有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,248,466,359
株式	5,177,498,100
未収入金	629,039,658
信用取引預け金	5,075,237,111
未収配当金	9,551,620
流動資産合計	12,139,792,848
資産合計	12,139,792,848
負債の部
流動負債
信用売証券	5,173,173,650
未払金	495,161,984
未払解約金	14,969,594
未払利息	2,283
その他未払費用	13,614,520
流動負債合計	5,696,922,031
負債合計	5,696,922,031
純資産の部
元本等
元本	4,402,086,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,040,784,505
元本等合計	6,442,870,817
純資産合計	6,442,870,817
負債純資産合計	12,139,792,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

			[平成31年 2月 5日現在]
1.		期首	平成30年 2月 6日
		期首元本額	2,290,392,308円
		期中追加設定元本額	3,228,818,749円
		期中一部解約元本額	1,117,124,745円
		元本の内訳※
		日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	156,698,344円
		ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	1,422,671,997円
		三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	104,971,343円
		三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	223,619,357円
		MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	2,494,125,271円
		合計	4,402,086,312円
2.		差入保証金代用有価証券
		信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
		株式	2,849,173,400円
3.		受益権の総数	4,402,086,312口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△181,791,064
信用売証券	△77,995,511
合計	△259,786,575

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4636円
(1万口当たり純資産額)	(14,636円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	29,000	722.00	20,938,000	代用有価証券 25,000株
1515	日鉄鉱業	3,100	4,765.00	14,771,500	代用有価証券 2,400株
1605	国際石油開発帝石	24,000	1,043.00	25,032,000
1662	石油資源開発	5,000	2,114.00	10,570,000	代用有価証券 5,000株
1417	ミライト・ホールディングス	12,000	1,608.00	19,296,000	代用有価証券 10,000株
1719	安藤・間	24,000	738.00	17,712,000	代用有価証券 18,300株
1762	高松コンストラクショングループ	3,500	2,816.00	9,856,000	代用有価証券 3,500株
1805	飛島建設	9,000	1,437.00	12,933,000	代用有価証券 9,000株
1812	鹿島建設	15,000	1,568.00	23,520,000	代用有価証券 15,000株
1821	三井住友建設	25,000	697.00	17,425,000	代用有価証券 19,600株
1835	東鉄工業	5,000	2,990.00	14,950,000	代用有価証券 4,000株
1861	熊谷組	4,600	3,480.00	16,008,000	代用有価証券 2,000株
1871	ピーエス三菱	15,000	594.00	8,910,000
1873	日本ハウスホールディングス	25,000	442.00	11,050,000	代用有価証券 25,000株
1882	東亜道路工業	4,400	3,100.00	13,640,000	代用有価証券 2,000株
1890	東洋建設	49,000	416.00	20,384,000	代用有価証券 37,000株
1898	世紀東急工業	25,000	625.00	15,625,000	代用有価証券 25,000株
1899	福田組	3,000	4,215.00	12,645,000	代用有価証券 2,000株
1928	積水ハウス	13,000	1,633.00	21,229,000
1941	中電工	7,000	2,314.00	16,198,000	代用有価証券 7,000株
1949	住友電設	9,000	1,814.00	16,326,000	代用有価証券 8,000株
1959	九電工	5,000	3,955.00	19,775,000	代用有価証券 3,700株
1967	ヤマト	10,000	475.00	4,750,000	代用有価証券 13,000株
6379	新興プランテック	9,000	1,245.00	11,205,000
2109	三井製糖	6,000	2,938.00	17,628,000	代用有価証券 4,500株
2206	江崎グリコ	3,500	5,490.00	19,215,000	代用有価証券 3,000株
2222	寿スピリッツ	4,000	4,500.00	18,000,000	代用有価証券 1,300株
2267	ヤクルト本社	3,000	7,340.00	22,020,000	代用有価証券 3,000株
2281	プリマハム	8,000	2,067.00	16,536,000	代用有価証券 8,000株
2501	サッポロホールディングス	6,000	2,522.00	15,132,000	代用有価証券 6,000株
2502	アサヒグループホールディングス	5,000	4,618.00	23,090,000
2531	宝ホールディングス	12,400	1,249.00	15,487,600	代用有価証券 12,400株
2607	不二製油グループ本社	5,000	3,520.00	17,600,000
2915	ケンコーマヨネーズ	9,000	2,136.00	19,224,000	代用有価証券 6,000株
2918	わらべや日洋ホールディングス	10,000	1,877.00	18,770,000	代用有価証券 7,000株
3106	倉敷紡績	6,000	2,432.00	14,592,000	代用有価証券 6,000株
8011	三陽商会	13,000	1,818.00	23,634,000
3861	王子ホールディングス	37,000	637.00	23,569,000	代用有価証券 30,000株
3865	北越コーポレーション	35,000	606.00	21,210,000	代用有価証券 35,000株
3946	トーモク	9,400	1,585.00	14,899,000	代用有価証券 7,900株
3407	旭化成	20,000	1,220.50	24,410,000
4021	日産化学	4,000	5,700.00	22,800,000	代用有価証券 3,500株
4028	石原産業	12,000	1,130.00	13,560,000
4041	日本曹達	6,700	2,819.00	18,887,300	代用有価証券 5,200株
4047	関東電化工業	22,000	919.00	20,218,000	代用有価証券 17,000株
4063	信越化学工業	3,000	9,306.00	27,918,000	代用有価証券 2,400株
4064	日本カーバイド工業	9,000	1,680.00	15,120,000	代用有価証券 8,500株
4092	日本化学工業	6,000	2,530.00	15,180,000	代用有価証券 6,000株
4116	大日精化工業	4,500	2,985.00	13,432,500	代用有価証券 4,500株
4118	カネカ	5,500	4,355.00	23,952,500	代用有価証券 4,500株
4182	三菱瓦斯化学	15,000	1,740.00	26,100,000
4187	大阪有機化学工業	10,000	1,188.00	11,880,000	代用有価証券 10,000株
4202	ダイセル	20,000	1,115.00	22,300,000	代用有価証券 14,600株
4216	旭有機材	9,000	1,661.00	14,949,000	代用有価証券 8,000株
4218	ニチバン	5,000	2,093.00	10,465,000
4220	リケンテクノス	25,000	466.00	11,650,000	代用有価証券 15,000株
4231	タイガースポリマー	4,000	571.00	2,284,000	代用有価証券 5,500株
4249	森六ホールディングス	6,000	2,608.00	15,648,000
4272	日本化薬	10,000	1,327.00	13,270,000	代用有価証券 10,000株
4401	ADEKA	11,000	1,728.00	19,008,000	代用有価証券 7,900株
4619	日本特殊塗料	8,000	1,337.00	10,696,000
4631	DIC	5,000	3,520.00	17,600,000
4634	東洋インキSCホールディングス	6,000	2,504.00	15,024,000	代用有価証券 5,000株
4901	富士フイルムホールディングス	4,500	4,686.00	21,087,000	代用有価証券 3,000株
4917	マンダム	5,500	2,640.00	14,520,000	代用有価証券 5,500株
4922	コーセー	1,500	16,430.00	24,645,000	代用有価証券 900株
4928	ノエビアホールディングス	3,000	5,060.00	15,180,000	代用有価証券 3,000株
4971	メック	11,000	1,152.00	12,672,000
4975	JCU	9,000	1,886.00	16,974,000	代用有価証券 9,000株
4997	日本農薬	19,000	500.00	9,500,000
5208	有沢製作所	22,000	836.00	18,392,000	代用有価証券 14,100株
6988	日東電工	4,000	6,069.00	24,276,000
4507	塩野義製薬	3,600	6,720.00	24,192,000
4508	田辺三菱製薬	15,000	1,681.00	25,215,000	代用有価証券 15,000株
4521	科研製薬	3,500	5,380.00	18,830,000	代用有価証券 2,200株
4528	小野薬品工業	10,000	2,309.50	23,095,000
4540	ツムラ	4,500	3,210.00	14,445,000
4555	沢井製薬	3,300	5,620.00	18,546,000	代用有価証券 2,800株
4577	ダイト	3,000	2,900.00	8,700,000
4587	ペプチドリーム	3,500	4,720.00	16,520,000	代用有価証券 3,500株
5192	三ツ星ベルト	8,000	2,181.00	17,448,000	代用有価証券 7,000株
5301	東海カーボン	11,000	1,527.00	16,797,000	代用有価証券 7,300株
5302	日本カーボン	4,200	4,315.00	18,123,000	代用有価証券 1,900株
5357	ヨータイ	8,000	697.00	5,576,000
5393	ニチアス	9,000	1,935.00	17,415,000	代用有価証券 7,000株
5406	神戸製鋼所	26,000	867.00	22,542,000	代用有価証券 20,700株
5410	合同製鐵	10,000	1,795.00	17,950,000	代用有価証券 8,000株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	13,000	1,916.00	24,908,000	代用有価証券 7,600株
5444	大和工業	7,000	2,957.00	20,699,000
5480	日本冶金工業	65,000	253.00	16,445,000
5481	山陽特殊製鋼	8,000	2,316.00	18,528,000	代用有価証券 7,000株
5486	日立金属	21,000	1,110.00	23,310,000
5711	三菱マテリアル	8,000	3,070.00	24,560,000	代用有価証券 6,200株
5802	住友電気工業	14,000	1,581.00	22,134,000	代用有価証券 10,500株
5852	アーレスティ	23,000	663.00	15,249,000	代用有価証券 17,000株
3445	RS Technologies	6,000	2,938.00	17,628,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	9,000	2,523.00	22,707,000	代用有価証券 8,000株
5930	文化シヤッター	20,000	796.00	15,920,000	代用有価証券 8,000株
5933	アルインコ	13,800	977.00	13,482,600	代用有価証券 7,000株
5938	LIXILグループ	15,000	1,628.00	24,420,000
5943	ノーリツ	12,000	1,547.00	18,564,000	代用有価証券 12,000株
5959	岡部	15,000	875.00	13,125,000
6013	タクマ	12,000	1,413.00	16,956,000
6101	ツガミ	31,000	708.00	21,948,000	代用有価証券 17,000株
6118	アイダエンジニアリング	28,000	803.00	22,484,000
6134	FUJI	11,000	1,440.00	15,840,000
6240	ヤマシンフィルタ	27,000	632.00	17,064,000	代用有価証券 16,000株
6247	日阪製作所	24,000	863.00	20,712,000	代用有価証券 15,000株
6262	ペガサスミシン製造	16,000	641.00	10,256,000	代用有価証券 16,000株
6272	レオン自動機	10,000	1,432.00	14,320,000
6277	ホソカワミクロン	5,000	4,510.00	22,550,000	代用有価証券 3,500株
6315	TOWA	20,000	699.00	13,980,000
6371	椿本チエイン	5,000	4,080.00	20,400,000	代用有価証券 3,500株
6390	加藤製作所	7,500	2,766.00	20,745,000	代用有価証券 5,500株
6406	フジテック	15,000	1,224.00	18,360,000
6417	SANKYO	4,000	4,280.00	17,120,000
6420	福島工業	5,000	3,905.00	19,525,000
6432	竹内製作所	10,000	1,996.00	19,960,000	代用有価証券 6,000株
6458	新晃工業	13,000	1,437.00	18,681,000
6460	セガサミーホールディングス	9,000	1,529.00	13,761,000
6463	TPR	9,000	2,401.00	21,609,000	代用有価証券 8,000株
6465	ホシザキ	3,000	7,710.00	23,130,000
6471	日本精工	23,000	1,068.00	24,564,000	代用有価証券 19,000株
6472	NTN	58,000	344.00	19,952,000	代用有価証券 40,000株
6473	ジェイテクト	19,000	1,382.00	26,258,000	代用有価証券 11,700株
6490	日本ピラー工業	11,000	1,386.00	15,246,000
6586	マキタ	6,000	3,995.00	23,970,000	代用有価証券 4,000株
3105	日清紡ホールディングス	20,000	944.00	18,880,000	代用有価証券 15,000株
6448	ブラザー工業	13,000	1,900.00	24,700,000	代用有価証券 8,500株
6503	三菱電機	17,000	1,387.50	23,587,500
6504	富士電機	6,500	3,310.00	21,515,000	代用有価証券 5,500株
6588	東芝テック	7,000	2,701.00	18,907,000	代用有価証券 7,000株
6592	マブチモーター	5,000	3,890.00	19,450,000	代用有価証券 5,000株
6594	日本電産	2,000	13,220.00	26,440,000
6616	トレックス・セミコンダクター	10,600	1,267.00	13,430,200	代用有価証券 9,600株
6622	ダイヘン	7,000	2,584.00	18,088,000
6630	ヤーマン	14,000	1,360.00	19,040,000	代用有価証券 9,000株
6652	IDEC	7,500	1,988.00	14,910,000
6702	富士通	3,500	7,622.00	26,677,000	代用有価証券 3,500株
6703	沖電気工業	12,800	1,291.00	16,524,800	代用有価証券 9,000株
6706	電気興業	5,000	2,644.00	13,220,000
6724	セイコーエプソン	14,500	1,661.00	24,084,500
6742	京三製作所	30,000	428.00	12,840,000	代用有価証券 18,000株
6750	エレコム	6,000	3,155.00	18,930,000
6752	パナソニック	22,000	1,035.00	22,770,000
6763	帝国通信工業	7,000	1,181.00	8,267,000	代用有価証券 7,000株
6789	ローランド ディー.ジー.	7,300	2,195.00	16,023,500	代用有価証券 4,800株
6807	日本航空電子工業	17,000	1,439.00	24,463,000	代用有価証券 6,000株
6814	古野電気	18,000	941.00	16,938,000
6815	ユニデンホールディングス	6,000	2,148.00	12,888,000
6820	アイコム	4,000	2,180.00	8,720,000	代用有価証券 3,000株
6844	新電元工業	5,000	4,380.00	21,900,000
6877	OBARA GROUP	5,500	3,585.00	19,717,500
6915	千代田インテグレ	3,000	1,947.00	5,841,000
6958	日本シイエムケイ	30,000	694.00	20,820,000
6965	浜松ホトニクス	6,000	3,985.00	23,910,000
6967	新光電気工業	30,000	762.00	22,860,000	代用有価証券 18,000株
7280	ミツバ	27,000	683.00	18,441,000
7735	SCREENホールディングス	4,000	4,650.00	18,600,000
3116	トヨタ紡織	11,000	1,780.00	19,580,000
6995	東海理化電機製作所	9,000	1,921.00	17,289,000
7205	日野自動車	23,000	1,055.00	24,265,000
7236	ティラド	6,000	2,328.00	13,968,000	代用有価証券 2,200株
7239	タチエス	12,000	1,556.00	18,672,000
7259	アイシン精機	5,500	4,305.00	23,677,500	代用有価証券 2,500株
7270	SUBARU	9,700	2,540.00	24,638,000	代用有価証券 2,000株
7272	ヤマハ発動機	10,000	2,360.00	23,600,000
7278	エクセディ	7,000	2,750.00	19,250,000
7291	日本プラスト	15,000	773.00	11,595,000
7294	ヨロズ	16,000	1,546.00	24,736,000	代用有価証券 10,000株
7715	長野計器	13,000	864.00	11,232,000
7730	マニー	4,000	4,800.00	19,200,000	代用有価証券 3,000株
7740	タムロン	13,000	1,761.00	22,893,000	代用有価証券 10,000株
7745	エー・アンド・デイ	15,000	723.00	10,845,000
7816	スノーピーク	12,000	1,269.00	15,228,000
7820	ニホンフラッシュ	7,900	2,070.00	16,353,000	代用有価証券 4,500株
7911	凸版印刷	15,000	1,816.00	27,240,000
7914	共同印刷	4,800	2,371.00	11,380,800	代用有価証券 2,700株
7915	NISSHA	16,000	1,477.00	23,632,000
7972	イトーキ	13,000	574.00	7,462,000	代用有価証券 13,000株
9001	東武鉄道	7,000	3,080.00	21,560,000
9020	東日本旅客鉄道	2,100	10,280.00	21,588,000	代用有価証券 2,100株
9022	東海旅客鉄道	1,000	24,125.00	24,125,000	代用有価証券 600株
9044	南海電気鉄道	6,000	2,968.00	17,808,000	代用有価証券 5,000株
9068	丸全昭和運輸	5,000	2,785.00	13,925,000	代用有価証券 5,000株
9069	センコーグループホールディングス	21,000	880.00	18,480,000	代用有価証券 9,000株
9076	セイノーホールディングス	12,000	1,515.00	18,180,000
9142	九州旅客鉄道	5,000	3,575.00	17,875,000
9110	NSユナイテッド海運	5,000	2,644.00	13,220,000
9201	日本航空	3,000	4,086.00	12,258,000
9058	トランコム	2,000	6,600.00	13,200,000	代用有価証券 1,000株
9303	住友倉庫	12,000	1,419.00	17,028,000	代用有価証券 11,000株
9364	上組	10,000	2,434.00	24,340,000	代用有価証券 10,000株
3636	三菱総合研究所	4,500	3,475.00	15,637,500	代用有価証券 4,000株
3659	ネクソン	12,000	1,699.00	20,388,000	代用有価証券 12,000株
3687	フィックスターズ	11,000	1,441.00	15,851,000
3756	豆蔵ホールディングス	13,000	1,068.00	13,884,000
3817	SRAホールディングス	5,000	2,664.00	13,320,000	代用有価証券 5,000株
3844	コムチュア	7,000	3,045.00	21,315,000	代用有価証券 3,000株
3902	メディカル・データ・ビジョン	17,000	946.00	16,082,000	代用有価証券 13,000株
4312	サイバネットシステム	20,000	613.00	12,260,000
4344	ソースネクスト	22,000	578.00	12,716,000
4689	ヤフー	50,000	321.00	16,050,000
4709	インフォメーション・ディベロプメント	8,000	1,481.00	11,848,000
4743	アイティフォー	18,700	824.00	15,408,800	代用有価証券 12,000株
8096	兼松エレクトロニクス	7,000	3,280.00	22,960,000
9413	テレビ東京ホールディングス	3,500	2,439.00	8,536,500
9682	DTS	4,000	4,420.00	17,680,000
9790	福井コンピュータホールディングス	8,000	1,735.00	13,880,000	代用有価証券 8,000株
2729	JALUX	5,000	2,510.00	12,550,000	代用有価証券 5,000株
2733	あらた	4,000	4,235.00	16,940,000	代用有価証券 2,800株
2784	アルフレッサ ホールディングス	6,500	3,050.00	19,825,000	代用有価証券 6,500株
3156	UKCホールディングス	11,000	2,038.00	22,418,000	代用有価証券 7,000株
3360	シップヘルスケアホールディングス	5,000	4,100.00	20,500,000	代用有価証券 4,000株
7459	メディパルホールディングス	8,500	2,589.00	22,006,500	代用有価証券 8,500株
7537	丸文	13,000	723.00	9,399,000
7575	日本ライフライン	11,000	1,666.00	18,326,000	代用有価証券 3,000株
7594	マルカキカイ	8,000	2,014.00	16,112,000
7599	IDOM	30,000	423.00	12,690,000
7609	ダイトロン	10,000	1,384.00	13,840,000
8036	日立ハイテクノロジーズ	6,500	4,150.00	26,975,000	代用有価証券 2,600株
8037	カメイ	10,500	1,183.00	12,421,500	代用有価証券 5,000株
8059	第一実業	4,600	3,585.00	16,491,000
8075	神鋼商事	4,300	2,587.00	11,124,100
8084	菱電商事	9,200	1,399.00	12,870,800	代用有価証券 4,500株
8095	イワキ	20,000	402.00	8,040,000
8137	サンワテクノス	10,500	987.00	10,363,500	代用有価証券 8,000株
8159	立花エレテック	8,900	1,612.00	14,346,800	代用有価証券 4,000株
9934	因幡電機産業	3,600	4,600.00	16,560,000	代用有価証券 3,600株
9991	ジェコス	13,500	1,047.00	14,134,500	代用有価証券 13,500株
2651	ローソン	3,500	6,790.00	23,765,000
2681	ゲオホールディングス	10,000	1,667.00	16,670,000	代用有価証券 10,000株
2764	ひらまつ	22,300	342.00	7,626,600	代用有価証券 22,300株
3034	クオールホールディングス	10,000	1,515.00	15,150,000
3046	ジンズ	3,500	5,500.00	19,250,000	代用有価証券 2,000株
3050	DCMホールディングス	13,000	1,119.00	14,547,000
3053	ペッパーフードサービス	3,200	2,725.00	8,720,000	代用有価証券 2,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	4,600	2,080.00	9,568,000	代用有価証券 4,600株
3086	J.フロント リテイリング	13,000	1,265.00	16,445,000	代用有価証券 13,000株
3091	ブロンコビリー	3,500	2,625.00	9,187,500	代用有価証券 2,300株
3097	物語コーポレーション	1,200	9,580.00	11,496,000	代用有価証券 600株
3148	クリエイトSDホールディングス	8,500	2,814.00	23,919,000	代用有価証券 5,500株
3193	鳥貴族	4,900	1,749.00	8,570,100	代用有価証券 2,000株
3194	キリン堂ホールディングス	10,500	1,439.00	15,109,500	代用有価証券 7,500株
3197	すかいらーくホールディングス	5,600	1,832.00	10,259,200	代用有価証券 3,500株
3221	ヨシックス	4,200	2,916.00	12,247,200	代用有価証券 3,700株
3341	日本調剤	2,500	3,955.00	9,887,500	代用有価証券 5,500株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	9,000	1,264.00	11,376,000	代用有価証券 4,600株
3397	トリドールホールディングス	4,900	2,009.00	9,844,100	代用有価証券 3,000株
4350	メディカルシステムネットワーク	15,000	430.00	6,450,000
7419	ノジマ	9,000	1,973.00	17,757,000
7453	良品計画	900	27,010.00	24,309,000	代用有価証券 700株
7475	アルビス	5,000	2,478.00	12,390,000	代用有価証券 2,500株
7516	コーナン商事	6,000	2,756.00	16,536,000	代用有価証券 6,000株
7520	エコス	8,000	1,677.00	13,416,000	代用有価証券 4,500株
7593	VTホールディングス	15,000	434.00	6,510,000	代用有価証券 35,000株
7611	ハイデイ日高	4,600	2,234.00	10,276,400	代用有価証券 4,600株
7618	ピーシーデポコーポレーション	29,000	446.00	12,934,000
8005	スクロール	9,300	392.00	3,645,600	代用有価証券 14,000株
8227	しまむら	2,400	9,390.00	22,536,000	代用有価証券 2,400株
8233	高島屋	16,000	1,467.00	23,472,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	12,000	1,583.00	18,996,000	代用有価証券 10,000株
8255	アクシアル リテイリング	4,000	3,540.00	14,160,000	代用有価証券 4,000株
9842	アークランドサカモト	10,500	1,434.00	15,057,000	代用有価証券 5,000株
9948	アークス	8,000	2,519.00	20,152,000	代用有価証券 6,000株
9956	バローホールディングス	7,500	2,649.00	19,867,500	代用有価証券 6,500株
3228	三栄建築設計	11,000	1,686.00	18,546,000	代用有価証券 11,000株
3254	プレサンスコーポレーション	11,000	1,510.00	16,610,000	代用有価証券 9,000株
3258	ユニゾホールディングス	5,200	2,169.00	11,278,800	代用有価証券 5,200株
3284	フージャースホールディングス	15,700	668.00	10,487,600	代用有価証券 12,000株
3288	オープンハウス	5,000	4,570.00	22,850,000	代用有価証券 2,000株
8804	東京建物	16,000	1,306.00	20,896,000	代用有価証券 16,000株
8806	ダイビル	11,000	1,098.00	12,078,000
8881	日神不動産	17,000	448.00	7,616,000
8905	イオンモール	11,000	1,872.00	20,592,000	代用有価証券 11,000株
8934	サンフロンティア不動産	13,000	1,228.00	15,964,000	代用有価証券 10,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	9,000	893.00	8,037,000
9706	日本空港ビルデング	6,000	4,460.00	26,760,000	代用有価証券 6,000株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	8,800	2,280.00	20,064,000	代用有価証券 3,200株
2154	トラスト・テック	5,500	3,310.00	18,205,000	代用有価証券 3,400株
2157	コシダカホールディングス	12,000	1,631.00	19,572,000	代用有価証券 10,000株
2174	GCA	21,000	791.00	16,611,000	代用有価証券 14,000株
2183	リニカル	9,800	1,448.00	14,190,400	代用有価証券 9,800株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	10,900	617.00	6,725,300	代用有価証券 10,900株
2427	アウトソーシング	15,000	1,292.00	19,380,000	代用有価証券 12,000株
2433	博報堂DYホールディングス	14,000	1,675.00	23,450,000	代用有価証券 12,000株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	10,000	1,302.00	13,020,000
2475	WDBホールディングス	6,000	2,730.00	16,380,000
2492	インフォマート	13,000	1,197.00	15,561,000	代用有価証券 13,000株
4318	クイック	9,000	1,603.00	14,427,000	代用有価証券 9,000株
4324	電通	4,200	5,290.00	22,218,000	代用有価証券 4,200株
4345	シーティーエス	20,000	657.00	13,140,000	代用有価証券 15,000株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	4,000	5,580.00	22,320,000
6089	ウィルグループ	14,000	941.00	13,174,000	代用有価証券 10,000株
6099	エラン	11,000	1,304.00	14,344,000
6196	ストライク	6,000	2,185.00	13,110,000
6200	インソース	7,000	2,281.00	15,967,000	代用有価証券 5,000株
6547	グリーンズ	10,500	1,491.00	15,655,500	代用有価証券 10,500株
8920	東祥	5,500	3,330.00	18,315,000
9678	カナモト	7,000	3,040.00	21,280,000
9699	西尾レントオール	4,000	3,430.00	13,720,000
9735	セコム	2,500	9,174.00	22,935,000	代用有価証券 2,500株
9743	丹青社	15,000	1,149.00	17,235,000	代用有価証券 12,000株
9755	応用地質	6,500	1,201.00	7,806,500
	合 計	3,365,700		5,177,498,100

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 備考欄以外に下記の通り、約定未受渡にかかる有価証券を差入保証金代用有価証券として担保に差し入れております。

銘 柄 株式数 2053 中部飼料 4,000 3107 ダイワボウホールディングス 4,000 3434 アルファCo 1,200 3593 ホギメディカル 5,000 4088 エア・ウォーター 9,500 4217 日立化成 15,000 4968 荒川化学工業 2,000 5401 新日鐵住金 8,500 5631 日本製鋼所 5,000 5911 横河ブリッジホールディングス 8,000 6165 パンチ工業 13,000 6302 住友重機械工業 5,100 6481 THK 6,400 7313 テイ・エス テック 4,000 8114 デサント 10,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
サカタのタネ	4,000	14,900,000
ショーボンドホールディングス	2,200	17,402,000
第一カッター興業	6,000	11,034,000
東建コーポレーション	3,000	19,500,000
ヤマウラ	13,000	12,571,000
錢高組	2,300	11,822,000
西松建設	7,000	18,109,000
奥村組	5,600	19,460,000
イチケン	3,000	6,066,000
戸田建設	23,000	16,514,000
北野建設	2,500	8,150,000
大東建託	1,500	23,062,500
日本道路	2,000	12,680,000
五洋建設	30,000	19,410,000
ユアテック	18,000	16,560,000
きんでん	11,000	19,899,000
協和エクシオ	7,000	18,998,000
新日本空調	2,500	4,490,000
三機工業	10,000	11,590,000
日揮	15,000	24,810,000
中外炉工業	5,900	12,295,600
高砂熱学工業	8,000	14,024,000
東芝プラントシステム	8,600	17,389,200
千代田化工建設	23,100	8,292,900
フィード・ワン	38,000	6,840,000
日新製糖	7,000	14,525,000
名糖産業	7,000	9,625,000
不二家	7,600	17,328,000
六甲バター	3,000	6,126,000
丸大食品	6,000	10,890,000
キリンホールディングス	8,000	21,280,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	7,000	24,255,000
ダイドーグループホールディングス	3,000	15,960,000
キーコーヒー	6,000	12,360,000
J-オイルミルズ	2,500	9,812,500
キッコーマン	3,900	21,138,000
ハウス食品グループ本社	5,000	20,175,000
カゴメ	6,000	17,430,000
グンゼ	4,500	21,712,500
東洋紡	9,000	14,751,000
アツギ	11,000	10,879,000
セーレン	9,600	17,875,200
大王製紙	14,000	19,824,000
クレハ	2,100	14,217,000
トクヤマ	5,000	13,845,000
デンカ	4,000	14,040,000
大陽日酸	13,000	22,412,000
日本パーカライジング	9,000	12,357,000
戸田工業	2,900	6,754,100
三井化学	9,000	24,399,000
東京応化工業	4,500	14,265,000
住友ベークライト	4,500	18,337,500
積水化成品工業	14,000	13,762,000
日油	6,000	22,320,000
第一工業製薬	6,000	16,902,000
日本ペイントホールディングス	7,000	26,110,000
関西ペイント	11,000	21,219,000
中国塗料	16,000	16,128,000
サカタインクス	15,000	18,540,000
ファンケル	8,000	19,464,000
エステー	6,000	10,890,000
アグロ カネショウ	6,000	13,338,000
クミアイ化学工業	20,000	13,720,000
レック	8,000	13,128,000
JSP	6,000	14,628,000
エフピコ	3,000	18,870,000
ニフコ	6,000	16,644,000
あすか製薬	16,000	19,552,000
中外製薬	4,000	27,280,000
エーザイ	2,800	25,275,600
栄研化学	6,600	16,658,400
鳥居薬品	7,000	17,199,000
東和薬品	2,500	20,025,000
富士製薬工業	7,200	13,233,600
ゼリア新薬工業	10,000	18,730,000
第一三共	6,600	25,000,800
出光興産	6,000	22,650,000
JXTGホールディングス	37,000	21,593,200
横浜ゴム	10,500	24,444,000
オカモト	3,000	17,400,000
住友理工	19,000	19,513,000
日本電気硝子	9,000	27,000,000
ノリタケカンパニーリミテド	3,500	18,795,000
TOTO	5,500	23,375,000
MARUWA	3,000	17,400,000
東京製鐵	17,100	15,680,700
淀川製鋼所	7,000	15,750,000
大同特殊鋼	2,500	11,262,500
新日本電工	50,000	11,450,000
DOWAホールディングス	4,500	15,862,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	4,600	7,870,600
リョービ	7,500	21,907,500
アサヒホールディングス	6,000	12,738,000
トーカロ	20,000	18,700,000
川田テクノロジーズ	2,200	14,894,000
長府製作所	7,000	14,609,000
東プレ	8,000	19,520,000
東京製綱	11,000	10,824,000
パイオラックス	4,100	9,434,100
日本発條	20,000	20,900,000
三浦工業	6,200	16,603,600
東芝機械	10,000	22,290,000
オーエスジー	10,000	22,490,000
旭ダイヤモンド工業	20,000	14,940,000
日進工具	7,000	17,444,000
島精機製作所	3,000	10,635,000
ユニオンツール	2,000	6,230,000
日精エー・エス・ビー機械	2,000	7,620,000
サトーホールディングス	5,500	14,520,000
小松製作所	9,000	24,156,000
日立建機	9,000	25,101,000
巴工業	7,800	18,821,400
井関農機	8,500	14,441,500
月島機械	8,500	11,942,500
澁谷工業	5,000	18,725,000
アイチ コーポレーション	10,000	7,250,000
ダイフク	5,000	28,400,000
タダノ	15,000	18,060,000
アマノ	7,000	16,366,000
キッツ	16,000	14,784,000
IHI	8,000	27,240,000
ミネベアミツミ	10,000	18,130,000
オムロン	4,000	18,920,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,500	17,572,500
メルコホールディングス	6,300	24,822,000
日本電気	6,200	23,281,000
ルネサスエレクトロニクス	28,600	18,046,600
アンリツ	9,000	19,215,000
富士通ゼネラル	12,000	17,736,000
タムラ製作所	28,000	16,520,000
日本トリム	2,600	14,378,000
ヨコオ	14,000	22,106,000
ヒロセ電機	2,200	26,158,000
アズビル	7,000	16,387,000
日本光電工業	5,300	18,629,500
エスペック	8,500	17,221,000
日置電機	5,000	22,450,000
シスメックス	4,500	27,612,000
コーセル	18,500	21,293,500
イリソ電子工業	5,100	22,822,500
レーザーテック	5,900	23,865,500
スタンレー電気	7,000	23,170,000
ウシオ電機	15,000	19,020,000
日本セラミック	7,500	19,560,000
カシオ計算機	16,000	24,128,000
ファナック	1,200	22,716,000
ローム	3,500	26,705,000
村田製作所	1,000	17,230,000
小糸製作所	3,500	22,435,000
リコー	20,600	23,875,400
モリタホールディングス	7,000	12,817,000
名村造船所	33,500	14,740,000
三菱ロジスネクスト	11,000	13,156,000
近畿車輛	5,200	10,207,600
三菱自動車工業	37,000	23,976,000
武蔵精密工業	12,000	18,672,000
日産車体	19,000	19,266,000
新明和工業	13,100	19,492,800
NOK	13,000	23,556,000
フタバ産業	25,000	15,750,000
太平洋工業	10,000	17,830,000
ケーヒン	10,000	19,610,000
シマノ	1,300	20,384,000
ジャムコ	4,000	10,764,000
テルモ	2,500	15,570,000
インターアクション	9,000	21,195,000
ニコン	13,000	24,271,000
トプコン	12,000	18,564,000
オリンパス	5,000	22,825,000
HOYA	4,000	26,284,000
朝日インテック	4,200	20,727,000
メニコン	6,000	16,428,000
前田工繊	7,900	20,287,200
フランスベッドホールディングス	10,000	8,890,000
フジシールインターナショナル	6,400	24,640,000
図書印刷	10,000	9,710,000
アシックス	16,000	26,768,000
河合楽器製作所	5,000	15,350,000
コクヨ	8,500	14,016,500
オカムラ	10,300	14,471,500
メタウォーター	6,000	18,600,000
相鉄ホールディングス	4,000	13,180,000
京浜急行電鉄	12,000	21,996,000
小田急電鉄	8,000	19,664,000
ハマキョウレックス	4,000	15,500,000
近鉄グループホールディングス	5,000	24,075,000
阪急阪神ホールディングス	5,000	19,500,000
神戸電鉄	1,300	5,076,500
ヤマトホールディングス	7,500	21,393,750
トナミホールディングス	2,500	15,250,000
福山通運	4,000	17,520,000
日立物流	5,300	16,403,500
SGホールディングス	8,500	25,755,000
ANAホールディングス	3,000	12,207,000
三菱倉庫	6,200	17,112,000
キユーソー流通システム	2,300	4,786,300
システナ	18,000	22,356,000
TIS	4,000	20,440,000
ベリサーブ	2,000	13,360,000
セック	3,300	12,705,000
GMOクラウド	2,900	10,106,500
eBASE	2,500	4,475,000
アドソル日進	7,000	11,585,000
オービック	2,500	26,125,000
ジャストシステム	6,000	14,394,000
日本オラクル	2,800	22,652,000
サイボウズ	27,300	18,045,300
EMシステムズ	15,000	17,265,000
ネットワンシステムズ	11,000	26,444,000
日本ユニシス	5,000	14,575,000
テレビ朝日ホールディングス	7,000	14,056,000
コネクシオ	9,000	12,915,000
ゼンリン	6,400	17,971,200
シーイーシー	13,000	27,560,000
ミロク情報サービス	5,500	14,591,500
ソフトバンクグループ	2,000	16,832,000
伊藤忠食品	700	3,363,500
横浜冷凍	20,100	18,853,800
あい ホールディングス	7,500	15,240,000
マクニカ・富士エレホールディングス	15,000	22,965,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	10,000	11,130,000
TOKAIホールディングス	15,800	14,251,600
ナガイレーベン	7,000	15,939,000
松田産業	10,500	15,225,000
アズワン	1,800	14,580,000
小津産業	6,500	12,252,500
日本エム・ディ・エム	10,000	11,050,000
シークス	15,000	22,950,000
住友商事	13,000	22,048,000
三菱商事	8,000	25,216,000
キヤノンマーケティングジャパン	9,000	18,414,000
正栄食品工業	4,000	11,400,000
岩谷産業	4,000	14,980,000
サンゲツ	8,900	18,690,000
リョーサン	4,000	12,300,000
新光商事	7,000	12,922,000
三信電気	8,000	14,128,000
モスフードサービス	4,000	10,984,000
PALTAC	3,000	15,870,000
トラスコ中山	6,200	18,457,400
カワチ薬品	8,000	17,328,000
アルペン	8,000	13,400,000
ビックカメラ	12,000	15,432,000
MonotaRO	6,000	14,448,000
ドトール・日レスホールディングス	6,000	12,786,000
ジョイフル本田	12,000	16,824,000
綿半ホールディングス	5,300	10,668,900
コスモス薬品	600	12,612,000
薬王堂	4,900	12,715,500
カッパ・クリエイト	8,900	12,326,500
ライトオン	15,000	12,435,000
ワタミ	9,600	13,420,800
幸楽苑ホールディングス	6,600	15,173,400
ユナイテッドアローズ	4,500	18,112,500
スギホールディングス	2,600	11,986,000
ヨンドシーホールディングス	10,000	21,980,000
木曽路	5,000	12,510,000
千趣会	15,000	3,645,000
ケーヨー	31,500	16,726,500
上新電機	6,000	14,154,000
ロイヤルホールディングス	4,000	10,716,000
いなげや	9,700	12,988,300
チヨダ	7,900	14,796,700
ライフコーポレーション	7,300	18,147,800
青山商事	6,000	16,368,000
近鉄百貨店	4,000	13,620,000
イズミ	3,500	19,355,000
ヤオコー	3,600	21,132,000
ゼビオホールディングス	18,000	23,670,000
アインホールディングス	2,000	15,720,000
ヤマダ電機	38,500	20,520,500
松屋フーズホールディングス	3,800	13,680,000
サガミホールディングス	6,600	8,857,200
ファーストリテイリング	400	19,640,000
いちご	35,000	13,020,000
ヒューリック	22,000	22,176,000
スター・マイカ	5,300	7,621,400
日本管理センター	17,000	14,671,000
パーク24	9,200	24,370,800
住友不動産	5,500	22,896,500
テーオーシー	8,000	6,680,000
レオパレス21	30,000	15,120,000
スターツコーポレーション	5,000	12,655,000
日本エスコン	15,800	13,272,000
サンヨーハウジング名古屋	1,300	1,199,900
ファースト住建	12,000	13,836,000
ランドビジネス	12,000	9,600,000
日本工営	4,000	10,492,000
リンクアンドモチベーション	13,100	12,052,000
エス・エム・エス	10,500	19,866,000
ツクイ	17,700	14,425,500
プレステージ・インターナショナル	15,000	20,580,000
ケネディクス	21,000	12,411,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,000	13,342,000
アルプス技研	10,000	17,780,000
オリエンタルランド	2,300	26,530,500
リゾートトラスト	8,000	12,736,000
ユー・エス・エス	12,000	23,340,000
サイバーエージェント	3,600	12,330,000
楽天	22,000	18,062,000
リクルートホールディングス	9,000	26,644,500
ソラスト	14,500	15,167,000
ナガワ	2,400	13,128,000
トランス・コスモス	8,000	16,640,000
藤田観光	3,000	8,130,000
KNT-CTホールディングス	11,200	14,224,000
セントラル警備保障	4,000	17,700,000
ベネッセホールディングス	6,000	17,640,000
イオンディライト	4,000	16,340,000
合計	2,780,900	5,173,173,650

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。