e border="0">Ⅰ 資産総額25,858,011,900Ⅱ 負債総額11,452,329,731Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,405,682,169Ⅳ 発行済口数10,176,283,316口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4156(10,000口当たり)(14,156)

2022/05/06 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

先進国ロング・ショート戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,850,975,164
Ⅱ 負債総額	148,271,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,702,703,331
Ⅳ 発行済口数	5,854,137,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741
(10,000口当たり)	(9,741	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,850,975,164Ⅱ 負債総額148,271,833Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,702,703,331Ⅳ 発行済口数5,854,137,305口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9741(10,000口当たり)(9,741)

2022/05/06 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	10,926,019,549
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 2月 7日現在]
負債合計	135,795,817
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/06 9:04

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,991,138,869	20.76
純資産総額		14,405,682,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本11,414,543,30079.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,991,138,86920.76純資産総額14,405,682,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/05/06 9:04

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,699,973,331	47.35
純資産総額		5,702,703,331	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本3,002,730,00052.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,699,973,33147.35純資産総額5,702,703,331100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/05/06 9:04