有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2018/05/24 9:25
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間(平成30年 2月24日現在) 1. 計算期間の末日における受益権の総数 402,688,571口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0181円 (1万口当たり純資産額) (10,181円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 平成30年3月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2018/05/24 9:25
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 506 9,835,881 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 65 231,485 単位型公社債投資信託 0 0 合計 571 10,067,366 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 474,378,179 99.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,220,372 0.67 合計(純資産総額) 477,598,551 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法によっております。2018/05/24 9:25
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2018/05/24 9:25
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2018/05/24 9:25
- #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 192,902,235,090 97.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,974,715,563 2.02 合計(純資産総額) 196,876,950,653 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 4,068,105,000 2.07 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 303,045,237,950 82.80 地方債証券 日本 20,727,078,544 5.66 特殊債券 日本 26,175,423,389 7.15 社債券 日本 13,408,103,530 3.66 フランス 1,004,100,000 0.27 オーストラリア 300,777,000 0.08 オランダ 200,930,000 0.05 スウェーデン 200,502,000 0.05 イギリス 100,914,000 0.03 小計 15,215,326,530 4.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 824,897,134 0.23 合計(純資産総額) 365,987,963,547 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 185,234,492,100 58.48 イギリス 20,602,207,609 6.50 フランス 12,235,860,121 3.86 ドイツ 12,112,005,342 3.82 カナダ 11,316,909,885 3.57 スイス 10,700,712,352 3.38 オーストラリア 7,301,616,579 2.31 オランダ 6,168,157,154 1.95 アイルランド 4,279,290,587 1.35 スペイン 4,028,177,785 1.27 スウェーデン 3,276,495,437 1.03 香港 2,921,234,923 0.92 イタリア 2,600,163,095 0.82 シンガポール 2,357,790,975 0.74 デンマーク 2,260,111,044 0.71 バミューダ 1,494,657,329 0.47 ジャージー 1,479,845,182 0.47 ベルギー 1,432,607,201 0.45 フィンランド 1,276,530,102 0.40 ケイマン 876,925,818 0.28 ノルウェー 871,561,314 0.28 キュラソー 751,642,444 0.24 イスラエル 566,153,915 0.18 ルクセンブルク 430,039,328 0.14 オーストリア 325,752,340 0.10 ニュージーランド 221,437,518 0.07 ポルトガル 196,623,171 0.06 パナマ 189,243,608 0.06 リベリア 173,683,266 0.05 マン島 95,321,363 0.03 英ヴァージン諸島 76,156,844 0.02 パプアニューギニア 69,352,544 0.02 モーリシャス 11,881,583 0.00 小計 297,934,639,858 94.06 投資信託受益証券 オーストラリア 169,083,225 0.05 香港 58,505,798 0.02 シンガポール 14,821,064 0.00 小計 242,410,087 0.08 投資証券 アメリカ 5,353,214,717 1.69 オーストラリア 630,648,739 0.20 フランス 384,657,286 0.12 イギリス 279,517,592 0.09 香港 162,838,810 0.05 シンガポール 138,358,583 0.04 カナダ 60,050,131 0.02 小計 7,009,285,858 2.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,546,890,886 3.65 合計(純資産総額) 316,733,226,689 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,086,818,816 2.55 買建 カナダ 626,944,752 0.20 買建 ドイツ 2,007,097,862 0.63 買建 イギリス 999,276,038 0.32 買建 オーストラリア 515,241,936 0.16 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 2,147,942,300 0.68 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 98,423,602,200 40.95 フランス 24,839,486,885 10.34 イタリア 23,541,902,425 9.80 イギリス 16,911,428,145 7.04 ドイツ 16,857,966,289 7.01 スペイン 14,597,138,173 6.07 ベルギー 6,059,651,366 2.52 オランダ 5,127,423,986 2.13 オーストラリア 4,953,739,481 2.06 カナダ 4,857,908,546 2.02 オーストリア 3,721,838,945 1.55 アイルランド 1,982,869,818 0.83 メキシコ 1,949,130,698 0.81 ポーランド 1,609,599,773 0.67 南アフリカ 1,585,810,740 0.66 フィンランド 1,515,122,822 0.63 デンマーク 1,408,125,236 0.59 マレーシア 1,147,420,960 0.48 シンガポール 935,949,651 0.39 スウェーデン 917,136,789 0.38 ノルウェー 711,282,821 0.30 スイス 406,474,814 0.17 小計 234,061,010,563 97.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,265,275,622 2.61 合計(純資産総額) 240,326,286,185 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 1,147,360,486 0.48 買建 ドイツ 1,653,286,398 0.69 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 3,932,297,500 1.64 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 7,830,643,724 15.75 韓国 7,310,113,463 14.71 台湾 5,587,223,565 11.24 中国 4,654,848,188 9.37 インド 3,993,011,599 8.03 ブラジル 3,553,474,921 7.15 南アフリカ 3,079,064,830 6.19 ロシア 1,732,321,225 3.49 香港 1,593,311,329 3.21 メキシコ 1,348,458,577 2.71 マレーシア 1,210,018,809 2.43 タイ 1,166,026,006 2.35 インドネシア 999,886,257 2.01 チリ 586,878,023 1.18 ポーランド 569,978,341 1.15 フィリピン 484,563,116 0.97 トルコ 466,690,901 0.94 バミューダ 438,232,183 0.88 アラブ首長国連邦 298,491,034 0.60 カタール 254,837,060 0.51 コロンビア 194,959,119 0.39 アメリカ 177,939,183 0.36 ハンガリー 176,577,533 0.36 ギリシャ 141,460,557 0.28 チェコ 90,899,068 0.18 エジプト 50,509,369 0.10 マン島 31,924,888 0.06 ペルー 27,393,336 0.06 ルクセンブルク 19,511,378 0.04 マルタ共和国 6,603,830 0.01 小計 48,075,851,412 96.73 投資信託受益証券 ブラジル 98,544,345 0.20 投資証券 南アフリカ 145,252,404 0.29 メキシコ 49,361,270 0.10 トルコ 9,247,728 0.02 小計 203,861,402 0.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,324,572,705 2.66 合計(純資産総額) 49,702,829,864 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,381,800,998 2.78 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 127,151,440 0.26 売建 ― 1,825,107 △0.00 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2018/05/24 9:25
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 3,578,789,626 10.07 ブラジル 3,500,488,977 9.85 インドネシア 3,310,232,975 9.31 ポーランド 3,174,538,027 8.93 南アフリカ 3,088,358,013 8.69 タイ 2,778,245,643 7.82 ロシア 2,723,896,807 7.66 コロンビア 2,358,932,555 6.64 トルコ 2,236,198,968 6.29 マレーシア 2,031,107,910 5.71 ハンガリー 1,604,845,081 4.52 チェコ 1,391,404,050 3.91 ペルー 936,249,260 2.63 チリ 852,659,098 2.40 フィリピン 95,910,293 0.27 ウルグアイ 84,680,565 0.24 小計 33,746,537,848 94.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,796,720,947 5.06 合計(純資産総額) 35,543,258,795 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 9,367,757 0.03 売建 ― 9,435,888 △0.03 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,505,929,270 負債合計 395,434,822 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,333,135,469 負債合計 784,324,912 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 7,991,676,904 負債合計 301,449,174 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 460,247,631 負債合計 168,827,610 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 895,090,815 負債合計 51,780,129 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2018/05/24 9:25
注記表平成30年 2月24日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 360,404,433 負債合計 3,053,520 純資産の部 元本等
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