半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	9,287,165,133	4.63
投資証券	アメリカ	13,760,858,052	6.87
	フランス	22,085,268,989	11.02
	ルクセンブルク	77,483,532,578	38.69
	アイルランド	6,671,010,746	3.33
	小計	120,000,670,365	59.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,954,515,491	35.43
合計(純資産総額)		200,242,350,989	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	751	米ドル	37,067,535.07	39,630,270.00	4,318,114,219	2.15
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	219	英ポンド	14,857,135.20	15,050,775.00	2,150,454,732	1.07
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	1,251	米ドル	150,477,693.79	152,622,000.00	16,629,693,120	8.30
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	958	米ドル	106,478,428.71	110,331,662.50	12,021,737,946	6.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	122,692,830,000	61.27

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。