有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	4,931,830,570	9.84
	インドネシア	4,925,828,265	9.83
	ブラジル	4,888,060,175	9.75
	ポーランド	4,384,024,383	8.75
	タイ	4,245,237,650	8.47
	南アフリカ	4,116,129,898	8.21
	ロシア	3,930,251,531	7.84
	コロンビア	3,408,498,138	6.80
	マレーシア	2,983,429,957	5.95
	チェコ	2,161,839,807	4.31
	ハンガリー	2,021,216,376	4.03
	トルコ	1,853,067,936	3.70
	ペルー	1,729,790,759	3.45
	チリ	1,553,080,041	3.10
	フィリピン	141,607,672	0.28
	ウルグアイ	101,081,250	0.20
	ドミニカ共和国	43,077,574	0.09
	小計	47,418,051,982	94.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,691,480,525	5.37
合計(純資産総額)		50,109,532,507	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,288,634	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	54,050,000,000	4.15	2,247,552,496	4.24	2,293,094,788	9.850	2027/6/28	4.58
チリ	国債証券	CHILE 5.5% 08/05/20	9,530,000,000	16.30	1,553,784,983	16.29	1,553,080,041	5.500	2020/8/5	3.10
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	28,650,000	2,888.85	827,656,041	3,099.62	888,042,369	10.000	2023/1/1	1.77
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/20	32,750,000	2,501.82	819,348,735	2,662.31	871,909,793	0.000	2020/7/1	1.74
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	23,650,000,000	3.18	752,926,639	3.28	776,860,699	4.375	2023/3/21	1.55
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	86,950,000	819.04	712,160,780	860.32	748,051,544	10.500	2026/12/21	1.49
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	23,800,000	2,931.04	697,588,435	2,976.12	708,317,831	10.000	2021/1/1	1.41
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	176,100,000	357.90	630,263,648	397.82	700,561,900	3.400	2036/6/17	1.40
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	21,150,000	2,915.59	616,648,562	2,948.89	623,690,396	2.500	2023/1/25	1.24
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	18,600,000	2,888.65	537,289,771	3,174.70	590,495,759	10.000	2025/1/1	1.18
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,900,000	368.28	504,180,796	400.98	548,947,780	3.650	2031/6/20	1.10
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	82,250,000	597.02	491,050,785	625.79	514,716,741	10.000	2024/12/5	1.03
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	74,400,000	672.34	500,221,020	683.55	508,565,217	8.750	2048/2/28	1.01
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/10/21	91,700,000	534.77	490,387,676	551.60	505,822,528	6.500	2021/6/10	1.01
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	15,000,000	2,812.23	421,835,160	3,223.17	483,476,107	10.000	2027/1/1	0.96
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	85,300,000	518.11	441,952,674	560.25	477,895,110	7.500	2027/6/3	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	77,600,000	549.15	426,143,061	573.52	445,058,838	8.000	2023/12/7	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	81,200,000	525.84	426,982,894	547.60	444,657,030	6.500	2022/6/9	0.89
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	14,950,000	2,781.10	415,774,663	2,934.01	438,634,555	2.500	2026/7/25	0.88
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/22	17,850,000	2,179.87	389,107,560	2,414.11	430,920,118	0.000	2022/1/1	0.86
タイ	国債証券	THAIGB 4.875% 06/22/29	95,000,000	410.99	390,448,100	434.91	413,167,825	4.875	2029/6/22	0.82
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/27	14,000,000	2,748.59	384,803,235	2,923.94	409,351,782	2.500	2027/7/25	0.82
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	48,200,000,000	0.77	375,574,553	0.81	393,040,971	8.375	2024/3/15	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	12,700,000	2,954.76	375,255,580	3,067.40	389,559,889	3.250	2025/7/25	0.78
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	45,000,000,000	0.77	350,999,303	0.81	368,161,448	8.375	2026/9/15	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	53,500,000	670.01	358,458,560	684.29	366,096,541	8.750	2044/1/31	0.73
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/21	14,600,000	2,292.44	334,696,695	2,502.46	365,359,302	0.000	2021/7/1	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.25% 12/09/21	64,300,000	545.94	351,045,345	558.92	359,391,135	7.250	2021/12/9	0.72
タイ	国債証券	THAIGB 1.875% 06/17/22	99,700,000	345.65	344,614,296	350.93	349,879,952	1.875	2022/6/17	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	58,000,000	564.50	327,413,414	596.99	346,255,899	8.500	2029/5/31	0.69

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.63
合計	94.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ハンガリーフォリント	売建	13,980,000.00	5,284,440	5,288,634	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。