有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD*1	4,392	158,666.14	696,861,705	160,287.00	703,980,504	7.25	-	5.81
2	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	4,600,000	13,363.22	614,708,186	13,381.32	615,540,785	2.625	2021/3/22	5.08
3	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD*1	3,951	145,580.80	575,189,741	141,983.60	560,977,204	7.5	-	4.63
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	5,305,000	7,689.43	407,924,697	7,829.20	415,339,060	3.75	2030/2/15	3.43
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	24,000,000	1,493.43	358,423,884	1,514.08	363,380,472	0	2023/9/5	3.00
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	3,356,000	10,735.10	360,270,050	10,739.75	360,426,278	3.75	2022/2/1	2.98
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	3,375,000	10,492.95	354,137,222	10,589.20	357,385,655	4.375	2022/2/1	2.95
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	4,104,000	7,808.67	320,468,014	8,004.19	328,492,089	4	2029/11/15	2.71
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	2,844,000	10,131.09	288,128,216	10,107.70	287,463,238	4.375	2023/4/1	2.37
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	2,000,000	12,891.95	257,839,004	14,307.48	286,149,764	0	2024/6/20	2.36
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	2,776,000	9,657.31	268,087,153	9,615.09	266,914,963	2	2023/10/1	2.20
12	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY INC 6.219% PFD*2	52,000	5,141.88	267,377,760	5,123.89	266,442,488	6.219	2023/9/1	2.20
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SIXTH STREET 4.5% CB	2,435,000	10,917.70	265,846,148	10,910.62	265,673,719	4.5	2022/8/1	2.19
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	2,453,000	10,448.59	256,304,069	10,487.42	257,256,535	1	2021/9/15	2.12
15	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	3,250,000	7,874.62	255,925,420	7,831.72	254,531,121	2.8	2025/6/8	2.10
16	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	15,000,000	1,723.51	258,527,587	1,686.58	252,987,052	0	2025/5/21	2.09
17	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	3,250,000	7,685.86	249,790,505	7,714.38	250,717,525	1.5	2023/4/13	2.07
18	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD*3	24,569	10,322.10	253,603,721	10,193.82	250,452,209	4.875	-	2.07
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	2,540,000	9,595.74	243,731,862	9,735.50	247,281,812	4.75	2023/8/15	2.04
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY NORTH 5% REIT CB	2,384,000	10,156.80	242,138,112	10,302.27	245,606,236	5	2023/4/15	2.03
21	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% CB	2,459,000	10,024.55	246,503,684	9,984.45	245,517,669	1.25	2022/11/15	2.03
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	2,177,000	10,030.79	218,370,346	10,319.09	224,646,746	0.875	2021/6/1	1.85
23	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	HUAZHU GRP 0.375% CB	1,711,000	12,079.29	206,676,682	11,994.65	205,228,492	0.375	2022/11/1	1.69
24	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	1,300,000	15,584.70	202,601,111	15,323.81	199,209,656	1.5	2025/4/9	1.64
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERITOR 3.25% CB	1,736,000	10,978.23	190,582,093	11,029.65	191,474,724	3.25	2037/10/15	1.58
26	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	13,000,000	1,477.70	192,102,047	1,470.77	191,200,601	0	2022/11/21	1.58
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL4.625% CB	1,761,000	10,540.64	185,620,713	10,595.97	186,595,134	4.625	2022/3/1	1.54
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	1,881,000	9,839.40	185,079,114	9,892.30	186,074,163	6.25	2024/6/15	1.54
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	1,690,000	10,899.09	184,194,669	10,959.39	185,213,840	4.625	2024/3/1	1.53
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	1,791,000	10,601.16	189,866,776	10,236.15	183,329,447	5	2022/6/15	1.51

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は*1「銀行」、*2「公益事業」、*3「食品・飲料・タバコ」です。
種類別および業種別投資比率

(2020年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.35
		食品・飲料・タバコ	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	2.25
		銀行	10.45
		各種金融	2.20
		公益事業	4.66
		半導体・半導体製造装置	1.48
小計			24.45
新株予約権付社債券等		-	72.09

(注)株式には優先証券を含みます。