資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*はその都度、信託財産中より支弁します。

2021/12/17 9:15

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/12/17 9:15

#3 その他投資資産の主要なもの-002

③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

2021/12/17 9:15

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信追加型投信	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産( )資産複合

<属性区分表>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(株式))資産複合資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他	グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	<為替ヘッジあり>あり(フルヘッジ)<為替ヘッジなし>なし

<各分類および区分の定義>Ⅰ.商品分類

単位型投信・追加型投信の区分	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分	海外	目論見書又は投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分	株式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

Ⅱ.属性区分

2021/12/17 9:15

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	173	10,789,811
単位型株式投資信託	55	445,465
合計	228	11,235,276

2021/12/17 9:15

#6 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5895%(税抜1.445%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

2021/12/17 9:15

#7 投資リスク（連結）

c.為替変動リスク
主として外貨建資産に投資します。
「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。またヘッジ対象通貨の金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。

2021/12/17 9:15

#8 投資制限（連結）

株式への実質投資割合*には制限を設けません。
* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。
c.同一銘柄の株式等への投資制限

2021/12/17 9:15

#9 投資対象（連結）

資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.金銭債権(a.およびd.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
d.約束手形2021/12/17 9:15

#10 投資方針（連結）

② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。
③ 「為替ヘッジあり」は、実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。「為替ヘッジなし」は、実質外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ マザーファンドの受益証券を通じて、効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。

2021/12/17 9:15

#11 投資有価証券の主要銘柄-001

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

2021/12/17 9:15

#12 投資状況-001

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,780,592,567	100.16
	内 日本	14,780,592,567	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,830,227	△0.16
純資産総額		14,756,762,340	100.00

2021/12/17 9:15

#13 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,338,249,673	101.80
	内 日本	10,338,249,673	101.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△182,762,341	△1.80
純資産総額		10,155,487,332	100.00

2021/12/17 9:15

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	第34期(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
水道光熱費		76	60
固定資産減価償却費		404	428
資産除去債務利息費用		0	0
諸経費		312	390

(単位:百万円)

		第33期(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	第34期(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
為替差損		32	20
固定資産除却損		3	0
その他		0	-

2021/12/17 9:15

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2021/12/17 9:15

#16 注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。2021/12/17 9:15

#17 純資産の推移-001

① 【純資産の推移】
2021年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/12/17 9:15

#18 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2021年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2021/12/17 9:15

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2021年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

2021/12/17 9:15

#20 課税上の取扱い（連結）

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2021/12/17 9:15

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,388	17,786
未収収益	※2	1,327	872
その他流動資産		0	0
流動資産計		25,892	22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,240	1,002
有形固定資産計		1,716	1,482
無形固定資産
ソフトウエア		5	6
無形固定資産計		5	6
投資その他の資産
投資有価証券		49	142
長期前払費用		45	34
繰延税金資産		824	888
投資その他の資産計		2,839	3,088

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2021/12/17 9:15

#22 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/12/17 9:15

#23 運用体制（連結）

<運用プロセス>ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.46兆ドル*(約1,056兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっております。

2021/12/17 9:15

#24 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年9月21日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2021/12/17 9:15

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		23,429,945,842	93.28
	内 アメリカ	22,222,668,972	88.47
	内 バミューダ	350,846,592	1.40
	内 イギリス	242,100,645	0.96
	内 ケイマン諸島	140,075,567	0.56
	内 カナダ	114,385,326	0.46
	内 アイルランド	110,526,413	0.44
	内 フランス	66,952,420	0.27
	内 ジャージィー	54,250,826	0.22
	内 マーシャル諸島	48,992,597	0.20
	内 プエルトリコ	27,002,099	0.11
	内 イギリス領バージン諸島	26,556,540	0.11
	内 イスラエル	16,470,698	0.07
	内 マン島	9,117,147	0.04
投資証券		1,196,261,977	4.76
	内 アメリカ	1,196,261,977	4.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		492,452,395	1.96
純資産総額		25,118,660,214	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産

2021/12/17 9:15