有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	372	米ドル	20,061,960.00	20,292,600.00	2,252,681,526	0.97
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	209	英ポンド	15,959,240.00	15,973,870.00	2,327,233,120	1.00
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	349	米ドル	41,885,454.87	41,661,875.00	4,624,884,743	1.99
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	売建	1,120	米ドル	82,628,000.00	82,257,000.00	9,131,349,570	3.94
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	1,118	米ドル	126,124,375.00	126,285,087.50	14,018,907,563	6.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	750,000,000.00	82,912,500,000	83,085,000,000	35.86
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	3,000,000.00	440,460,000	436,740,000	0.18
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	530,000,000.00	68,942,400,000	68,868,200,000	29.73

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。