有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

JPX日経中小型インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,842,623
株式	622,669,200
派生商品評価勘定	824,450
未収配当金	1,590,910
差入委託証拠金	915,000
流動資産合計	642,842,183
資産合計	642,842,183
負債の部
流動負債
前受金	940,000
未払金	733,925
未払解約金	16,550
未払利息	3
流動負債合計	1,690,478
負債合計	1,690,478
純資産の部
元本等
元本	501,694,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,456,755
元本等合計	641,151,705
純資産合計	641,151,705
負債純資産合計	642,842,183

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月26日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	569,590,739円
	期中追加設定元本額	265,057,759円
	期中一部解約元本額	332,953,548円
	元本の内訳※
	eMAXIS JPX日経中小型インデックス	501,694,950円
	合計	501,694,950円
2.	受益権の総数	501,694,950口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,657,389
合計	43,657,389

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,640,000	―	18,465,000	825,000
合計		17,640,000	―	18,465,000	825,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2780円
(1万口当たり純資産額)	(12,780円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	1,200	5,040.00	6,048,000
1419	タマホーム	1,200	1,935.00	2,322,000
1720	東急建設	6,400	519.00	3,321,600
1766	東建コーポレーション	700	8,000.00	5,600,000
1805	飛島建設	1,400	1,065.00	1,491,000
1820	西松建設	3,900	2,426.00	9,461,400
1821	三井住友建設	12,200	443.00	5,404,600
1822	大豊建設	1,200	3,765.00	4,518,000
1835	東鉄工業	2,200	2,748.00	6,045,600
1852	淺沼組	600	4,245.00	2,547,000
1871	ピーエス三菱	1,700	619.00	1,052,300
1890	東洋建設	5,700	500.00	2,850,000
1898	世紀東急工業	2,400	807.00	1,936,800
1926	ライト工業	2,900	1,710.00	4,959,000
1949	住友電設	1,400	2,653.00	3,714,200
1969	高砂熱学工業	3,900	1,605.00	6,259,500
6379	レイズネクスト	2,700	1,199.00	3,237,300
2930	北の達人コーポレーション	5,600	523.00	2,928,800
4022	ラサ工業	600	2,593.00	1,555,800
4047	関東電化工業	3,700	838.00	3,100,600
4189	KHネオケム	2,600	2,515.00	6,539,000
4215	タキロンシーアイ	3,400	646.00	2,196,400
4246	ダイキョーニシカワ	3,300	776.00	2,560,800
4368	扶桑化学工業	1,600	3,900.00	6,240,000
4369	トリケミカル研究所	400	17,310.00	6,924,000
4975	JCU	2,000	4,055.00	8,110,000
4553	東和薬品	2,100	1,971.00	4,139,100
4595	ミズホメディー	400	1,457.00	582,800
5290	ベルテクスコーポレーション	600	1,909.00	1,145,400
5302	日本カーボン	900	4,210.00	3,789,000
5304	SECカーボン	200	7,250.00	1,450,000
5352	黒崎播磨	300	4,780.00	1,434,000
7943	ニチハ	2,200	3,185.00	7,007,000
5423	東京製鐵	7,800	694.00	5,413,200
5480	日本冶金工業	1,300	1,811.00	2,354,300
5805	昭和電線ホールディングス	1,900	1,729.00	3,285,100
5857	アサヒホールディングス	2,500	4,200.00	10,500,000
3433	トーカロ	4,400	1,524.00	6,705,600
3445	RS Technologies	500	6,880.00	3,440,000
5911	横河ブリッジホールディングス	3,000	2,064.00	6,192,000
5975	東プレ	3,000	1,442.00	4,326,000
6101	ツガミ	3,300	1,856.00	6,124,800
6284	日精エー・エス・ビー機械	500	5,880.00	2,940,000
6323	ローツェ	700	8,390.00	5,873,000
6340	澁谷工業	1,400	3,480.00	4,872,000
6409	キトー	1,200	1,555.00	1,866,000
6420	フクシマガリレイ	1,000	4,295.00	4,295,000
6432	竹内製作所	2,700	2,385.00	6,439,500
6440	JUKI	2,200	603.00	1,326,600
6463	TPR	2,200	1,428.00	3,141,600
6464	ツバキ・ナカシマ	3,100	1,216.00	3,769,600
7718	スター精密	2,500	1,613.00	4,032,500
6630	ヤーマン	2,600	1,863.00	4,843,800
6641	日新電機	3,800	1,403.00	5,331,400
6670	MCJ	4,600	1,009.00	4,641,400
6677	エスケーエレクトロニクス	600	1,402.00	841,200
6727	ワコム	10,800	993.00	10,724,400
6787	メイコー	1,600	1,907.00	3,051,200
6804	ホシデン	4,400	953.00	4,193,200
6877	OBARA GROUP	900	4,155.00	3,739,500
7244	市光工業	2,400	671.00	1,610,400
7717	ブイ・テクノロジー	800	6,570.00	5,256,000
7725	インターアクション	900	2,571.00	2,313,900
7748	ホロン	200	5,630.00	1,126,000
7839	SHOEI	1,900	4,155.00	7,894,500
7867	タカラトミー	7,200	892.00	6,422,400
9514	エフオン	900	1,151.00	1,035,900
9517	イーレックス	2,500	1,838.00	4,595,000
9519	レノバ	2,700	4,220.00	11,394,000
2384	SBSホールディングス	1,200	2,416.00	2,899,200
9037	ハマキョウレックス	1,200	3,000.00	3,600,000
9039	サカイ引越センター	800	5,010.00	4,008,000
9058	トランコム	600	8,170.00	4,902,000
9302	三井倉庫ホールディングス	1,700	2,236.00	3,801,200
3633	GMOペパボ	100	6,180.00	618,000
3656	KLab	2,900	914.00	2,650,600
3662	エイチーム	1,100	1,180.00	1,298,000
3665	エニグモ	1,500	1,277.00	1,915,500
3676	デジタルハーツホールディングス	800	1,335.00	1,068,000
3677	システム情報	1,200	1,181.00	1,417,200
3679	じげん	3,900	386.00	1,505,400
3687	フィックスターズ	1,700	1,003.00	1,705,100
3738	ティーガイア	1,400	1,882.00	2,634,800
3762	テクマトリックス	2,200	1,976.00	4,347,200
3836	アバント	1,500	1,260.00	1,890,000
3844	コムチュア	1,800	2,993.00	5,387,400
3901	マークラインズ	700	2,521.00	1,764,700
3912	モバイルファクトリー	400	1,091.00	436,400
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	600	1,614.00	968,400
3925	ダブルスタンダード	200	4,380.00	876,000
3926	オープンドア	800	1,646.00	1,316,800
3932	アカツキ	600	4,750.00	2,850,000
3978	マクロミル	3,200	744.00	2,380,800
3990	UUUM	900	1,740.00	1,566,000
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	300	1,958.00	587,400
4674	クレスコ	1,000	1,324.00	1,324,000
4722	フューチャー	1,900	1,763.00	3,349,700
4800	オリコン	500	1,069.00	534,500
4845	スカラ	1,100	840.00	924,000
7844	マーベラス	2,400	971.00	2,330,400
8096	兼松エレクトロニクス	900	3,970.00	3,573,000
9416	ビジョン	2,000	937.00	1,874,000
9418	USEN-NEXT HOLDINGS	600	1,857.00	1,114,200
9422	コネクシオ	900	1,412.00	1,270,800
9436	沖縄セルラー電話	1,000	4,735.00	4,735,000
9682	DTS	3,500	2,131.00	7,458,500
9790	福井コンピュータホールディングス	600	3,925.00	2,355,000
9928	ミロク情報サービス	1,400	2,124.00	2,973,600
3036	アルコニックス	1,700	1,623.00	2,759,100
3076	あい ホールディングス	2,300	2,037.00	4,685,100
3107	ダイワボウホールディングス	1,200	8,810.00	10,572,000
3150	グリムス	500	1,666.00	833,000
3176	三洋貿易	1,600	990.00	1,584,000
3543	コメダホールディングス	3,500	1,915.00	6,702,500
8020	兼松	5,900	1,326.00	7,823,400
8051	山善	6,200	1,005.00	6,231,000
8074	ユアサ商事	1,500	3,205.00	4,807,500
8133	伊藤忠エネクス	3,500	1,033.00	3,615,500
9810	日鉄物産	1,100	3,670.00	4,037,000
2695	くら寿司	900	6,260.00	5,634,000
3034	クオールホールディングス	2,300	1,157.00	2,661,100
3073	DDホールディングス	600	576.00	345,600
3085	アークランドサービスホールディングス	1,300	2,107.00	2,739,100
3097	物語コーポレーション	400	11,330.00	4,532,000
3179	シュッピン	1,100	935.00	1,028,500
3186	ネクステージ	2,700	1,447.00	3,906,900
3221	ヨシックス	300	2,030.00	609,000
3341	日本調剤	1,000	1,495.00	1,495,000
3415	TOKYO BASE	1,400	461.00	645,400
7508	G-7ホールディングス	900	2,458.00	2,212,200
7606	ユナイテッドアローズ	1,700	1,522.00	2,587,400
7679	薬王堂ホールディングス	700	2,525.00	1,767,500
8255	アクシアル リテイリング	1,700	5,000.00	8,500,000
9263	ビジョナリーホールディングス	2,000	436.00	872,000
9267	Genky DrugStores	700	3,970.00	2,779,000
7148	FPG	4,900	496.00	2,430,400
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	1,100	1,160.00	1,276,000
7177	GMOフィナンシャルホールディングス	2,900	749.00	2,172,100
8739	スパークス・グループ	7,300	292.00	2,131,600
8771	イー・ギャランティ	1,800	2,357.00	4,242,600
2353	日本駐車場開発	15,700	139.00	2,182,300
3244	サムティ	2,300	1,639.00	3,769,700
3245	ディア・ライフ	2,200	437.00	961,400
3252	日本商業開発	1,000	1,692.00	1,692,000
3276	日本管理センター	900	1,198.00	1,078,200
3299	ムゲンエステート	1,000	452.00	452,000
3452	ビーロット	700	614.00	429,800
3465	ケイアイスター不動産	500	2,600.00	1,300,000
3475	グッドコムアセット	800	1,307.00	1,045,600
3482	ロードスターキャピタル	400	966.00	386,400
3772	ウェルス・マネジメント	200	1,352.00	270,400
8841	テーオーシー	3,100	713.00	2,210,300
8890	レーサム	1,200	923.00	1,107,600
8892	日本エスコン	2,900	775.00	2,247,500
8897	タカラレーベン	7,300	319.00	2,328,700
8909	シノケングループ	2,200	1,197.00	2,633,400
8923	トーセイ	2,200	1,027.00	2,259,400
8929	青山財産ネットワークス	900	1,586.00	1,427,400
8934	サンフロンティア不動産	2,200	884.00	1,944,800
8935	エフ・ジェー・ネクスト	1,400	1,027.00	1,437,800
2124	ジェイエイシーリクルートメント	1,000	1,843.00	1,843,000
2130	メンバーズ	500	2,532.00	1,266,000
2154	ビーネックスグループ	1,900	1,240.00	2,356,000
2157	コシダカホールディングス	3,700	410.00	1,517,000
2170	リンクアンドモチベーション	2,800	559.00	1,565,200
2362	夢真ホールディングス	3,900	712.00	2,776,800
2378	ルネサンス	900	936.00	842,400
2379	ディップ	2,100	2,592.00	5,443,200
2429	ワールドホールディングス	500	1,942.00	971,000
2461	ファンコミュニケーションズ	4,200	409.00	1,717,800
2471	エスプール	4,000	952.00	3,808,000
2475	WDBホールディングス	700	2,667.00	1,866,900
2491	バリューコマース	1,000	3,145.00	3,145,000
2497	ユナイテッド	1,100	1,334.00	1,467,400
4290	プレステージ・インターナショナル	5,800	909.00	5,272,200
4346	ネクシィーズグループ	500	915.00	457,500
4641	アルプス技研	1,400	2,087.00	2,921,800
4651	サニックス	2,700	332.00	896,400
4714	リソー教育	7,000	304.00	2,128,000
4745	東京個別指導学院	500	679.00	339,500
4792	山田コンサルティンググループ	1,000	965.00	965,000
4848	フルキャストホールディングス	1,300	1,654.00	2,150,200
6049	イトクロ	500	1,074.00	537,000
6050	イー・ガーディアン	700	3,140.00	2,198,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	1,300	1,351.00	1,756,300
6071	IBJ	1,300	838.00	1,089,400
6088	シグマクシス	1,100	1,750.00	1,925,000
6089	ウィルグループ	1,000	1,011.00	1,011,000
6099	エラン	2,100	1,565.00	3,286,500
6183	ベルシステム24ホールディングス	2,600	1,877.00	4,880,200
6187	LITALICO	500	3,760.00	1,880,000
6196	ストライク	600	4,615.00	2,769,000
6197	ソラスト	4,200	1,651.00	6,934,200
6552	GameWith	500	563.00	281,500
8920	東祥	1,000	1,522.00	1,522,000
9619	イチネンホールディングス	1,700	1,250.00	2,125,000
9678	カナモト	2,700	2,296.00	6,199,200
9699	西尾レントオール	1,400	2,234.00	3,127,600
9716	乃村工藝社	6,600	794.00	5,240,400
9743	丹青社	2,900	764.00	2,215,600
	合 計	423,700		622,669,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。