半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	7,550,303,631	4.53
投資証券	アメリカ	2,063,221,687	1.23
	フランス	29,440,925,360	17.68
	ルクセンブルク	58,382,590,529	35.06
	アイルランド	7,162,469,031	4.30
	小計	97,049,206,607	58.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,919,215,094	37.18
合計(純資産総額)		166,518,725,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMGMKT	買建	186	米ドル	10,059,255.72	1,086,270,318	0.65
株価指数先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	106	英ポンド	7,929,861.92	1,107,951,135	0.66
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	59	米ドル	7,641,518.78	844,935,533	0.50
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUT	買建	374	ユーロ	53,409,395.38	6,657,495,834	3.99
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO E-MINI	買建	673	米ドル	47,144,908.51	5,073,135,158	3.04
通貨先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	JPN YEN CURR	買建	748	米ドル	86,547,221.01	9,395,107,298	5.64
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2002C3175	買建	150	米ドル	869,694.02	212,994,180	0.12
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	SPX2002C3275	売建	150	米ドル	249,014.61	84,576,030	0.05
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROSTOXXC37	買建	780	ユーロ	478,597.40	20,268,144	0.01
株価指数オプション	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROSTOXXC38	売建	780	ユーロ	185,348.60	1,876,680	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	104,436,020,000	62.71

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。