純資産
個別
- 2018年4月25日
- 6億5759万
- 2019年4月25日 +19.45%
- 7億8548万
個別
- 2018年4月25日
- 43億5850万
- 2019年4月25日 -34.31%
- 28億6330万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/25 9:00
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,146,595,911,916 追加型株式投資信託 871 13,561,034,565,287 単位型公社債投資信託 46 176,328,445,456 単位型株式投資信託 161 1,240,583,444,476 合計 1,104 16,124,542,367,135 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/25 9:00
e>各ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204%*(税抜1.13%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.243%となります。2019/07/25 9:00- #3 投資リスク（連結）
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。2019/07/25 9:00
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。- #4 投資制限（連結）
e.信用リスク集中回避のための投資制限2019/07/25 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
f.公社債の借入れの指図および範囲- #5 投資対象（連結）
1.ダブルライン・ファンドの概要2019/07/25 9:00
運用プロセスファンド名 ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト―ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド 投資態度 ・トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数に連動した投資成果の享受を図ります。・上記に加えて、様々な債券(国債や社債、証券化商品等)に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで、追加的な収益の確保を目指します。 主な投資制限 ・債券ポートフォリオの実質デュレーションは原則として1～8年の間とします。・同一発行体による有価証券の投資は、原則として純資産総額の10%以内とします。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・有価証券の空売りは行いません。 決算日 毎年5月31日 主要関係法人 受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド投資顧問会社:ダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピー副投資顧問会社:ダブルライン・キャピタル・エル・ピー管理事務代行会社兼保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー 信託報酬等 純資産総額に対して年率0.665%程度ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 その他の費用・手数料 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、デリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
出所:ダブルラインの資料を基にアセットマネジメントOne作成- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド 608,611.545 1,252.71 762,419,854 1,253.8384 763,100,585 97.04 2 日本 親投資信託受益証券 日本短期公社債マザーファンド 795,387 1.0043 798,807 1.0043 798,807 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 4月26日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ロ.種類別投資比率 (平成31年 4月26日現在) 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.04 親投資信託受益証券 0.10 合計 97.15 イ.評価額上位銘柄明細 (平成31年 4月26日現在) 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量又は
額面総額帳簿価額2019/07/25 9:00 - #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2019/07/25 9:00
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,407,306 2.84 純資産総額 786,306,698 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 763,100,585 97.04 親投資信託受益証券 日本 798,807 0.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,407,306 2.84 純資産総額 786,306,698 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 (平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 171,165,133 5.99 純資産総額 2,854,947,471 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,681,286,066 93.91 親投資信託受益証券 日本 2,496,272 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 171,165,133 5.99 純資産総額 2,854,947,471 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。
e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,488,364 100.00 純資産総額 49,488,364 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,488,364 100.00 純資産総額 49,488,364 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目2019/07/25 9:00
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/07/25 9:00
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成30年 4月25日) 657 657 1.0389 1.0389 第2計算期間末 (平成31年 4月25日) 785 785 1.1522 1.1522 平成30年 4月末日 666 ― 1.0531 ― 5月末日 797 ― 1.0790 ― 6月末日 764 ― 1.0696 ― 7月末日 787 ― 1.1010 ― 8月末日 951 ― 1.1494 ― 9月末日 891 ― 1.1592 ― 10月末日 795 ― 1.0463 ― 11月末日 808 ― 1.0636 ― 12月末日 705 ― 0.9737 ― 平成31年 1月末日 751 ― 1.0376 ― 2月末日 761 ― 1.0878 ― 3月末日 776 ― 1.1085 ― 4月末日 786 ― 1.1535 ―
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (平成30年 4月25日) 4,358 4,358 1.0377 1.0377 第2計算期間末 (平成31年 4月25日) 2,863 2,863 1.2202 1.2202 平成30年 4月末日 4,436 ― 1.0562 ― 5月末日 4,602 ― 1.0778 ― 6月末日 4,627 ― 1.0881 ― 7月末日 4,778 ― 1.1273 ― 8月末日 4,963 ― 1.1809 ― 9月末日 4,834 ― 1.2188 ― 10月末日 4,144 ― 1.1009 ― 11月末日 4,148 ― 1.1227 ― 12月末日 3,275 ― 1.0086 ― 平成31年 1月末日 3,448 ― 1.0620 ― 2月末日 3,632 ― 1.1340 ― 3月末日 3,554 ― 1.1594 ― 4月末日 2,854 ― 1.2166 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/07/25 9:00
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>e border="0">(平成31年 4月26日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 786,333,026 円 Ⅱ 負債総額 26,328 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 786,306,698 円 Ⅳ 発行済口数 681,698,477 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1535 円 (1万口当たり純資産額) (11,535 円) Ⅰ 資産総額 786,333,026 円 Ⅱ 負債総額 26,328 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 786,306,698 円 Ⅳ 発行済口数 681,698,477 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1535 円 (1万口当たり純資産額) (11,535 円) (平成31年 4月26日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,958,892,693 円 Ⅱ 負債総額 103,945,222 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,854,947,471 円 Ⅳ 発行済口数 2,346,590,242 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2166 円 (1万口当たり純資産額) (12,166 円) Ⅰ 資産総額 2,958,892,693 円 Ⅱ 負債総額 103,945,222 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,854,947,471 円 Ⅳ 発行済口数 2,346,590,242 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2166 円 (1万口当たり純資産額) (12,166 円) - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/07/25 9:00(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/07/25 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。- #13 附属明細表（連結）
合計金額に
対する比率米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 97.4% 99.9%
e border="0">(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/07/25 9:00
注記表平成31年 4月25日現在 負債合計 114 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
