有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,103,620,800	38.47
社債券	アメリカ	3,135,438,042	2.93
	フランス	1,346,234,536	1.25
	イギリス	2,387,603,311	2.23
	オランダ	1,345,020,495	1.25
	アイルランド	1,394,650,202	1.30
	小計	9,608,946,586	8.99
投資証券	フランス	14,687,546,190	13.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,444,083,231	38.78
合計(純資産総額)		106,844,196,807	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012P2800	売建	155	米ドル	1,554,503.85	144,295,700	0.13
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012C3400	売建	155	米ドル	1.529.563.85	178,343,000	0.16
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012C3800	買建	155	米ドル	196.129.15	20,590,510	0.01
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2012P2400	買建	155	米ドル	668.234.15	60,215,082	0.05
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC37	買建	710	ユーロ	257,730.00	9,518,288	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC39	買建	1,310	ユーロ	182,148.30	5,853,970	0.00
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXC35	売建	1,310	ユーロ	1,480,921.70	88,297,392	0.08
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXP25	買建	1,310	ユーロ	512,829.30	79,028,605	0.07
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROSTOXXP29	売建	1,310	ユーロ	1,157,161.70	184,887,911	0.17

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)オプションの帳簿価額及び評価額はプレミアムの金額を表示しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	35,286,000,000	33.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。