有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	7,163,894,261	9.86
	インドネシア	7,007,318,764	9.65
	メキシコ	6,766,898,369	9.32
	ブラジル	6,527,388,843	8.99
	タイ	6,229,246,994	8.57
	ポーランド	5,713,347,615	7.86
	南アフリカ	5,434,390,869	7.48
	ロシア	5,386,600,845	7.41
	マレーシア	5,184,850,102	7.14
	コロンビア	3,091,853,535	4.26
	チェコ	3,005,304,011	4.14
	ハンガリー	2,783,659,037	3.83
	チリ	1,581,898,317	2.18
	ペルー	1,539,607,307	2.12
	トルコ	1,226,850,488	1.69
	ウルグアイ	98,392,956	0.14
	ドミニカ共和国	96,512,491	0.13
	フィリピン	89,359,362	0.12
	小計	68,927,374,166	94.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,717,655,204	5.12
合計(純資産総額)		72,645,029,370	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	72,300,000,000	3.79	2,745,981,903	3.50	2,533,833,934	9.850	2027/6/28	3.49
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	83,800,000	1,868.49	1,565,799,290	1,847.89	1,548,536,731	0.000	2024/1/1	2.13
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	46,650,000	2,433.85	1,135,392,093	2,317.47	1,081,102,353	10.000	2023/1/1	1.49
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	121,100,000	907.75	1,099,294,245	874.96	1,059,584,310	10.500	2026/12/21	1.46
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	51,200,000	1,929.93	988,127,046	1,928.10	987,190,766	0.000	2023/7/1	1.36
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	33,600,000	2,524.54	848,246,947	2,360.33	793,072,655	10.000	2025/1/1	1.09
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	27,250,000	2,922.29	796,325,213	2,794.90	761,612,949	3.885	2029/8/15	1.05
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	31,400,000	2,535.22	796,060,411	2,372.20	744,873,501	10.000	2027/1/1	1.03
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	26,000,000	2,841.02	738,667,310	2,811.86	731,083,988	3.955	2025/9/15	1.01
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	116,900,000	661.23	772,979,009	614.28	718,101,103	8.500	2029/5/31	0.99
タイ	国債証券	THAIGB 3.3% 06/17/38	178,700,000	421.50	753,229,588	388.62	694,467,157	3.300	2038/6/17	0.96
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	95,200,000	734.38	699,131,438	727.71	692,788,774	8.000	2030/1/31	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	108,650,000	621.43	675,193,682	581.63	631,948,795	7.500	2027/6/3	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	116,300,000	570.85	663,903,417	542.06	630,426,820	5.750	2026/3/5	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	100,250,000	664.18	665,844,857	623.24	624,804,970	10.000	2024/12/5	0.86
マレーシア	国債証券	MGS 3.48% 03/15/23	22,850,000	2,765.66	631,954,168	2,732.13	624,292,422	3.480	2023/3/15	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	108,200,000	576.41	623,681,082	563.97	610,225,290	6.500	2022/6/9	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	93,600,000	624.38	584,423,294	648.68	607,170,564	8.750	2048/2/28	0.84
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 01/25/23	19,900,000	3,067.64	610,460,732	3,011.69	599,326,706	2.500	2023/1/25	0.83
中国	国債証券	CGB 2.94% 10/17/24	34,000,000	1,711.12	581,781,173	1,717.38	583,910,279	2.940	2024/10/17	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	97,950,000	612.64	600,081,657	584.71	572,730,201	8.000	2023/12/7	0.79
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	19,300,000,000	3.07	592,571,295	2.89	558,019,601	7.250	2034/10/18	0.77
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	17,600,000	3,221.99	567,071,340	3,067.11	539,812,796	2.500	2026/7/25	0.74
メキシコ	国債証券	MBONO 6.75% 03/09/23	92,600,000	583.10	539,955,554	568.19	526,150,317	6.750	2023/3/9	0.72
中国	国債証券	CGB 2.85% 06/04/27	30,500,000	1,669.37	509,160,567	1,692.18	516,115,168	2.850	2027/6/4	0.71
中国	国債証券	CGB 3.19% 04/11/24	29,400,000	1,725.59	507,324,188	1,732.01	509,211,468	3.190	2024/4/11	0.70
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 06/15/25	62,100,000,000	0.80	501,545,375	0.80	502,432,346	6.500	2025/6/15	0.69
中国	国債証券	CGB 3.02% 10/22/25	28,000,000	1,706.24	477,748,090	1,717.10	480,790,638	3.020	2025/10/22	0.66
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	15,050,000	3,317.10	499,224,040	3,156.76	475,092,404	2.750	2029/10/25	0.65
タイ	国債証券	THAIGB 3.4% 06/17/36	119,200,000	427.42	509,485,236	393.63	469,212,503	3.400	2036/6/17	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.88
合計	94.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。