有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	233	米ドル	12,276,770.00	1,312,864,968	0.72
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	91	英ポンド	6,797,700.00	911,503,593	0.50
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	63	米ドル	8,028,562.50	871,581,375	0.48
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	958	米ドル	111,002,262.50	12,021,557,842	6.63
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX1908C3000	買建	238	米ドル	918,680.00	94,375,568	0.05
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX1908C3100	売建	238	米ドル	99,960.00	4,524,856	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC35	買建	672	ユーロ	320,544.00	15,962,177	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC36	売建	672	ユーロ	61,824.00	1,221,595	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)オプションの帳簿価額及び評価額はプレミアムの金額を表示しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	435,000,000.00	46,888,650,000	47,154,000,000	26.02
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	3,000,000.00	405,510,000	395,610,000	0.21
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	480,000,000.00	58,483,200,000	58,176,000,000	32.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。