有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	6,112	159,721.59	976,218,419	161,545.44	987,365,778	7.25	-	5.77
2	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	6,037	158,426.56	956,421,143	161,556.24	975,315,021	7.5	-	5.70
3	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	4,600,000	13,016.75	598,770,790	13,055.10	600,534,771	2.625	2021/3/22	3.51
4	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	4,000,000	10,610.58	424,423,459	10,738.04	429,521,600	1.75	2024/6/19	2.51
5	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	3,700,000	11,425.39	422,739,733	11,364.49	420,486,495	0.5	2020/3/27	2.46
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	5,305,000	7,634.57	405,014,197	7,648.83	405,770,432	3.75	2030/2/15	2.37
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	3,634,000	11,187.20	406,542,959	11,035.35	401,024,968	3.75	2021/5/15	2.34
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FINISAR 0.5% P CB	-	3,569,000	10,416.97	371,781,945	10,707.39	382,146,775	0.5	2036/12/15	2.23
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	-	3,356,000	11,234.79	377,039,746	11,136.15	373,729,425	3.75	2022/2/1	2.18
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	3,375,000	11,072.69	373,703,622	11,071.51	373,663,557	4.375	2022/2/1	2.18
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	3,401,000	10,574.54	359,640,146	10,630.11	361,530,381	3.875	2021/1/15	2.11
12	アメリカ	アメリカ	株式*	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	ヘルスケア機器・サービス	52,353	6,725.57	352,103,996	6,568.01	343,855,090	6.125	2020/5/1	2.01
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WHITING PETRO 1.25% CB	-	3,244,000	10,283.91	333,610,126	10,581.55	343,265,677	1.25	2020/4/1	2.01
14	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 1% UCG EB	-	3,200,000	10,736.75	343,576,047	10,658.50	341,072,135	1	2022/3/27	1.99
15	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	2,510	141,292.10	354,643,175	135,668.39	340,527,660	6.875	2020/8/1	1.99
16	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	4,250,000	7,815.41	332,155,248	7,821.27	332,404,128	2.8	2025/6/8	1.94
17	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 7.25% A PFD	公益事業	28,923	11,006.76	318,348,543	11,402.82	329,803,971	7.25	2022/6/1	1.93
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	4,462,000	7,621.85	340,086,947	7,284.60	325,038,852	3	2024/1/31	1.90
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	4,104,000	7,635.33	313,354,353	7,715.95	316,662,844	4	2029/11/15	1.85
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	2,844,000	11,063.95	314,658,977	11,124.39	316,377,754	4.375	2023/4/1	1.85
21	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	28,641	10,241.60	293,329,895	10,788.76	309,000,944	5.375	2020/5/15	1.81
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% D CB	-	2,435,000	11,277.64	274,610,534	11,305.15	275,280,636	4.5	2022/8/1	1.61
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	2,776,000	9,748.84	270,627,945	9,861.05	273,742,844	2	2023/10/1	1.60
24	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	24,569	10,797.39	265,281,223	10,953.88	269,125,878	4.875	-	1.57
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	2,200,000	11,904.65	261,902,414	11,926.99	262,393,882	0	2023/1/5	1.53
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	-	2,384,000	10,385.68	247,594,640	10,684.07	254,708,467	5	2023/4/15	1.49
27	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	3,250,000	7,636.77	248,195,042	7,630.21	247,981,884	1.5	2023/4/13	1.45
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	18,000,000	1,360.18	244,834,156	1,375.24	247,543,776	0	2022/11/21	1.45
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORTIVE 0.875% CB	-	2,310,000	10,774.73	248,896,327	10,632.06	245,600,645	0.875	2022/2/15	1.44
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	-	2,119,000	10,852.21	229,958,528	10,824.05	229,361,667	5.625	2019/11/15	1.34

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2019年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.77
		資本財	1.81
		食品・飲料・タバコ	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		銀行	11.48
		各種金融	1.12
		不動産	1.99
		公益事業	4.13
小計			24.88
新株予約権付社債券等		-	70.89

(注)株式には優先証券を含みます。