有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012P2800	売建	155	米ドル	1,554,503.85	144,295,700	0.13
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012C3400	売建	155	米ドル	1.529.563.85	178,343,000	0.16
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012C3800	買建	155	米ドル	196.129.15	20,590,510	0.01
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012P2400	買建	155	米ドル	668.234.15	60,215,082	0.05
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC37	買建	710	ユーロ	257,730.00	9,518,288	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC39	買建	1,310	ユーロ	182,148.30	5,853,970	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC35	売建	1,310	ユーロ	1,480,921.70	88,297,392	0.08
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXP25	買建	1,310	ユーロ	512,829.30	79,028,605	0.07
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXP29	売建	1,310	ユーロ	1,157,161.70	184,887,911	0.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)オプションの帳簿価額及び評価額はプレミアムの金額を表示しております。

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	100,000,000.00	10,530,330,000	10,456,000,000	9.78
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買	売建	200,000,000.00	24,778,300,000	24,830,000,000	23.23

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。