有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,509,771,678
株式	12,724,989,650
信用取引預け金	12,350,751,610
未収配当金	28,077,050
流動資産合計	29,613,589,988
資産合計	29,613,589,988
負債の部
流動負債
信用売証券	12,643,507,700
未払利息	1,556
その他未払費用	29,356,912
流動負債合計	12,672,866,168
負債合計	12,672,866,168
純資産の部
元本等
元本	11,809,623,489
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,131,100,331
元本等合計	16,940,723,820
純資産合計	16,940,723,820
負債純資産合計	29,613,589,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 信用売証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	その他費用として、信用売り株式の借入に係る費用を、予め借入先と合意した料率と計算方法に基づき、原則として、借入実行日(信用売り受渡日)の翌営業日から日々計上しております。 また、信用売り株式の借入先に支払うべき配当金相当額を、株式の配当落ち日に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 5日現在]
1.	期首	平成31年 2月 6日
	期首元本額	4,402,086,312円
	期中追加設定元本額	9,885,675,087円
	期中一部解約元本額	2,478,137,910円
	元本の内訳※
	日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)	424,148,972円
	ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)	3,349,210,927円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	248,391,579円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	523,345,139円
	MUKAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	3,471,412,865円
	MUAM 日本株マーケットニュートラル・ファンド(適格機関投資家限定)	3,793,114,007円
	合計	11,809,623,489円
2.	差入保証金代用有価証券
	信用取引に係る差入保証金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	7,149,801,800円
3.	受益権の総数	11,809,623,489口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、信用売証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	83,331,679
信用売証券	△368,403,684
合計	△285,072,005

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4345円
(1万口当たり純資産額)	(14,345円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	50,000	618.00	30,900,000	代用有価証券 50,000株
1333	マルハニチロ	11,000	2,596.00	28,556,000	代用有価証券 8,000株
1379	ホクト	8,000	2,015.00	16,120,000
1515	日鉄鉱業	3,500	4,440.00	15,540,000	代用有価証券 2,400株
1518	三井松島ホールディングス	18,000	1,154.00	20,772,000	代用有価証券 12,000株
1662	石油資源開発	12,000	2,735.00	32,820,000	代用有価証券 5,000株
1414	ショーボンドホールディングス	5,000	4,590.00	22,950,000
1429	日本アクア	22,000	599.00	13,178,000
1719	安藤・間	30,000	908.00	27,240,000
1801	大成建設	19,000	4,470.00	84,930,000	代用有価証券 11,000株
1815	鉄建建設	5,000	2,812.00	14,060,000
1822	大豊建設	15,000	2,767.00	41,505,000	代用有価証券 14,000株
1833	奥村組	10,000	2,930.00	29,300,000	代用有価証券 10,000株
1835	東鉄工業	8,000	3,270.00	26,160,000	代用有価証券 8,000株
1861	熊谷組	13,000	3,215.00	41,795,000	代用有価証券 10,000株
1871	ピーエス三菱	25,000	726.00	18,150,000	代用有価証券 22,000株
1887	日本国土開発	35,000	603.00	21,105,000
1899	福田組	3,000	4,930.00	14,790,000
1925	大和ハウス工業	35,000	3,535.00	123,725,000	代用有価証券 21,200株
1926	ライト工業	13,000	1,552.00	20,176,000	代用有価証券 13,000株
1929	日特建設	15,000	858.00	12,870,000
1941	中電工	6,000	2,582.00	15,492,000	代用有価証券 6,000株
1944	きんでん	15,000	1,853.00	27,795,000	代用有価証券 10,000株
1950	日本電設工業	11,000	2,350.00	25,850,000	代用有価証券 7,000株
1959	九電工	9,000	3,255.00	29,295,000	代用有価証券 6,000株
1963	日揮ホールディングス	51,500	1,535.00	79,052,500	代用有価証券 43,500株
1968	太平電業	6,500	2,453.00	15,944,500	代用有価証券 6,000株
5912	OSJBホールディングス	100,000	286.00	28,600,000	代用有価証券 70,000株
2109	三井製糖	11,000	2,207.00	24,277,000	代用有価証券 5,000株
2201	森永製菓	6,000	5,280.00	31,680,000
2211	不二家	11,000	2,231.00	24,541,000
2229	カルビー	17,000	3,685.00	62,645,000
2264	森永乳業	7,000	4,270.00	29,890,000	代用有価証券 7,000株
2270	雪印メグミルク	12,000	2,665.00	31,980,000	代用有価証券 10,000株
2288	丸大食品	12,000	2,159.00	25,908,000	代用有価証券 6,000株
2292	S Foods	11,000	2,694.00	29,634,000	代用有価証券 10,000株
2502	アサヒグループホールディングス	21,300	5,061.00	107,799,300	代用有価証券 14,700株
2503	キリンホールディングス	40,000	2,463.00	98,520,000
2815	アリアケジャパン	5,500	7,420.00	40,810,000	代用有価証券 5,500株
2875	東洋水産	15,000	4,725.00	70,875,000
2908	フジッコ	12,000	1,994.00	23,928,000	代用有価証券 7,000株
2918	わらべや日洋ホールディングス	10,000	1,924.00	19,240,000
3103	ユニチカ	80,000	367.00	29,360,000
3593	ホギメディカル	8,000	3,565.00	28,520,000
3865	北越コーポレーション	40,000	524.00	20,960,000	代用有価証券 30,000株
3950	ザ・パック	7,000	4,095.00	28,665,000	代用有価証券 7,000株
4004	昭和電工	31,900	2,682.00	85,555,800	代用有価証券 19,000株
4008	住友精化	7,900	3,055.00	24,134,500	代用有価証券 7,900株
4028	石原産業	32,000	939.00	30,048,000	代用有価証券 25,000株
4041	日本曹達	14,200	3,400.00	48,280,000	代用有価証券 14,000株
4042	東ソー	75,400	1,659.00	125,088,600	代用有価証券 52,000株
4044	セントラル硝子	12,000	2,405.00	28,860,000
4045	東亞合成	34,900	1,273.00	44,427,700	代用有価証券 31,000株
4046	大阪ソーダ	5,000	2,942.00	14,710,000
4063	信越化学工業	8,000	13,095.00	104,760,000	代用有価証券 8,000株
4095	日本パーカライジング	36,400	1,167.00	42,478,800	代用有価証券 22,000株
4116	大日精化工業	3,000	2,968.00	8,904,000
4202	ダイセル	94,000	1,012.00	95,128,000	代用有価証券 56,000株
4206	アイカ工業	9,000	3,465.00	31,185,000	代用有価証券 6,000株
4208	宇部興産	18,200	2,190.00	39,858,000	代用有価証券 14,000株
4212	積水樹脂	12,000	2,493.00	29,916,000	代用有価証券 9,000株
4218	ニチバン	6,500	1,767.00	11,485,500
4246	ダイキョーニシカワ	22,000	778.00	17,116,000	代用有価証券 20,000株
4401	ADEKA	19,000	1,620.00	30,780,000
4612	日本ペイントホールディングス	18,000	5,500.00	99,000,000
4631	DIC	11,000	2,922.00	32,142,000	代用有価証券 9,000株
4634	東洋インキSCホールディングス	12,000	2,503.00	30,036,000
4911	資生堂	10,500	7,035.00	73,867,500
4912	ライオン	38,300	2,067.00	79,166,100	代用有価証券 38,300株
4914	高砂香料工業	10,000	2,398.00	23,980,000	代用有価証券 6,000株
4928	ノエビアホールディングス	5,000	5,230.00	26,150,000
4971	メック	15,500	1,667.00	25,838,500
4974	タカラバイオ	11,000	2,132.00	23,452,000
4996	クミアイ化学工業	32,000	873.00	27,936,000
5208	有沢製作所	14,000	1,007.00	14,098,000
6988	日東電工	15,000	6,210.00	93,150,000	代用有価証券 13,000株
7917	藤森工業	6,500	3,425.00	22,262,500
7970	信越ポリマー	40,900	989.00	40,450,100	代用有価証券 40,900株
4503	アステラス製薬	55,200	1,884.00	103,996,800	代用有価証券 36,000株
4519	中外製薬	11,000	11,690.00	128,590,000	代用有価証券 11,000株
4541	日医工	17,000	1,305.00	22,185,000	代用有価証券 17,000株
4551	鳥居薬品	11,000	3,750.00	41,250,000	代用有価証券 11,000株
4552	JCRファーマ	4,000	9,970.00	39,880,000
4568	第一三共	15,400	7,900.00	121,660,000	代用有価証券 15,400株
5214	日本電気硝子	16,800	2,203.00	37,010,400	代用有価証券 16,800株
5301	東海カーボン	30,700	1,020.00	31,314,000	代用有価証券 24,700株
5302	日本カーボン	7,800	3,860.00	30,108,000	代用有価証券 6,000株
5310	東洋炭素	16,900	2,108.00	35,625,200	代用有価証券 16,900株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	3,500	4,355.00	15,242,500
5344	MARUWA	4,000	8,100.00	32,400,000	代用有価証券 4,000株
5351	品川リフラクトリーズ	6,000	3,005.00	18,030,000	代用有価証券 4,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	13,000	3,015.00	39,195,000	代用有価証券 11,000株
7943	ニチハ	12,000	2,747.00	32,964,000	代用有価証券 11,000株
5444	大和工業	14,000	2,596.00	36,344,000	代用有価証券 12,000株
5451	淀川製鋼所	5,500	1,999.00	10,994,500
5463	丸一鋼管	25,200	3,070.00	77,364,000	代用有価証券 20,200株
5632	三菱製鋼	3,000	999.00	2,997,000
5703	日本軽金属ホールディングス	140,000	212.00	29,680,000
5707	東邦亜鉛	16,000	1,921.00	30,736,000
5803	フジクラ	80,000	429.00	34,320,000	代用有価証券 80,000株
5851	リョービ	14,000	1,769.00	24,766,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	50,000	1,908.00	95,400,000
5930	文化シヤッター	20,000	875.00	17,500,000
5938	LIXILグループ	62,000	1,855.00	115,010,000	代用有価証券 62,000株
5959	岡部	15,000	882.00	13,230,000
5970	ジーテクト	12,000	1,588.00	19,056,000	代用有価証券 10,000株
5975	東プレ	17,000	1,709.00	29,053,000	代用有価証券 15,000株
6013	タクマ	26,000	1,227.00	31,902,000	代用有価証券 24,000株
6103	オークマ	5,000	5,160.00	25,800,000
6118	アイダエンジニアリング	27,000	900.00	24,300,000	代用有価証券 22,000株
6134	FUJI	29,000	1,810.00	52,490,000	代用有価証券 26,000株
6136	オーエスジー	19,000	1,866.00	35,454,000	代用有価証券 19,000株
6140	旭ダイヤモンド工業	47,000	603.00	28,341,000	代用有価証券 44,000株
6141	DMG森精機	17,000	1,592.00	27,064,000
6146	ディスコ	2,500	26,010.00	65,025,000	代用有価証券 1,500株
6235	オプトラン	10,000	2,925.00	29,250,000	代用有価証券 10,000株
6240	ヤマシンフィルタ	35,000	755.00	26,425,000
6269	三井海洋開発	10,500	2,532.00	26,586,000
6273	SMC	2,000	48,990.00	97,980,000
6282	オイレス工業	16,000	1,544.00	24,704,000	代用有価証券 9,000株
6302	住友重機械工業	33,600	2,863.00	96,196,800	代用有価証券 33,600株
6339	新東工業	20,000	938.00	18,760,000	代用有価証券 18,000株
6340	澁谷工業	6,000	3,055.00	18,330,000	代用有価証券 4,000株
6367	ダイキン工業	3,000	15,780.00	47,340,000
6369	トーヨーカネツ	9,000	2,197.00	19,773,000
6371	椿本チエイン	8,000	3,370.00	26,960,000	代用有価証券 4,000株
6432	竹内製作所	20,000	1,916.00	38,320,000	代用有価証券 15,000株
6436	アマノ	11,900	3,060.00	36,414,000	代用有価証券 7,000株
6440	JUKI	35,000	776.00	27,160,000	代用有価証券 31,000株
6458	新晃工業	7,000	1,727.00	12,089,000
6465	ホシザキ	8,500	10,330.00	87,805,000
6473	ジェイテクト	50,000	1,181.00	59,050,000
6490	日本ピラー工業	14,000	1,473.00	20,622,000
7011	三菱重工業	16,000	4,038.00	64,608,000
7718	スター精密	23,000	1,415.00	32,545,000	代用有価証券 23,000株
3105	日清紡ホールディングス	28,000	989.00	27,692,000	代用有価証券 23,000株
6592	マブチモーター	9,000	3,975.00	35,775,000	代用有価証券 9,000株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,000	1,494.00	19,422,000	代用有価証券 13,000株
6641	日新電機	26,000	1,185.00	30,810,000	代用有価証券 21,000株
6701	日本電気	16,000	5,040.00	80,640,000	代用有価証券 14,000株
6702	富士通	9,600	12,705.00	121,968,000	代用有価証券 9,600株
6750	エレコム	8,500	4,470.00	37,995,000	代用有価証券 8,500株
6755	富士通ゼネラル	17,000	2,478.00	42,126,000	代用有価証券 17,000株
6758	ソニー	10,500	7,659.00	80,419,500	代用有価証券 5,500株
6788	日本トリム	4,500	4,405.00	19,822,500
6789	ローランド ディー.ジー.	14,000	1,981.00	27,734,000	代用有価証券 8,000株
6800	ヨコオ	10,000	2,991.00	29,910,000	代用有価証券 8,000株
6804	ホシデン	25,000	1,224.00	30,600,000	代用有価証券 25,000株
6820	アイコム	6,000	2,571.00	15,426,000	代用有価証券 3,000株
6844	新電元工業	9,000	3,485.00	31,365,000	代用有価証券 6,500株
6857	アドバンテスト	9,500	5,730.00	54,435,000
6861	キーエンス	1,500	37,710.00	56,565,000
6923	スタンレー電気	26,800	2,932.00	78,577,600
6925	ウシオ電機	15,000	1,551.00	23,265,000
6947	図研	5,000	2,600.00	13,000,000
6952	カシオ計算機	38,000	2,021.00	76,798,000
6954	ファナック	2,600	20,355.00	52,923,000
6961	エンプラス	9,000	3,000.00	27,000,000	代用有価証券 9,000株
6963	ローム	10,200	8,420.00	85,884,000	代用有価証券 10,200株
6971	京セラ	13,700	7,199.00	98,626,300	代用有価証券 11,200株
6986	双葉電子工業	16,000	1,343.00	21,488,000	代用有価証券 14,000株
7244	市光工業	30,000	703.00	21,090,000
7276	小糸製作所	15,600	4,905.00	76,518,000	代用有価証券 6,000株
7735	SCREENホールディングス	3,000	6,410.00	19,230,000
7739	キヤノン電子	14,000	2,034.00	28,476,000	代用有価証券 14,000株
5949	ユニプレス	19,000	1,413.00	26,847,000	代用有価証券 16,000株
6201	豊田自動織機	15,000	6,080.00	91,200,000	代用有価証券 14,000株
6455	モリタホールディングス	16,000	1,749.00	27,984,000	代用有価証券 16,000株
6902	デンソー	20,000	4,500.00	90,000,000
7014	名村造船所	54,000	239.00	12,906,000	代用有価証券 34,000株
7202	いすゞ自動車	87,000	1,090.50	94,873,500	代用有価証券 87,000株
7246	プレス工業	40,000	365.00	14,600,000	代用有価証券 29,000株
7256	河西工業	16,000	815.00	13,040,000
7270	SUBARU	21,800	2,688.00	58,598,400
7283	愛三工業	28,000	712.00	19,936,000
7309	シマノ	4,900	17,300.00	84,770,000
7313	テイ・エス テック	9,000	3,080.00	27,720,000	代用有価証券 9,000株
7725	インターアクション	10,000	2,648.00	26,480,000
7731	ニコン	52,200	1,332.00	69,530,400
7740	タムロン	9,000	2,376.00	21,384,000
7744	ノーリツ鋼機	18,000	1,552.00	27,936,000	代用有価証券 13,000株
7747	朝日インテック	35,000	3,005.00	105,175,000
7780	メニコン	7,000	5,270.00	36,890,000	代用有価証券 5,000株
7820	ニホンフラッシュ	7,000	2,671.00	18,697,000	代用有価証券 4,000株
7832	バンダイナムコホールディングス	11,600	6,584.00	76,374,400	代用有価証券 11,600株
7911	凸版印刷	30,000	2,218.00	66,540,000
7912	大日本印刷	20,000	3,090.00	61,800,000
7976	三菱鉛筆	11,500	1,657.00	19,055,500	代用有価証券 11,500株
8022	美津濃	8,000	2,724.00	21,792,000	代用有価証券 7,000株
9009	京成電鉄	23,200	4,005.00	92,916,000	代用有価証券 23,200株
9021	西日本旅客鉄道	12,200	9,164.00	111,800,800	代用有価証券 12,200株
9037	ハマキョウレックス	9,500	3,420.00	32,490,000	代用有価証券 9,500株
9039	サカイ引越センター	2,000	6,210.00	12,420,000
9044	南海電気鉄道	13,000	2,779.00	36,127,000	代用有価証券 13,000株
9045	京阪ホールディングス	15,000	4,950.00	74,250,000
9048	名古屋鉄道	29,000	3,275.00	94,975,000	代用有価証券 29,000株
9076	セイノーホールディングス	20,000	1,451.00	29,020,000
9090	丸和運輸機関	12,000	2,294.00	27,528,000	代用有価証券 12,000株
9143	SGホールディングス	37,000	2,435.00	90,095,000	代用有価証券 25,000株
9110	NSユナイテッド海運	3,000	1,981.00	5,943,000
9201	日本航空	21,200	3,127.00	66,292,400	代用有価証券 14,300株
9364	上組	40,000	2,411.00	96,440,000
2327	日鉄ソリューションズ	8,000	3,415.00	27,320,000
3677	システム情報	30,000	1,001.00	30,030,000	代用有価証券 30,000株
3738	ティーガイア	12,000	2,731.00	32,772,000	代用有価証券 12,000株
3756	豆蔵ホールディングス	17,000	1,883.00	32,011,000	代用有価証券 17,000株
3844	コムチュア	12,000	2,281.00	27,372,000
3902	メディカル・データ・ビジョン	25,000	835.00	20,875,000
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	15,000	1,803.00	27,045,000
3925	ダブルスタンダード	5,000	4,305.00	21,525,000	代用有価証券 4,000株
3983	オロ	6,000	3,595.00	21,570,000
4307	野村総合研究所	30,000	2,698.00	80,940,000	代用有価証券 30,000株
4333	東邦システムサイエンス	4,000	881.00	3,524,000
4722	フューチャー	15,000	1,966.00	29,490,000	代用有価証券 10,000株
4725	CAC Holdings	14,000	1,472.00	20,608,000	代用有価証券 14,000株
4733	オービックビジネスコンサルタント	7,000	4,350.00	30,450,000	代用有価証券 7,000株
4743	アイティフォー	28,000	776.00	21,728,000	代用有価証券 20,000株
4779	ソフトブレーン	33,000	571.00	18,843,000	代用有価証券 33,000株
4820	EMシステムズ	20,000	903.00	18,060,000
4845	スカラ	22,000	749.00	16,478,000	代用有価証券 18,000株
9404	日本テレビホールディングス	16,000	1,486.00	23,776,000	代用有価証券 15,000株
9412	スカパーJSATホールディングス	50,000	468.00	23,400,000	代用有価証券 50,000株
9433	KDDI	29,300	3,330.00	97,569,000	代用有価証券 7,000株
9435	光通信	4,000	26,960.00	107,840,000	代用有価証券 2,600株
9450	ファイバーゲート	17,000	1,305.00	22,185,000
9601	松竹	2,000	14,930.00	29,860,000	代用有価証券 2,000株
9602	東宝	13,000	4,105.00	53,365,000	代用有価証券 13,000株
9605	東映	2,000	15,170.00	30,340,000	代用有価証券 2,000株
9682	DTS	15,000	2,248.00	33,720,000	代用有価証券 13,000株
9742	アイネス	11,000	1,726.00	18,986,000
2729	JALUX	3,500	2,346.00	8,211,000	代用有価証券 3,500株
2760	東京エレクトロン デバイス	10,000	2,541.00	25,410,000	代用有価証券 5,000株
2768	双日	120,000	348.00	41,760,000	代用有価証券 120,000株
2784	アルフレッサ ホールディングス	26,000	2,274.00	59,124,000	代用有価証券 22,000株
2874	横浜冷凍	25,000	971.00	24,275,000	代用有価証券 17,000株
3076	あい ホールディングス	16,000	1,896.00	30,336,000	代用有価証券 13,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	10,000	1,038.00	10,380,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	5,500	4,975.00	27,362,500	代用有価証券 5,500株
3543	コメダホールディングス	13,000	2,198.00	28,574,000	代用有価証券 13,000株
7483	ドウシシャ	10,000	1,703.00	17,030,000	代用有価証券 10,000株
7575	日本ライフライン	22,000	1,460.00	32,120,000	代用有価証券 13,000株
7599	IDOM	80,000	587.00	46,960,000	代用有価証券 80,000株
8020	兼松	25,000	1,417.00	35,425,000	代用有価証券 25,000株
8031	三井物産	63,700	1,945.50	123,928,350	代用有価証券 37,000株
8051	山善	17,500	1,031.00	18,042,500
8058	三菱商事	42,600	2,872.00	122,347,200
8074	ユアサ商事	6,000	3,485.00	20,910,000	代用有価証券 6,000株
8129	東邦ホールディングス	11,000	2,286.00	25,146,000	代用有価証券 8,000株
8133	伊藤忠エネクス	11,000	978.00	10,758,000
8140	リョーサン	9,000	2,498.00	22,482,000	代用有価証券 9,000株
8141	新光商事	19,000	856.00	16,264,000
8154	加賀電子	9,000	2,312.00	20,808,000	代用有価証券 9,000株
9869	加藤産業	3,000	3,475.00	10,425,000
9987	スズケン	13,000	4,300.00	55,900,000	代用有価証券 8,000株
2651	ローソン	15,400	6,330.00	97,482,000	代用有価証券 10,600株
2670	エービーシー・マート	9,100	7,120.00	64,792,000	代用有価証券 5,600株
2685	アダストリア	10,000	2,139.00	21,390,000	代用有価証券 10,000株
2730	エディオン	20,000	1,076.00	21,520,000	代用有価証券 20,000株
3028	アルペン	10,000	1,666.00	16,660,000
3073	DDホールディングス	11,000	1,686.00	18,546,000	代用有価証券 11,000株
3085	アークランドサービスホールディングス	13,600	2,005.00	27,268,000	代用有価証券 10,600株
3091	ブロンコビリー	8,000	2,652.00	21,216,000	代用有価証券 8,000株
3097	物語コーポレーション	3,200	9,170.00	29,344,000	代用有価証券 3,200株
3186	ネクステージ	31,000	1,058.00	32,798,000	代用有価証券 26,000株
3193	鳥貴族	8,400	2,572.00	21,604,800	代用有価証券 4,900株
3194	キリン堂ホールディングス	12,000	1,751.00	21,012,000	代用有価証券 10,000株
3221	ヨシックス	5,000	2,908.00	14,540,000	代用有価証券 3,700株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	11,000	2,347.00	25,817,000
3415	TOKYO BASE	38,000	513.00	19,494,000	代用有価証券 38,000株
3539	JMホールディングス	7,000	2,301.00	16,107,000
3563	スシローグローバルホールディングス	1,800	9,500.00	17,100,000	代用有価証券 1,800株
7419	ノジマ	14,000	2,344.00	32,816,000	代用有価証券 14,000株
7508	G-7ホールディングス	8,000	2,429.00	19,432,000
7516	コーナン商事	13,000	2,448.00	31,824,000	代用有価証券 13,000株
7611	ハイデイ日高	9,000	1,999.00	17,991,000	代用有価証券 9,000株
7630	壱番屋	4,000	5,780.00	23,120,000	代用有価証券 4,000株
8028	ファミリーマート	25,000	2,398.00	59,950,000
8174	日本瓦斯	3,000	3,595.00	10,785,000
8185	チヨダ	8,000	1,493.00	11,944,000
8219	青山商事	18,000	1,432.00	25,776,000	代用有価証券 18,000株
8273	イズミ	8,000	3,515.00	28,120,000
9842	アークランドサカモト	14,500	1,224.00	17,748,000	代用有価証券 14,500株
9843	ニトリホールディングス	3,500	17,385.00	60,847,500
9948	アークス	15,000	1,984.00	29,760,000	代用有価証券 12,000株
9956	バローホールディングス	18,000	1,946.00	35,028,000	代用有価証券 18,000株
7198	アルヒ	6,000	1,653.00	9,918,000
3231	野村不動産ホールディングス	41,500	2,721.00	112,921,500	代用有価証券 28,600株
3245	ディア・ライフ	28,000	591.00	16,548,000	代用有価証券 28,000株
3276	日本管理センター	12,000	1,379.00	16,548,000
3288	オープンハウス	9,000	3,040.00	27,360,000	代用有価証券 9,000株
3289	東急不動産ホールディングス	130,000	798.00	103,740,000
3457	ハウスドゥ	10,000	1,327.00	13,270,000	代用有価証券 10,000株
8804	東京建物	17,000	1,770.00	30,090,000
8871	ゴールドクレスト	14,000	1,952.00	27,328,000	代用有価証券 14,000株
8934	サンフロンティア不動産	14,000	1,232.00	17,248,000	代用有価証券 14,000株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	14,300	1,708.00	24,424,400	代用有価証券 8,800株
2130	メンバーズ	10,000	1,913.00	19,130,000	代用有価証券 10,000株
2309	シミックホールディングス	13,000	1,705.00	22,165,000	代用有価証券 9,000株
2413	エムスリー	30,200	3,220.00	97,244,000	代用有価証券 20,200株
2475	WDBホールディングス	8,000	2,647.00	21,176,000	代用有価証券 7,000株
2492	インフォマート	30,000	888.00	26,640,000
4286	レッグス	15,000	1,550.00	23,250,000	代用有価証券 10,000株
4544	みらかホールディングス	9,000	2,942.00	26,478,000
4661	オリエンタルランド	5,000	14,550.00	72,750,000
4694	ビー・エム・エル	8,000	3,145.00	25,160,000
4714	リソー教育	40,000	372.00	14,880,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	15,000	1,059.00	15,885,000	代用有価証券 13,000株
4849	エン・ジャパン	6,000	4,630.00	27,780,000	代用有価証券 6,000株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	30,000	905.00	27,150,000	代用有価証券 30,000株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	8,000	3,770.00	30,160,000	代用有価証券 8,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	13,000	1,863.00	24,219,000	代用有価証券 13,000株
6187	LITALICO	6,000	2,757.00	16,542,000	代用有価証券 6,000株
6191	エアトリ	10,000	1,612.00	16,120,000
6196	ストライク	4,000	4,885.00	19,540,000	代用有価証券 4,000株
6539	MS-Japan	17,000	1,427.00	24,259,000	代用有価証券 14,000株
6541	グレイステクノロジー	11,000	2,807.00	30,877,000	代用有価証券 9,000株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	10,000	2,456.00	24,560,000	代用有価証券 10,000株
9612	ラックランド	10,000	2,191.00	21,910,000
9616	共立メンテナンス	5,000	4,695.00	23,475,000	代用有価証券 5,000株
9671	よみうりランド	1,800	4,455.00	8,019,000	代用有価証券 1,800株
9672	東京都競馬	9,000	3,150.00	28,350,000	代用有価証券 9,000株
9678	カナモト	14,000	2,752.00	38,528,000	代用有価証券 12,000株
9699	西尾レントオール	10,000	2,967.00	29,670,000	代用有価証券 10,000株
9715	トランス・コスモス	7,500	2,857.00	21,427,500
9716	乃村工藝社	25,000	1,293.00	32,325,000	代用有価証券 25,000株
9728	日本管財	4,000	1,915.00	7,660,000
9729	トーカイ	4,000	2,734.00	10,936,000
9735	セコム	9,000	9,690.00	87,210,000
9743	丹青社	26,000	1,248.00	32,448,000	代用有価証券 18,000株
9755	応用地質	17,000	1,406.00	23,902,000	代用有価証券 10,000株
9787	イオンディライト	7,000	3,825.00	26,775,000
9793	ダイセキ	10,000	3,015.00	30,150,000
	合 計	6,135,400		12,724,989,650

(注1)備考欄の数値は、差入保証金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
サカタのタネ	9,000	31,050,000
タマホーム	13,000	18,824,000
東急建設	40,000	30,760,000
大林組	75,000	91,950,000
飛島建設	16,000	22,784,000
不動テトラ	18,000	30,816,000
西松建設	12,000	29,724,000
前田建設工業	30,000	31,890,000
淺沼組	5,000	24,025,000
戸田建設	40,000	29,280,000
大東建託	8,500	108,545,000
NIPPO	13,000	35,100,000
東亜建設工業	16,000	26,400,000
五洋建設	40,000	27,040,000
世紀東急工業	21,000	19,320,000
住友林業	15,000	24,360,000
住友電設	10,500	27,111,000
日本製粉	17,000	28,220,000
江崎グリコ	6,000	29,280,000
山崎製パン	41,000	86,674,000
亀田製菓	4,500	22,770,000
サッポロホールディングス	14,000	37,884,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	25,000	75,250,000
伊藤園	7,000	38,360,000
日清オイリオグループ	9,000	33,615,000
不二製油グループ本社	13,000	37,518,000
味の素	48,000	93,456,000
キユーピー	12,000	26,892,000
カゴメ	13,000	36,595,000
ニチレイ	14,000	39,634,000
日清食品ホールディングス	12,000	105,960,000
グンゼ	6,500	29,185,000
東洋紡	28,000	42,812,000
東レ	130,000	94,133,000
セーレン	18,000	28,800,000
ワコールホールディングス	12,000	36,720,000
TSIホールディングス	40,000	21,120,000
ワールド	12,000	31,428,000
オンワードホールディングス	55,000	34,760,000
ゴールドウイン	4,500	29,925,000
デサント	18,000	32,616,000
旭化成	90,500	104,165,500
大陽日酸	43,000	105,479,000
日本化学工業	5,700	19,066,500
ステラ ケミファ	13,000	40,820,000
保土谷化学工業	10,400	46,332,000
三井化学	42,000	107,562,000
東京応化工業	7,000	32,760,000
大阪有機化学工業	13,000	23,842,000
KHネオケム	10,000	24,830,000
住友ベークライト	9,000	36,900,000
積水化学工業	60,000	110,460,000
扶桑化学工業	11,000	38,940,000
第一工業製薬	10,000	44,750,000
中国塗料	29,500	28,851,000
太陽ホールディングス	8,000	38,040,000
ミルボン	6,000	33,840,000
ファンケル	8,000	24,000,000
ポーラ・オルビスホールディングス	37,000	88,578,000
長谷川香料	10,000	22,670,000
星光PMC	12,000	11,532,000
小林製薬	8,000	70,480,000
JCU	12,000	36,900,000
デクセリアルズ	31,000	28,737,000
レック	21,000	26,418,000
エフピコ	6,000	40,080,000
ニフコ	10,500	30,250,500
武田薬品工業	30,500	132,004,000
大日本住友製薬	45,000	82,620,000
あすか製薬	12,000	14,172,000
小野薬品工業	40,000	105,060,000
久光製薬	20,000	112,800,000
栄研化学	17,000	39,253,000
沢井製薬	4,000	29,200,000
ゼリア新薬工業	15,000	31,050,000
大幸薬品	8,500	31,662,500
富士石油	40,000	8,960,000
出光興産	46,000	127,282,000
日東紡績	11,000	50,820,000
AGC	25,000	93,125,000
TOTO	25,400	123,698,000
日本碍子	64,000	118,592,000
日本特殊陶業	47,000	90,099,000
黒崎播磨	3,500	22,225,000
ニチアス	15,000	39,705,000
合同製鐵	12,000	35,676,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	40,000	52,520,000
山陽特殊製鋼	17,000	23,817,000
日立金属	60,000	106,380,000
新日本電工	130,000	22,100,000
三井金属鉱業	10,000	26,520,000
DOWAホールディングス	7,000	27,895,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,700	27,344,700
東邦チタニウム	32,500	26,877,500
UACJ	13,000	29,822,000
住友電気工業	60,000	88,530,000
昭和電線ホールディングス	27,100	35,853,300
アサヒホールディングス	15,000	39,225,000
アルインコ	10,000	11,840,000
ノーリツ	10,000	13,880,000
長府製作所	6,000	14,178,000
日本発條	25,000	22,250,000
三浦工業	11,000	46,420,000
ツガミ	30,000	31,320,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング	50,000	25,700,000
日精エー・エス・ビー機械	9,000	34,650,000
技研製作所	8,000	39,360,000
日立建機	31,000	92,907,000
日工	30,000	24,120,000
荏原製作所	12,000	40,440,000
オルガノ	5,500	39,380,000
栗田工業	30,000	100,050,000
ダイフク	16,000	107,360,000
フジテック	15,000	26,880,000
CKD	29,000	53,650,000
キトー	8,000	13,448,000
サンデンホールディングス	32,000	21,632,000
日本精工	101,000	94,839,000
NTN	100,000	29,300,000
イーグル工業	18,000	17,532,000
マキタ	13,400	55,945,000
日立造船	70,000	29,470,000
IHI	41,800	110,644,600
イビデン	12,000	30,960,000
コニカミノルタ	60,000	40,740,000
ミネベアミツミ	52,900	120,400,400
富士電機	30,000	104,100,000
明電舎	17,000	34,374,000
山洋電気	4,000	21,640,000
ダイヘン	6,000	21,210,000
第一精工	14,000	34,160,000
IDEC	7,000	13,748,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	12,000	26,652,000
沖電気工業	20,000	27,600,000
電気興業	6,000	22,350,000
京三製作所	44,000	24,948,000
シャープ	69,800	108,818,200
TDK	10,000	118,200,000
タムラ製作所	45,000	29,700,000
マクセルホールディングス	20,000	29,180,000
スミダコーポレーション	15,000	16,140,000
シスメックス	12,000	96,468,000
日本マイクロニクス	20,000	26,060,000
メガチップス	13,000	23,023,000
OBARA GROUP	4,500	15,952,500
イリソ電子工業	7,000	28,455,000
オプテックスグループ	15,000	22,245,000
古河電池	10,000	7,580,000
日本電子	14,000	51,660,000
キヤノン	26,100	75,050,550
リコー	70,100	86,293,100
象印マホービン	15,000	33,360,000
トヨタ紡織	15,000	24,750,000
三井E&Sホールディングス	25,000	23,350,000
日本車輌製造	7,000	21,035,000
三菱ロジスネクスト	15,000	24,825,000
武蔵精密工業	18,000	23,850,000
新明和工業	20,000	26,920,000
フタバ産業	35,000	23,030,000
KYB	9,000	27,135,000
大同メタル工業	35,000	24,010,000
アイシン精機	20,000	74,400,000
マツダ	60,800	57,212,800
日機装	30,000	39,900,000
島津製作所	36,300	113,256,000
長野計器	28,000	26,040,000
トプコン	14,000	17,430,000
シード	5,000	5,120,000
エー・アンド・デイ	23,000	21,436,000
セイコーホールディングス	15,000	40,185,000
前田工繊	17,000	38,131,000
フジシールインターナショナル	10,000	23,640,000
ヤマハ	16,000	91,680,000
河合楽器製作所	4,500	16,717,500
ピジョン	25,000	98,000,000
タカラスタンダード	6,000	10,998,000
コクヨ	17,000	28,084,000
西部瓦斯	3,500	8,386,000
メタウォーター	5,000	21,125,000
SBSホールディングス	6,000	11,298,000
東武鉄道	26,100	97,483,500
小田急電鉄	29,300	71,492,000
東海旅客鉄道	5,300	117,368,500
西日本鉄道	15,000	38,910,000
近鉄グループホールディングス	16,900	98,358,000
日本通運	14,500	85,985,000
ヤマトホールディングス	50,000	95,250,000
日立物流	10,000	32,400,000
川崎汽船	13,000	19,227,000
ANAホールディングス	20,900	72,439,400
トランコム	2,200	16,918,000
三井倉庫ホールディングス	13,000	23,465,000
住友倉庫	20,000	30,040,000
近鉄エクスプレス	14,000	25,382,000
NECネッツエスアイ	6,000	25,230,000
システナ	18,000	31,338,000
ソリトンシステムズ	19,000	24,149,000
TIS	5,000	34,550,000
フィックスターズ	22,000	33,462,000
テクマトリックス	11,000	30,558,000
さくらインターネット	30,000	19,740,000
eBASE	10,000	16,780,000
アドソル日進	7,000	16,905,000
マクロミル	25,000	25,150,000
プロトコーポレーション	12,000	16,236,000
サイバネットシステム	25,000	23,075,000
ソースネクスト	50,000	25,100,000
フジ・メディア・ホールディングス	20,000	29,700,000
オービック	6,500	101,205,000
TDCソフト	22,000	22,022,000
サイボウズ	22,000	47,696,000
電通国際情報サービス	7,500	35,962,500
インテリジェント ウェイブ	17,000	13,804,000
テレビ朝日ホールディングス	17,000	35,258,000
コネクシオ	15,000	23,325,000
NTTドコモ	32,800	101,319,200
コナミホールディングス	14,800	63,640,000
JBCCホールディングス	17,000	34,238,000
ダイワボウホールディングス	7,000	44,100,000
マクニカ・富士エレホールディングス	17,000	29,733,000
TOKAIホールディングス	35,800	36,265,400
三菱食品	8,000	25,360,000
アズワン	3,000	27,960,000
シークス	18,000	23,598,000
伊藤忠商事	47,900	124,755,550
内田洋行	5,000	34,300,000
菱洋エレクトロ	10,000	18,640,000
正栄食品工業	6,000	22,980,000
岩谷産業	7,000	25,620,000
サンゲツ	19,000	36,632,000
サンリオ	17,000	37,077,000
モスフードサービス	11,000	33,880,000
トラスコ中山	12,000	30,828,000
オートバックスセブン	20,000	32,240,000
因幡電機産業	11,000	29,997,000
ミスミグループ本社	33,000	90,387,000
カワチ薬品	13,000	28,990,000
ゲオホールディングス	27,000	33,642,000
ハニーズホールディングス	16,000	22,304,000
ジンズホールディングス	3,500	26,670,000
ビックカメラ	22,000	25,872,000
J.フロント リテイリング	60,000	78,840,000
ドトール・日レスホールディングス	13,000	27,482,000
ココカラファイン	2,500	14,100,000
ジョイフル本田	11,000	15,125,000
あさひ	25,000	33,225,000
コスモス薬品	1,400	34,622,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,200	99,203,200
ツルハホールディングス	5,300	70,861,000
LIXILビバ	17,000	37,621,000
カッパ・クリエイト	16,000	23,648,000
アドヴァン	10,000	12,990,000
コジマ	40,000	21,240,000
ワタミ	16,000	20,928,000
西松屋チェーン	15,000	14,340,000
幸楽苑ホールディングス	10,600	19,917,400
ピーシーデポコーポレーション	22,000	12,364,000
木曽路	9,000	26,847,000
ロイヤルホールディングス	10,000	24,140,000
いなげや	5,000	7,420,000
島忠	10,000	32,550,000
松屋	21,000	16,212,000
ヤオコー	5,000	28,800,000
ケーズホールディングス	23,000	30,498,000
アインホールディングス	5,500	37,015,000
吉野家ホールディングス	9,000	22,950,000
松屋フーズホールディングス	4,100	19,864,500
プレナス	11,000	22,583,000
ベルーナ	15,000	9,645,000
セブン銀行	280,000	92,400,000
いちご	55,000	23,430,000
フージャースホールディングス	20,000	13,960,000
パーク24	35,000	97,475,000
三菱地所	46,400	101,430,400
日本エスコン	20,000	18,900,000
タカラレーベン	35,000	17,605,000
カチタス	4,000	18,320,000
日本空港ビルデング	15,000	84,150,000
タケエイ	27,000	28,890,000
コシダカホールディングス	17,000	25,925,000
リンクアンドモチベーション	40,000	21,680,000
パーソルホールディングス	38,000	80,370,000
リニカル	10,000	10,800,000
学情	10,000	23,790,000
スタジオアリス	7,000	13,475,000
ツクイ	50,000	28,550,000
ワールドホールディングス	6,000	10,230,000
EPSホールディングス	16,000	20,304,000
プレステージ・インターナショナル	30,000	30,240,000
アルプス技研	16,000	29,600,000
リゾートトラスト	20,000	35,780,000
ユー・エス・エス	50,000	99,800,000
テクノプロ・ホールディングス	4,000	30,800,000
ジャパンマテリアル	14,000	23,198,000
ウィルグループ	20,000	22,080,000
リクルートホールディングス	17,000	75,650,000
ベルシステム24ホールディングス	20,000	31,000,000
ソラスト	22,000	25,476,000
スプリックス	15,000	16,740,000
リログループ	9,000	27,540,000
東祥	14,000	29,946,000
建設技術研究所	13,000	31,681,000
KNT-CTホールディングス	12,000	15,864,000
ニチイ学館	20,000	30,440,000
合計	6,756,500	12,643,507,700

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。